電子期貨指數的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

台股超完美風暴後的大榮景：台股的前世、今生與未來

為了解決電子期貨指數的問題，作者張真卿 這樣論述：

　　2023年年底前，台股將崩跌至10年線！ 　　別怕！一年半之內，又將開始10年的多頭。   　　貴上極反賤，賤下極反貴， 　　每一次的崩盤，都是在創造將來上漲的空間。 　　眾人貪婪時你要恐懼，眾人恐懼時你要貪婪， 　　一輩子遇不到幾次這樣的大好機會。 　　危機入市，翻轉你的財富人生！   　　作者於2000年出版《台灣正走向金融風暴》 　　這一次，又再度提出示警！！！ 　　1998年亞洲金融風暴、 　　2000年的高科技泡沫、 　　2008年的次級房貸風暴、 　　2011年的歐債危機，他都全身而退！！！ 　　這一次的張真卿面對未來10年的台股提出預判〜 　　引導你在相對高點全身而退，在

相對低點勇敢進場！！！   　　現在全球股市絕對是泡沫，都存在估值過高的問題。   　　2008年之後，因為量化寬鬆貨幣政策，美股走了10年多頭。原本2018年就該進入熊市，但發生中美貿易戰，美國聯準會擔心衝擊經濟，因此終止升息，開始預防性降息3碼，釋出大量資金，讓股市的泡沫持續，也影響全球的金融市場。   　　2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，美國聯準會以迅雷不及掩耳的速度降息2碼，接著再降息4碼，同時推出無限QE，讓股市泡沫達到無法控制的地步。金融泡沫是金融市場的興奮劑，是投機者的溫床，金融泡沫不可怕，破了才可怕。   　　2022年初，台灣大盤本益比大約15倍、股價淨值比約2.5倍、市值與

GDP之比值約2.5倍，這些數字都來到歷史高點。台灣股市泡沫愈吹愈大，只等一根「針」來刺破泡沫。   　　而每一次股市泡沫破滅，都是「債」出問題。1990年，日本房地產不敗神話破滅，引發房地產和金融債出問題。2000年網路泡沫化，高科技公司債崩盤。 　　2008年美國次級房貸風暴，引爆連動式債券危機。2011年「歐豬四小國」債信違約，觸發歐洲政府公債危機。   　　人類無法從歷史中得到教訓，金融泡沫一次比一次大。   　　作者認為，2023年出問題的將是美國政府債。而台股每次遇上大循環結束的國際金融危機，跌幅都是至少腰斬。1990年台股由12,682點跌到2,485點，跌幅高達80％；2000

年台股由10,393點跌到3,411點，跌幅高達67％；2008年台股由9,859點跌到3,955點，跌幅高達59％。在2023年之前，將見到大盤由高點下挫至少50％的情況。   本書特色              　　        　　★提出長期預測 　　股市牛市的時間長於熊市，投資人投資眼光要放遠，不要因為崩盤就退出市場。本書針對未來10年的台股走勢提出預測：2023年前，將開始1年半的空頭，然後由半導體產業主導，再走10年多頭。   　　★預判主流產業 　　HPC、5G、AIOT帶動新一輪景氣回升，半導體產業是台灣之光，第三代半導體蓄勢待發，砷化鎵前景看好，低軌道衛星搭配6G產業，電動

車大聯盟是產業的主流。   　　★預警半導體泡沫 　　2020年因新冠肺炎疫情引發的全球晶片荒，導致晶片大廠獲利滿滿，相關類股股價也不斷攀高。2021年，各半導體製造廠商投入大量經費擴產，SEMI預估，2023至2025年陸續有25座8吋晶圓廠投入量產，60座12吋晶圓廠新建或擴建，其中以台積電在全球擴產與先進製程的投資計畫最為驚人。這樣大規模擴產，半導體是否會因為投資過度，引爆史上最大半導體的泡沫？研究機構Bernstein Research分析師羅斯根（Stacy Rasgon）示警，2018年半導體產能過剩的情景恐將重現，這場半導體派對將在近期步入尾聲。

電子期貨指數進入發燒排行的影片

台股指數與電子類股指數現貨及期貨之動態關聯性再探討

為了解決電子期貨指數的問題，作者吳玲苑 這樣論述：

本研究以Rahbek and Mosconi（1998）共整合檢定、Granger(1969) 因果關係檢定及Pesaran and Shin(1998)一般化衝擊反應函數來探討在NASDAQ指數等外生變數存在下，台灣加權股價指數、電子現貨指數及電子期貨指數間之動態關聯性。樣本為自2004年7月至2008年6月之月資料，實證結果顯示：經共整合檢定後我們發現：台灣加權股價指數、電子類股現貨指數及電子類股期貨指數間存在一條共整合關係，即具有長期均衡關係。其次，經Granger因果關係檢定後我們發現：台灣加權股價指數與電子現貨指數，電子現貨指數與電子期貨指數，電子期貨指數與台灣加權股價指數間均有雙

向回饋之短期因果關係。最後，經一般化衝擊反應分析，所有衝擊之屬性均具永久性，且半衰期約2個月。

選擇權高手30日養成術・基礎篇

為了解決電子期貨指數的問題，作者DaveC,吳西蒙,Amber 這樣論述：

　　以精簡的理論、簡約的數學公式、加上圖表架構、實務演練 　 　　你給我30天、我給你選擇權世界，帶你看懂選擇權、讀通選擇權、戰勝選擇權 　　諾貝爾經濟學獎獲得者、著名經濟學家米勒曾把期貨譽為“20世紀70年代以來最偉大的金融創新”。為什麼著名經濟學家如此稱讚期貨？一方面，從期貨本身來看，它帶來了現貨市場和期貨市場重大的制度創新和變革，並使兩個市場變成一個密不可分的投資避險管道；另一方面，期貨成為發展最快也最具影響力的金融衍生品之一。 　　一般說來，〝選擇權〞是一種衍生性金融工具，是某一目標物的買賣權或選擇權，看對行情的時候可以獲利，看錯的時候更可以保護，不像期貨非贏即輸，那麼的直接。

因此選擇權是一個很好的操盤工具，但是它需要有合理的評價基礎、適當的交易策略、以及充分的瞭解風險特性等等的專業知識，才能竟其功。這些專業知識要比期貨交易複雜得多，這也是一般人不太容易介入，使得選擇權市場變成法人的市場，而不是散戶市場最主要的原因。 　　但是由於現代的投資教育普及，加上電腦科技和資訊發達，上述選擇權交易的知識吸收，對年輕人而言並不困難；只要掌握了入門交易的訣竅，選擇權的確是比期貨更具挑戰性，更有魅力，這個現象在臺灣是可以觀察印證得到的。  

台灣股票現貨對應股票指數期貨的避險比例與避險績效之研究-OLS, Rolling Regression, Bivariate CC GARCH and Bivariate DCC GARCH模型

為了解決電子期貨指數的問題，作者張戊烟 這樣論述：

投資人在採用期貨指數進行避險時，如能選擇適當的估計模型來估計已實現避險比例，則可獲得較佳的避險績效。由於國內相關研究雖有將傳統OLS與GARCH模型用於估計股票現貨市場與期貨市場的已實現避險比例，並比較模型間的避險績效表現，但是皆是將變異數降低程度視為避險績效的表現，而忽略了投資人在進行避險時每承擔一單位的風險，所能獲得的超額報酬的實務需求。故本研究利用實證研究分析台灣股票現貨市場的加權股價指數、金融類股指數及電子類股指數的股價報酬率與台灣股票期貨市場的台股期貨指數、金融期貨指數及電子期貨指數的指數報酬率，並採用傳統OLS、Rolling Regression、Bivariate CC GA

RCH與Bivariate DCC GARCH模型來估計已實現避險比例，並以Sharpe指標來估計、比較避險績效。實證結果顯示，以Bivariate CC GARCH模型所估計的已實現避險比例有較佳的避險績效。此外，本研究發現Bivariate DCC GARCH模型所估計的已實現避險比例之避險績效較Bivariate CC GARCH模型差，原因在於調整避險比例時，有過度調整的情況，而使得避險績效下降。