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大宗商品類型ETF波動度與追蹤誤差關係之研究

為了解決00672L的問題，作者陳宏明 這樣論述：

藉由2020年新冠肺炎疫情導致原油期貨變負價格的事件，重新探討波動度對大宗商品類型ETF的影響，國內大宗商品類型ETF包含原型、槓桿型和反向型ETF，因此本研究透過國外文獻Charupat and Miu (2013)了解槓桿型ETF會有價格偏差問題和Guedj, Li and McCan(2011)也以原油ETF發現大宗商品類型ETF為在價格方面和他們標的資產有相當大的偏差。因此，本研究藉由我國11檔大宗商品類型的ETF上市期間的歷史資料得知大宗商品類型ETF短期的追蹤誤差大，大部分的ETF持有天數越長追蹤誤差越小。波動度對於ETF報酬也是重要的因素，而隨著持有天數增加，波動度對於ETF報

酬的相關性也會增加，其中值得注意的是追蹤標的為原油的ETF，其追蹤誤差和變異數與其他大宗商品類型ETF相比異常的大，而00672L元大S＆P原油正2和00715L街口布蘭特正2這兩檔的波動度對報酬的影響在持有天數增加後則會相反，較其他大宗商品類型ETF無規律性，投資人對於原油ETF應謹慎投資。