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國立臺北大學 統計學系 林財川所指導 陳紹平的 非常態分配在投資組合最佳化的探討 （2016），提出Altria 股價關鍵因素是什麼，來自於股票、GARCH模型、EM演算法、VaR、ES、投資組合分析、效率前緣。
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非常態分配在投資組合最佳化的探討
為了解決Altria 股價 的問題，作者陳紹平 這樣論述：
本文主要探討非常態分配(包括廣義雙曲線,偏斜常態,偏斜T,…)在財務風險上的配適及估計問題。在選擇計算風險的方法上使用VaR以及ES，並推導出所考量之不同分配的計算公式。實證分析分別選取美股及台股各750比股價資料計算投資組合，美股包括了華特迪士尼公司、埃克森美孚、輝瑞、奧馳亞和英特爾；而台股包括了台積電、鴻海、統一、台塑和捷安特。在開始進行分析之前先將股價資料轉換為股票收益率，再以GARCH風險模型消除每種股票內的自我相關，以方便後續將五筆股票視為一個多維度的資料，以防失去不同股票之間的關聯性。接著以EM演算法分別配適並估計股票資料在不同分配假設下的模型參數及對數概似函數，進一步比較出最能
代表該股票資料的分配。接著使用估計參數並利用線性規劃計算出不同期望報酬率下最佳投資組合的各股權重，並計算其風險。在每一個分配假設中，股票投資組合的不同的期望報酬都將以ES計算風險估計值，並描繪出效率前緣，並以此輔助估計的對數概似函數。在以效率前緣比較出期望報酬較高且估計風險較低的分配後，接著綜和比較對數概似函數以及效率前緣的結果，找出最適合該股票組合的分配。