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國立宜蘭大學 外國語文學系 楊子儀所指導 唐學文的 以美元匯率及西德洲原油產量探討西德洲原油價格之 非線性 （2021），提出Natural Gas ETF 3x關鍵因素是什麼，來自於STARX模型、西德州原油價格、西德州原油產量、美元指數、非綫性門檻效應。
而第二篇論文國立臺北大學 國際企業研究所 林靖所指導 戴勇誠的 探究中國商品期貨和航運指標對中國相關公司股價之波動外溢效果 （2020），提出因為有 期貨、航運市場、股票市場、波動外溢、GARCH MIDAS的重點而找出了 Natural Gas ETF 3x的解答。
除了Natural Gas ETF 3x，大家也想知道這些：
以美元匯率及西德洲原油產量探討西德洲原油價格之 非線性
為了解決Natural Gas ETF 3x 的問題，作者唐學文 這樣論述：
本研究導入縱橫資料平滑轉換模型引用美元指數變動率為轉換變數，估計西德州原油產量探討西德州原油價格在美元指數下之門檻效應。本研究使用的樣本期間為1983年4月8日至2021年11月12日的週資料，運用STARX模型及MATLAB R2010a工具實證研析其非線性之關係。實證結果指出，西德州原油產量變動對西德州原油價格的影響是呈現非線性的結果，並且是視轉換變數在不同的門檻區間內變動且隨時間而變化。然而，隨著西德州原油產量變數落後期的增加，影響西德州原油價格變動的效果就越大。此外，未來在西德州原油價格可能可以將近一週的原油產量資訊明顯列入投資策略的考量因素中。最後,當期美元指數變動率變化時，當期W
TI原油價格的變動率 與 WTI原油產量變動率成反方向的變動，當經過時間發效或遞延效果增加時, WTI原油價格的變動率與 WTI原油產量變動率成同方向的變動。
探究中國商品期貨和航運指標對中國相關公司股價之波動外溢效果
為了解決Natural Gas ETF 3x 的問題，作者戴勇誠 這樣論述：
本篇研究旨在利用GARCH-MIDAS模型探討農產品期貨、原材料期貨和航運金融指數對中國相關企業的波動外溢效果。GARCH-MIDAS 模型的特點在於可以結合期貨價格的月波動率和股票價格的日報酬率。本論文的樣本抽樣期間從2016年1月1日到2021年2月28日，以中美貿易戰發生區分為兩個樣本子期間：（1）中美貿易衝突前 （2016年1月1日至2018年3月31日）（2）美中貿易衝突延伸至 COVID-19期間 （2018 年 4 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日）。 根據實證結果，農產品期貨和航運金融指數的波動外溢效果在全樣本期間內對中國相關公司的股價報酬並不顯著，但在美中
貿易衝突延伸COVID-19期間具有特別顯著的外溢效果。本論文可以為投資者提供有用的訊息，以便對未來的經濟衝擊事件做出適當的投資決策並幫助投資者。