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以KMV模型測度公司信用風險

為了解決Plug 歷史 股價的問題，作者何雅萍 這樣論述：

摘 要研究生姓名：何雅萍校園系所名稱：輔仁大學金融研究所指導老師：陳明道教授論文題目：以KMV模型測度信用風險關鍵字：信用風險、KMV模型、信用監視模型、指數權重移動平均模型、論文總頁數：123頁 自1988年以降，國際清算銀行（BIS）即致力於銀行信用風險評量準則之制定，自1988年之巴塞爾資本協定建立之國際最低資本提列準則，該準則要求銀行提列之資本應與風險揭露相連結。之後，銀行業建議允許自行研發內部之信用風險模型。本研究即以KMV模型衡量公司信用風險，其有以下優勢：１、以隨手可得之公開資訊區別高信用風險群以規避之。２、沿伸選擇權模型發展之KMV模型更為簡單易懂。 於股價報酬

標準差之估算則採用能即時反應現況之指數權重移動平均模型；於違約點之替代變數則以一般之負債、促使公司有還款壓力之舉債、反應公司現金部位之淨負債及淨舉債等參數代入模型；估計違約距離、預測違約機率、獲得排序編號並衡量信用萍等，計算四者之相關程度；觀察已違約公司之評等狀況、與台灣經濟新報評量之評等比較並作差異性分析試圖區別四者對信用風險之影響並找到一個較為精確之替代變數。 本研究有以下結論：１、以指數權重移動平均計算之衰退因子 為0.935，表示電子產業之股價波動度由現今的情況帶來的衝擊更甚於遙遠的過去所帶來的影響。２、以不同替代參數計算之違約距離，正相關程度雖然不明顯，但換算成違約機率後卻呈極

高度正相關的現象。３、以四種不同之替代參數求算之萍等結果與新報信評僅呈中度正相關，其中以淨舉債評量之萍等較高，相關係數為0.59。４、針對已發生違約公司所作之觀察發現，於2003底以淨舉債為替代參數之萍等較具有預測能力。５、與新報的比較中發現，四種替代參數計算之違約距離皆與信報評等呈反向關係，且其違約機率於新報信評八以後之評級有明顯劇增之現象。６、在差異性分析中，以淨舉債計算倒數七十名之排序，四者之間有高度相關，