brent oil期貨的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

原油期貨契約之價量關係研究

為了解決brent oil期貨的問題，作者陳奕丞 這樣論述：

以往原油的銷售通常是由石油公司與產油國家簽定遠期合約來達成交易，由於石油輸出國家組織的成立與1973年的石油禁運，因而影響了油價的穩定性，造成原油的波動性大增，所以石油公司的避險需求提高，因此原油期貨合約推出後滿足了石油公司的避險需求。本研究以分量迴歸來探討美國的紐約商業交易所(New York Mercantile Exchange, NYMEX)的輕原油(Light Sweet Crude Oil)期貨合約與英國倫敦洲際交易所(Intercontinental Exchange, ICE)的布蘭特原油(Brent Crude)期貨合約的價格和交易量之間的關係，研究結果為輕原油(Light

Sweet Crude Oil)期貨合約與布蘭特原油(Brent Crude)期貨合約呈現價量齊揚與價量背離的價量關係。且這二個原油期貨合約在價格上漲時與價格價下跌時，其價格和交易量之間的影響力有顯著的不同。

利用時變Copula結構探討期貨避險

為了解決brent oil期貨的問題，作者陳鈺筑 這樣論述：

時間數列無法處理非對稱關聯性結構，而處理非對稱性目前以Copula最強，也最有彈性，利用Copula來建構非對稱的關聯性、時變之相依結構，更重要的是以動態Copula方法，而相關性結構並非每個時間固定。本篇以Copula為主軸，標的物則以石油、美國股市及黃金來做衡量，並與過去研究時間數列方法做比較，並算出避險比率，改良傳統避險方法，將標的物找出合適的避險方法及模型。