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國立臺灣海洋大學 河海工程學系 張景鐘所指導 簡明儒的 貨櫃屋建築技術規範之研究 (2021),提出es期貨關鍵因素是什麼,來自於貨櫃屋、建築技術規範、結構計算、層間變位、模組化、防腐蝕。

而第二篇論文國立政治大學 風險管理與保險學系 張士傑所指導 宣葳的 資產負債管理之研究分析 (2021),提出因為有 利率變動型壽險、隨機變動模型、蒙地卡羅模擬、國際板債券、變額年金、copula-GARCH的重點而找出了 es期貨的解答。

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貨櫃屋建築技術規範之研究

為了解決es期貨的問題,作者簡明儒 這樣論述:

目錄摘要 ⅠAbstract Ⅱ目錄 Ⅳ圖目錄 Ⅶ表目錄 Ⅸ第一章 緒論 11.1. 研究動機 11.2. 研究目的 11.3. 研究方法 21.4. 論文章節與內容 3第二章 文獻回顧 52.1. 貨櫃建築概述 52.2. 歷年來國內外有關貨櫃建築的研究與探討 132.2.1. 貨櫃概要 142.2.2. 貨櫃建築在環境永續性及可行性的相關研究 152.2.3. 貨櫃建築在結構性能的相關研究 182.2.4. 貨櫃建築在隔熱保溫性能的相關研究 232.2.5. 貨櫃建築在通風、採

光、隔音吸音與防火性能的相關研究 262.3. 國際間有關貨櫃建築技術規範的發展 302.4. 小結 33第三章 中美兩國貨櫃建築技術規範介紹 343.1. 中國貨櫃建築技術規範介紹 353.1.1. 中國貨櫃建築技術規範之總則、術語、符號 353.1.2. 外圍護結構構造、內部構造和內裝修規定 383.1.3. 建築設計、模塊化設計規定 513.1.4. 結構設計基本規定、結構計算、結構節點設計 533.1.5. 地基基礎 623.1.6. 建築防火、防腐蝕、集裝箱式房屋的製作施工及驗收規定 643.2. 美國貨櫃建築技術規範

介紹 703.3. 小結 71第四章 適用於臺灣的貨櫃建築技術規範建議與相關問題探討 734.1. 適用於臺灣的貨櫃建築技術規範建議 734.1.1. 貨櫃建築技術規範總則、專有名詞定義、符號說明建議 734.1.2. 外殼構造、內部構造與內裝修規範建議 754.1.3. 建築設計、模組化設計規範建議 844.1.4. 結構設計基本規定、結構計算、結構節點設計規範建議 854.1.5. 貨櫃建築基礎規範建議 964.1.6. 建築防火、防腐蝕規範建議 974.1.7. 貨櫃建築製作與施工驗收規範建議 1004.2. 貨櫃建築相關

問題的探討 1044.2.1. 貨櫃在投入運輸貨物以外的最早期運用歷史 1044.2.2. 貨櫃建築的優點與缺點 1064.2.3. 貨櫃能堆疊多高 1084.3. 關於貨櫃建築耐風、隔熱保溫的探討 1094.3.1. 貨櫃建築的耐風 1094.3.2. 貨櫃建築的隔熱保溫 1104.4. 典型的模組化貨櫃建築運用實例 1114.4.1. 中國大陸在集裝箱組合房屋與裝配式建築的推廣發展歷程 1134.4.2. 火神山、雷神山醫院的設計與施工 1154.4.3. 火神山、雷神山醫院的設計與施工特點解析 1174.5. 小結

132第五章 結論與建議 1345.1. 結論 1345.2. 建議 136參考文獻 138附錄 162

資產負債管理之研究分析

為了解決es期貨的問題,作者宣葳 這樣論述:

本研究由三篇關於保險業資產負債管理議題的論文所構成。本文第二章檢視在台灣地區銷售之典型利率變動型壽險之公平定價問題。假設資產過程滿足Heston隨機變動模型、利率過程為CIR 模型,保險給付將為一系列遠期起點期權之總和。本文就台灣財務市場之資料進行模型參數估計,再利用蒙地卡羅法計算契約公平價格,同時計算風險值(VaR, ES)。本文第三章闡述國際板債券評價系統的實作細節。台灣保險業總資產近兩成之國際板債券在IFRS-9 會計準則下非為純債務工具,必須以公允價值衡量。在此我們敘述以美國固定期限公債收益率或美元LIBOR及ICE利率交換率校正的利率期限結構,配合芝加哥期貨交易所的歐式利率交換選擇

權隱含波動度資料估計Hull-White 短期利率模型之評價理論細節,並使用開放原始碼程式語言Python 與函式庫QuantLib 及三元樹演算法實作國際板債券評價系統。除與櫃買中心系統價格輸出結果相比較外,我們展示本系統在給定利率期限結構與市場現有商品規格下可贖回債券期初價值與隱含年利率、不可贖回期間與可贖回頻率關係之計算。本文第四章探討copula-GARCH 模型在變額年金保證價值計算上的應用。有效的風險管理前提在於推估各種資產間的機率關係,並計算反映系統狀態的各種定量指標的能力。現代計算技術的進步使得更符合實際、不須過份簡化的多變量機率模型運用變為可能,而copula 正是如此的多變

量機率模型。結合GARCH 時間序列模型,我們利用一系列基於無母數統計與經驗過程理論的穩健統計檢定方法,針對給定S&P500 與S&P600 指數時間序列選擇並匹配最適copula-GARCH 模型,進而推估變額年金保證價值。