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東吳大學 企業管理學系 張光文所指導 簡芳玲的 指數股票型基金之價格發現與共整合現象之探討－以QQQ及ISHARE FXI為例 （2009），提出mini nasdaq 100指數關鍵因素是什麼，來自於市場整合、被動式管理、誤差修正模型、共整合、價格發現、指數股票型基金。
而第二篇論文東吳大學 企業管理學系 張光文所指導 烏汝蘋的 台股指數期貨與現貨價格之關聯性 （2006），提出因為有 季度比較、ADF單根檢定、共整合檢定、誤差修正模型、Granger因果關係的重點而找出了 mini nasdaq 100指數的解答。
mini nasdaq 100指數進入發燒排行的影片
華盛 X CME X RagaFinance 四月”復活” 財經研討會
日期：2020 年 04 月 14 日(星期二)
講者：吳瑞麟 「美股隊長」芝商所特約講師
鍾俊鏘 (Joe Chung) 華盛証券業務副總監 (證監會持牌人士)
蔡子熙 (Calvin Choy) Raga Finance 財經主播
第一節：https://youtu.be/VMWiEaU4zWs
第二節：https://youtu.be/saASsSXOKZE
第三節：https://youtu.be/IlXnLlyU5yE
第四節：https://youtu.be/-vXHKeoXX9o
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指數股票型基金之價格發現與共整合現象之探討－以QQQ及ISHARE FXI為例
為了解決mini nasdaq 100指數 的問題，作者簡芳玲 這樣論述：
由於ETF是追蹤指數表現的金融商品，理論上在無交易成本及套利活動情形下，股價應與追蹤之ETF呈現均衡關係，不應存在著領先與落後的關係。然而實際情況下，因交易制度與法規及市場結構因素所影響，兩者卻存在者「領先－落後」關係。研究資料是從2007年3月1日至2009年2月28日兩檔ETF—QQQ 及iShare FXI的移動平均報酬率。所以本文要探討與研究的目的：1、以Johnsen（1987）所提出的最大概似估計法進行共整合檢定，以探討股價指數與ETF間是否存在著長期均衡的共整合關係。2、以向量誤差修正模型（vector error correction model；VECM）探討股價指數與追蹤
的ETF間是否存在「領先－落後」關係的價格發現效果，並以誤差修正各項長期均衡收斂現象。3、利用Sims(1980)所定義的衝擊反應分析（impulse response analysis）與變意數拆解（variance decomposition）檢定股價指數與ETF間的短期動態調整過程。
台股指數期貨與現貨價格之關聯性
為了解決mini nasdaq 100指數 的問題，作者烏汝蘋 這樣論述：
期貨對於現貨是否有價格發現功能漸受注目，始自台灣股價指數期貨於1998年正式掛牌。本研究探討台股指數現貨及台股指數期貨間之關聯性，選取樣本為兩個指數自2006年10月2日至2007年3月30日之日內5分鐘價格，以ADF單根檢定、共整合檢定、誤差修正模型與Granger因果關係分析。以下為其實證結果：1.和多數研究結果相同，台股指數現貨與期貨一次差分後皆為定態數列。2.台股指數現貨與台股指數期貨相互間具備長期均衡關係，因兩兩之間存在長期穩定均衡關係之共整合向量。3.台股指數現貨及期貨，均對前期之均衡誤差作調整。4.台股指數現貨與台股指數期貨具有回饋關係，即雙向因果關係。5.台股指數期貨與現貨之
研究所在多有，但一般皆以兩者之每日分時資料及收盤價兩兩比較其領先或落後關係。本人加入不同季度之研究，亦即，傳統旺季第四季（2006年）及傳統淡季第一季（2007年），以驗證不同季度對於台股期貨與現貨之領先落後關係是否造成不同的影響。