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#52.應用「現代投資組合理論」進行「投資組合最佳化」 - Murphy ...
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#53.國立政治大學商學院經營管理碩士學程金融組碩士論文黃金商品 ...
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#54.投資組合決策最佳化與績效指標之研究研究生
語言別：中文 ... objective function of the Markowitz mean-variance portfolio model and resolve ... Variance Portfolio）線性組合而成。 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -
#55.投資組合風險值之改良式模糊夏普評估模型研究成果報告(精簡版)
中文 摘要： 傳統效率前緣的求解方法，多半適用於線性模型。 ... variance skewness model for portfolio」論文時, 引起台下聽眾的熱烈興趣，本人亦與台下聽眾熱烈討論 ... 於 ir.lib.kuas.edu.tw -
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香港中文大學研究人員 ... 摘要A continuous-time version of the Markowitz mean-variance portfolio selection model is proposed and analyzed for a market ... 於 3.1.11.78 -
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#60.简单多样化，资产配置的优秀基准 - 知乎专栏
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#66.蔻享学术_【直播】RLChina论文研讨会第15期 - 游无穷
（Settling the Variance of Multi-Agent Policy Gradients）. 时间：19:20-19:40. 报告人：温睦宁. 【报告人简介】温睦宁，上海交通大学博士生，主要 ... 於 youwuqiong.top -
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動態計量模型就是摩根配置資產的Portfolio，由摩根自己定義的詞。 ... 所以問題不在於「單一支股票的變異數（variance）很高」的風險，而在於「它和 ... 於 kopu.chat -
#68.β值與CAPM(資本資產訂價模型) @ 凝視、散記 - 隨意窩
投資者的行為可以用平均數─變異數(Mean─Variance)準則來描述，投資者效用受期望 ... 的水準，就能達成投資組合的績效與指數相符的目標，這就是所謂的β Portfolio。 於 blog.xuite.net -
#69.Python Taiwan | 最近在整理以前當國外商學院TA的時候寫給 ...
最近在整理以前當國外商學院TA的時候寫給大學生的東西，整理成中文以後 ... 的portfolio 其實是單一股票選回報最大的，最小variance的portfolio 就是 ... 於 www.facebook.com -
#70.mean-variance portfolio 与二次规划 - CSDN博客
前言把投资组合问题写成一个二次规划，它的目标函数不是线性函数，是二次函数，所有的约束也都是线性的。【观点/报道】运筹学教授叶荫宇：作为AI 基石 ... 於 blog.csdn.net -
#71.[投資理論] Markowitz's Mean-Variance 投資組合理論的潛在缺點
Markowitz 在1952年提出利用Mean (或稱一階動差) 與Variance (或稱二階動差)這兩種統計量來判別一組投資組合(portfolio) 的績效表現，該理論要求某 ... 於 ch-hsieh.blogspot.com -
#72.臺灣股市局部最小變異數投資組合之績效- 月旦知識庫
臺灣股市局部最小變異數投資組合之績效. 並列篇名. The Performance of Local Minimum-Variance Portfolio based on Taiwan Stocks. 作者, 邱萬益. 中文摘要. 於 lawdata.com.tw -
#73.Python mean-variance-portfolio包_程序模块- PyPI
Python mean-variance-portfolio这个第三方库(模块包)的介绍: mv port是一个python包，用于执行均值-方差分析。它为portfolio类提供了各种方法来帮助您完成portfolio ... 於 www.cnpython.com -
#74.minimum variance portfolio — 中文翻译- TechDico辞書
包含许多翻译示例按活动分类“minimum variance portfolio” – 英语-中文字典和智能翻译助手。 於 zh.techdico.com -
#75.金融冒險的起點— 分散持有平衡風險比較50個資產配置方案
4-fund Portfolio by [email protected]. 僅僅在股票這項資產類別裡頭分散風險，效果並不理想。無論把資金如何配置到美國市場、美國以外的市場、 ... 於 vocus.cc -
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delta是标准偏差Standard deviation,离正态分布远的偏差就大。 delta=variance投资组合方差的开平方，variance方差的算术平方根。方差计算公式如下： Portfolio ... 於 zh.wikipedia.org -
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