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國立高雄科技大學 財務金融學院博士班 汪逸真所指導 蔡己生的 投資人注意力與價格發現-以ETF 為例 （2021），提出retail bear etf關鍵因素是什麼，來自於投資人注意力、價格發現、個股期貨、報酬率。
而第二篇論文國立中正大學 財務金融學系碩士在職專班 游擱嘉、鄭揚耀所指導 陳宥諭的 指數基金投資人有擇時能力嗎？台灣市場的實證研究 （2020），提出因為有 投資人擇時能力、指數型基金、牛熊市的重點而找出了 retail bear etf的解答。
投資人注意力與價格發現-以ETF 為例
為了解決retail bear etf 的問題，作者蔡己生 這樣論述：
本研究分別以台灣50、寶滬深、FB上証與FH滬深四檔指數的日資料報酬率為樣本，檢視投資人注意力是否會影響期貨與現貨的價格發現能力之探討。另外，投資人注意力變數則採用Google trend (Search Volume Index, SVI)。 根據實證結果，ADF單根檢定得知現貨價格及期貨價格皆為非定態的序列，但調整後搜尋量指數(Adjusted Search Volume Index, ASVI)為一定態序列。再經由ADF單根檢定得知現貨報酬率(SPR)、期貨報酬率(FPR)為定態序列，因此改以SPR、FPR及ASVI為本研究之探討變數。再來，由VAR模型發現，台灣50傳遞訊息
能力相較FB上証、FH滬深及寶滬深快速且伴隨著ASVI越大，對於FB上証、台灣50 在價格發現上較明顯的。第三，由因果關係檢定結果得知，台灣50相較於FB上証、寶滬深及FH滬深來說，FPR對SPR的預測無統計關聯，而SPR對FPR的預測亦無統計關聯。其他三者FPR對SPR的預測有統計關聯。最後，以預測誤差變異數分解得知，台灣50相較於FB上証、寶滬深及FH滬深來說，FPR對SPR反應較為緩慢且解釋能力不足。
指數基金投資人有擇時能力嗎？台灣市場的實證研究
為了解決retail bear etf 的問題，作者陳宥諭 這樣論述：
本文使用Friesen and Sapp (2007) 提出的績效差距 (performance gap) 衡量投資人的擇時能力，數據取自2006年八月至2020年六月為止在台灣經濟新報 (TEJ) 有紀錄的指數型基金（包含ETF）。實證結果發現，台灣指數型基金投資人擇時能力平均而言顯著為負。並且，台灣指數型基金投資人的擇時能力主要受到該基金過去績效所影響: 高績效與低績效基金的投資人擇時能力平均差異可達到每月1.013 %。此外，投資人擇時能力也受到整體市場走勢的牽引。牛市中與熊市中的投資人擇時能力平均差異也達到了每月 1.19%。本文亦探討了其他可能影響指數型基金投資人擇時能力的因素:
基金存續期間、初始資產、風險等級、費用率。亦對幾項可能影響研究結果的變因討論並執行各種穩健性檢驗，結果與主要結果一致。