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國立高雄大學 金融管理學系碩士班 王文楷所指導 林冠穎的 依投資組合價值調整之簡單Delta避險策略 : 以台指選擇權為例 （2021），提出risk hedge中文關鍵因素是什麼，來自於選擇權避險。
而第二篇論文輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 韓千山所指導 嚴雅慧的 可轉換公司債套利機會之分析 （2021），提出因為有 可轉換公司債、套利機會、價內的重點而找出了 risk hedge中文的解答。
依投資組合價值調整之簡單Delta避險策略 : 以台指選擇權為例
為了解決risk hedge中文 的問題，作者林冠穎 這樣論述：
本文旨在探討選擇權之delta避險策略，主要討論之避險策略為依投資組合價值調整之避險策略(value-based)，其調整方式是依照投資組合價值變動比率進行調整。首先利用蒙地卡羅法模擬標的價格，並對提出依投資組合價值調整之避險策略和依時間調整之避險策略(time-based)進行測試，接著再以台灣加權股價指數選擇(TXO)進行實證測試，而本文對避險績效的評估指標是避險誤差以及避險誤差之標準差，另外對交易成本的評估指標為現貨部位之調整價值與調整次數。本研究之結果，在蒙地卡羅法的避險測試之結果顯示，本文策略在適當的調整比率下，避險績效可以達到與依時間調整之避險策略相同水準，而本文策略又有更低的交
易成本，因此可以說明本文策略優於依時間調整之避險策略；在實證結果中顯示，在一些調整比率下的本文策略能夠在避險績效與交易成本的指標上都勝過依時間調整之避險策略。綜觀以上研究結果，期望本篇研究對需要利用選擇權避險的投資人能有所幫助，並對delta避險策略之發展有所貢獻。
可轉換公司債套利機會之分析
為了解決risk hedge中文 的問題，作者嚴雅慧 這樣論述：
本文主要探討台灣所發行的可轉換公司債的套利機會之分析，從 2016年到 2020 年期間總共發行了 336 檔的可轉換公司債，以買進可轉換公司債同時放空股票，當買進可轉換公司債時，立即轉換成股票，並以放空價格賣出。考慮到交易成本與稅等因素，來分析是否有套利機會。 研究結果發現在 44 檔 KY 類股中有 19 檔有套利機會；50 檔一般製造類股有 25 檔有套利機會，91 檔民生消費類股中有 47 檔有套利機會；151 檔高科技類股中有 78 檔有套利機會。顯見為數不少公司在可轉債的交易期間，會出現套利機會。而可以操作套利策略的次數有131,880 次，出現正向套利利潤的次數有
3,991 次，套利機會比率高達 3.03%，顯見台灣的可轉換公司債市場的價格與股票價格有價值偏離現象。最後，出現較高的套利利潤或績效比率以中小型類股居多，產業類別以高科技與民生消費為主。