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新興市場股價、美股與世界指數之相關性研究

為了解決s&p500成分股比重的問題，作者陳昱佑 這樣論述：

隨著美國發生次級房貸風暴，興起探討其他新興市場股市潛力的想法，並以目前投資商品中最熱門投資標的，三大新興市場為研究主題；此三個新興市場分別為新興亞洲地區、新興東歐地區以及新興拉丁美洲地區。本研究將此三個新興市場與世界指數以及美股指數作一相關性分析，研究期間從2007年1月1日至2008年12月31日止，樣本研究期間為日資料，三大新興市場指數樣本是採用MSCI的新興市場系列指數，世界指數樣本是採用MSCI的世界指數，而美股指數樣本則是採用S&P500股價指數。 本研究首先使用單根檢定，來檢驗所有資料是否呈現定態；接著使用共整合與VECM進行研究，藉以了解各變數之間是否存在因果關係。經由共

整合檢定得知，新興市場指數、世界指數與美股指數在長期間具有共整合均衡關係，但短期間卻不一定具有均衡關係。而經由向量誤差修正估計可得知，美國股市報酬率會對所有的指數報酬率形成強度最大的正向影響；對於新興市場的影響力上，世界指數報酬率的影響程度並不明顯；而新興亞洲報酬率指數幾乎會對所有指數報酬率造成負向關係影響，且各指數對其反應的落後時間大約是兩個星期~三個星期左右。 故本研究得以下四項結論：1.三大新興市場長期呈現整合趨勢；2.美股對三大新興市場股市仍具有一定影響力；3.世界因子對三大新興市場影響並不明顯；4.新興亞洲市場的崛起。