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國立高雄科技大學 財務金融學院博士班 汪逸真所指導 蔡己生的 投資人注意力與價格發現-以ETF 為例 （2021），提出single-stock etf關鍵因素是什麼，來自於投資人注意力、價格發現、個股期貨、報酬率。
而第二篇論文東吳大學 經濟學系 楊仁維所指導 洪碩恩的 利用股票指數型基金之避險策略 （2020），提出因為有 的重點而找出了 single-stock etf的解答。
投資人注意力與價格發現-以ETF 為例
為了解決single-stock etf 的問題，作者蔡己生 這樣論述：
本研究分別以台灣50、寶滬深、FB上証與FH滬深四檔指數的日資料報酬率為樣本，檢視投資人注意力是否會影響期貨與現貨的價格發現能力之探討。另外，投資人注意力變數則採用Google trend (Search Volume Index, SVI)。 根據實證結果，ADF單根檢定得知現貨價格及期貨價格皆為非定態的序列，但調整後搜尋量指數(Adjusted Search Volume Index, ASVI)為一定態序列。再經由ADF單根檢定得知現貨報酬率(SPR)、期貨報酬率(FPR)為定態序列，因此改以SPR、FPR及ASVI為本研究之探討變數。再來，由VAR模型發現，台灣50傳遞訊息
能力相較FB上証、FH滬深及寶滬深快速且伴隨著ASVI越大，對於FB上証、台灣50 在價格發現上較明顯的。第三，由因果關係檢定結果得知，台灣50相較於FB上証、寶滬深及FH滬深來說，FPR對SPR的預測無統計關聯，而SPR對FPR的預測亦無統計關聯。其他三者FPR對SPR的預測有統計關聯。最後，以預測誤差變異數分解得知，台灣50相較於FB上証、寶滬深及FH滬深來說，FPR對SPR反應較為緩慢且解釋能力不足。
利用股票指數型基金之避險策略
為了解決single-stock etf 的問題，作者洪碩恩 這樣論述：
本研究利用個股股票、期貨、美國存託憑證(ADR)、股票指數型基金(ETF)形成不同的避險策略，並藉由靜態模型與動態模型比較各種策略的避險效率。但是，在交易市場當中無法找到一檔股票指數型基金同時包含選定的個股。因此藉由等權重加權法與市值加權法創造指數股票型基金。從實證結果得知，我們利用股票指數型基金的避險策略會有較佳的避險效率，意即會有較低的投資風險。本研究的主要貢獻在於，股票指數型基金的投資組合可以有效降低風險，增加投資的避險效率，因此股票指數型基金是一個合適的避險工具。