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以 ESG 指標與 Google 搜尋量指數建構投資組合之績效衡量

為了解決台灣etf績效排名2021的問題，作者侯國弘 這樣論述：

選股策略一直是投資人重視且熱烈討論的事，其中熱門的 ESG (environment, social and governance) 指標和大數據預測都是選股策略。自從 2005 年由聯合國報告提出 ESG 永續經營的觀念後，全球許多政府與企業都致力於追求 ESG 永續發展的營運目標；而大數據預測選股的方法千千萬萬種，甚至一直推陳出新，網路聲量也是大數據預測選股其中一種方法。本研究主要結合 ESG 指標及個股網路聲量組成投資組合，其與元大台灣 50 ETF (exchange traded funds) 以及其他 ESG 相關 ETF 做績效的比較。本研究將利用 2017 至 2019 年三

個年度的 TWSE 台灣公司治理評鑑指標和 Google 搜尋量指數 (search volume index) 挑選出排名前 15 名、前 20 名、前 25 名、前30名、前35名及前 40 名之投資組合，再利用 Markowitz 投資組合理論模型產生投資組合的效率前緣 (efficient frontier)、報酬率、Sharpe ratio 以及各組投資權重。最後依照各年度 TWSE 指標 Sharpe ratio 最佳的投資組合權重進行投資，並將其績效與當年度的元大台灣 50 ETF 及 ESG 相關 ETF 做比較。實證研究結果顯示利用本文所建構的投資組合報酬率不一定優於元大台灣

50 ETF 以及其他 ESG 相關 ETF，但其 Sharpe ratio 表現都優於元大台灣 50 ETF 以及其他 ESG 相關 ETF，符合在相同風險下能獲得較高報酬率的論點。因此我認為 ESG 指標結合網路聲量之投資組合績效是值得參考的。