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金磚五國匯率與波動率指數之關聯性研究

為了解決法巴俄羅斯南非幣的問題，作者陳宥妡 這樣論述：

本研究探討在2008年6月至2017年12月期間，金磚五國匯率市場(俄羅斯、巴西、印度、南非、中國)、GVZ(黃金市場波動率指數)、OVX(原油市場波動率指數)及VIX(S&P500股價指數波動率指數)之間是否具相互影響關係。與過去大多數國內外文獻多著重於探討黃金現貨、石油現貨與美元三者之相關性或是討論波動率指數與股價的關連性不同，本研究使用線性迴歸分析以及向量自我迴歸模型等方法，對黃金、石油、股價的波動率指數以及各國匯率之影響作實證分析，並進一步探討不對稱效果。實證結果顯示，俄羅斯幣、巴西幣及南非幣對於GVZ、OVX及VIX皆有顯著關係，其中南非幣對波動率指數的漲跌有顯著影響，具有不對稱效

果。GVZ與OVX對於俄羅斯幣、巴西幣及南非幣具有顯著關係。VIX 對於俄羅斯幣、巴西幣、印度幣以及南非幣皆具有顯著關係，且具有不對稱效果。