股票 對沖套利的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王偉李遒何劍橋寫的 期權36課:基本知識與實踐策略 和安毅的 金融衍生工具都 可以從中找到所需的評價。
另外網站可轉債套利- Smart自學網|財經好讀- 出版品- 密技- 股市提款21招也說明:可轉債操作策略,雖然在多頭時績效相對沒有那麼突出,但當空頭市場來臨時, 績效表現卻讓人羨慕,特別是2008∼ 2009年的全球金融風暴,許多對沖基金( ...
這兩本書分別來自清華大學 和清華大學所出版 。
國立臺北大學 統計學系 白惠明所指導 劉嘉宜的 一個非古典配對交易選股邏輯之研究與實證 (2021),提出股票 對沖套利關鍵因素是什麼,來自於配對交易、距離方法、統計套利、共整合、單根檢定。
而第二篇論文輔仁大學 資訊管理學系碩士在職專班 林文修、黃曜輝所指導 江嘉惠的 基因表達規劃法在跨巿場配對交易之研究-以期貨巿場為例 (2021),提出因為有 基因表達規劃法、配對交易、期貨的重點而找出了 股票 對沖套利的解答。
最後網站對沖套利_百度百科則補充:對沖套利 一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。
期權36課:基本知識與實踐策略
為了解決股票 對沖套利 的問題,作者王偉李遒何劍橋 這樣論述:
這本書的目標讀者是剛開始學習期權以及有一定期權基礎,但又想提高實踐與理論相結合能力的朋友們,適合期權零基礎,同時希望靈活運用期權及策略進行對沖、套利和投機的人群。本書內容期權基本概念,到期權希臘字母及隱含和歷史波動率的理論和實際操作意義。通過深入介紹基本標的物和期權的組合策略等,並結合實例,進行生動的實戰思想講解。熟練地掌握期權可以讓你在這個市場上始終處於勝率更高的有利方,而不是被動地等待市場創造機會。熟練地操作期權可以讓你在變化的市場面前從被動轉為主動,可以在波動市場里更好地抓住方向來放大收益,在波動率極端的情況下通過期權組合保護你的頭寸不受影響,在方向不明確的市場里,通過各種操作主動賺取權
益金,獲得穩定收入。希望大家在讀完本書後,能對期權的基本概念有一個基本的了解,也能夠熟練運用期權這個金融衍生工具為自己的投資更好的服務,最後希望大家早日實現財富自由,投資是一輩子的事情,希望本書在投資的道路上伴你前行。 王偉,CFA(特許金融分析師),瀚海控股投資總監,Paretone Capital創始合夥人。曾就職于投資銀行道衡,擔任高級經理職位,負責收購併購財務盡職調查。也曾就職于納斯達克上市公司華美銀行,資產規模380億美元。先後擔任管理培訓生、分析師和資產組合經理。主要負責高科技企業和生物醫療企業的債券融資,同時為私募和上市公司提供杠桿收購債務融資,參與債務融
資超過十億美元。也曾在私募Clean Energy Capital擔任投資分析師。中國人民大學會計專業本科,美國亞利桑那大學金融系研究生學歷。資深美股及期權投資人。 Ⅰ 基本概念(5課時) 第1課 什麼是期權? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2 第2課 未平倉量(Open Interest)與交易量(Volume) 的概念和它們的區別 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8 第3課 如何像交易股票那樣交易期權? •••••••••••••
••••••••14 第4課 期權的內在價值和時間價值 •••••••••••••••••••••••••••••20 第5課 期權價格的平價關係 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••25 Ⅱ 期權的定價以及期權中的Greeks含義(5課時) 第6課 二項期權定價模型 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34 第7課 布萊克-舒爾茲模型定價模型 (Black-Scholes model) •••••••••••••••••••••••••••••••••••38 第8課 隱含波動率
與歷史波動率 •••••••••••••••••••••••••••••••••43 第9課 特殊事件——季報、分紅等對期權價格的 影響 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••48 VIII 期權36課基本知識與實戰策略 第10課如何理解影響期權價值變化的因素 ——Delta、Gamma、Theta、Vega? ••••••••••••• 53 Ⅲ期權的交易(4課時) 第11課期權的基本操作——買入看漲/看跌期權 •••••• 70 第12課如何用看漲期權和看跌期權實現套保 •••••••
•••• 76 第13課再談備兌看漲期權和保護性看跌期權策略 ••• 81 第14課由做市商所引發的思考 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 Ⅳ 期權的策略及如何利用高級期權策略組合 進行盈利(10課時) 第15課垂直期權組合策略的概念和應用 ••••••••••••••••••• 94 第16課跨式組合策略的概念和應用及如何調整 ••••• 100 第17課高級組合策略——鐵鷹策略iron condor及 如何調整 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••110 第18課跨時
間期權組合——日曆組合/對角組合的 概念和應用及如何調整 ••••••••••••••••••••••••••••••••••119 第19課雙日曆/雙對角組合的概念和應用 •••••••••••••••• 128 第20課蝶式策略的概念和應用及如何調整 ••••••••••••• 133 第21課比例組合的概念和應用 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 142 第22課通過期權擬合對應標的 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 149 第23課實戰策略組合如何根據波動率進行交易 ••••• 154 第24課剝削Gamma Scal
ping策略 ••••••••••••••••••••••••••••• 160 Ⅴ 期權高級理論與實戰系列(12課時) 第25課如何在波動率不穩定的市場穩定盈利? ••••• 166 第26課怎樣通過期權策略在美股財報季實現利潤? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 172 第27課深層次的理解波動率——歷史波動率和 隱含波動率,波動率微笑曲線 ••••••••••••••••••••• 178 第28課波動率曲面 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••• 183 第29課波動率的預測模型 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 187 第30課如何在罕見的市場調整和波動前控制風險? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 193 第31課預測和分析波動率的方法 ••••••••••••••••••••••••••••• 200 第32課如何建立關於期權交易的風控體系和系統 •••206 第33課期權實戰答疑(1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 213
第34課期權實戰答疑(2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 218 第35課期權交易新手經常犯的九個錯誤 ••••••••••••••••• 223 第36課關於中國期權的一些看法 ••••••••••••••••••••••••••••• 227 參考文獻 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 232 前言 2015年2月9日新華網上海新媒體專電,中國內地股 市首款市場化風險轉移工具高調亮相上海證券
交易所,上 證50ETF期權合約正式掛牌上市。這標誌著股票期權這一 金融衍生工具正式進入了中國資本市場。 中國期權市場發展潛力巨大,股票ETF期權是國際資 本市場成熟的衍生工具,在我國卻是全新的產品,其組合 應用十分複雜,既是管理風險的工具,也可能造成新的風 險,可以說是一把雙刃劍,如何趨利避害,用好這把雙刃劍, 發揮好其獨特的作用至關重要。 我最早接觸期權是從2010年來美國讀書開始的,當時, 我們有一門課程——金融衍生產品,裡面包含期權、期貨 等金融衍生產品,2011年我開始交易美股和期權,至今已 有7年的經驗,有過做多單只個股看漲期權獲得過超過50 倍的利潤,也有賣單只看漲期權虧損超
過一倍的時候,也 有通過期權策略達到穩定年化收益率20%的時候。我們也 通過期權交易在金融社交網絡上結交了一些在國外從事期 權交易的專業投資人和個體投資人,我們基金合夥人也有 超過20 年的期權交易經驗。個人投資一般都是通過期權買 方放大杠杆,專業機構投資人一般會作為期權賣方通過收 取權利金穩定獲利。我們見過通過買期權兩年內獲得了近 30 倍收益的個體投資人,也見過年化收益率超過60%,三 年內資產規模從30 億美元增長到60 億美元的投資機構。 在過去的4 年裡,我們也見過很多期權交易新手在期權上 吃了很多虧,也有很多人因為做空期權而爆倉。 有的人通過期權賺了上百倍回報,有的人通過期權對
沖了股票下跌帶來的損失,有的人用期權進行無風險套利。 相信也有很多人第一次聽說期權,還有很多人都不知道期 權到底是什麼?該如何進行交易?期權跟期貨到底有什麼 區別?跟股票之間有什麼樣的關係和聯繫?這麼多期權策 略,該選擇哪一種將利潤最大化?本書通過講解最簡單的 期權基本概念入手,到複雜的策略組合,再到結合實戰應用, 希望能幫助大家理解期權到底是個什麼玩意兒。書中內容 適合那些沒有任何期權基礎知識的人群,同樣也適合有一 定基礎知識,但是不能夠靈活運用期權進行對沖、套利的 人群,更適合希望通過期權進行穩定獲利的交易員。 想要瞭解什麼是期權我們要先從期權的歷史講起。期 權交易最早起始於十八世紀後
期的美國和歐洲市場。1973 年4 月26 日芝加哥期權交易所(CBOE)成立,進行統 II 一化和標準化的期權合約買賣,迄今全美所有交易所內有 2 500 多隻股票和60 餘種股票指數開設相應的期權交易。 1983 年1 月,芝加哥商業交易所提出了S & P500 股票指數 期權,紐約期貨交易所也推出了紐約股票交易所股票指數 期貨期權交易。目前,期權交易所現在已經遍佈全世界,其 中芝加哥期權交易所(CBOE)是世界上最大的期權交易所。 簡單來說,期權(Option)是一種選擇權,是指一種能 在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種 特定股票或者商品的權利。期權的持有者可以在該項
期權 規定的時間內選擇買或不買、賣或不賣的權利,他可以實 施該權利,也可以放棄該權利。而期權的賣出者則只有期 權合約規定的義務。 為什麼要寫關於期權的這本書呢?期權在世界金融市 場中應用非常廣泛。美國金融市場一個重要的特色是可以 交易期權,期權交易在國內於2015 年年初推出,目前有上 證50ETF、豆粕和白糖期權。儘管期權投資需要花費一定 的時間才能完全掌握,但如果因為不瞭解而錯失機會就太 可惜了,畢竟期權是一種強大的投資工具,可以為投資者 帶來許多好處。期權是投資者投資、套利、風險管理甚至 是投機的利器,下面簡單列舉幾個期權的好處和作用: 1. 期權能提供杠杆,提高資金使用效率 提供杠
杆是期權吸引投資者的一個重要原因,投資者 只需要付出少量的權利金,就能以小搏大標的資產價格變 動帶來的收益,但同時風險卻是有限的。2012 年年末,金 融大鱷索羅斯旗下的量子基金動用了大約3 000 萬美元,買 入了大量行權價格在90 ~ 95 的虛值向上敲出外匯期權, 獲利10 億美元,相當於資金翻了30 多倍,體現了期權的 杠杆性,同時風險也是相當大,這對投資方向的判斷要求 非常高;再舉個例子,比如蘋果股票現價118 美元,對應 行權價120 美元,到期日一周後的看漲期權價格為1.47 美 元,假設一周之後蘋果股票價格漲到了130 美元,這筆期 權交易的利潤回報:(10-1.47)/1.4
7=580%,翻了5 倍多。 期權的杠杆比率也可以通過買賣不同價格的期權來進行調 整。例如,如果想用低一點的杠杆比率,可以買入深度價 內(In the money) 的期權,如果想要高一點的杠杆比率可以 買入價外期權(Out of the money)。 2. 對沖市場風險 很多投資者喜歡長線持有一些股票,但害怕股價下跌, 這時投資者可買入認沽期權(Put)來對沖市場下行風險。 例如,投資者持有1 000 股蘋果公司的股票,股價為118 美元,以權利金每股1.50 美元買入股票行權價115 美元的 10 張認沽期權,用以對沖股價下跌造成的損失。如果到期 日股票價格下跌至100 美元,則期權部
位獲利(15-1.5)× 10×100=13 500 元,抵補了部分標的股票的虧損18 000 美元, 使得虧損從15.2% 降低到3.8%,這種策略又稱為保護性賣 權策略(protective put)。 IV 3. 鎖定盈利 如果投資者持有標的股票且已累積了一定的盈利,而 對後市看法不明朗,擔心股價下跌,但賣出股票又擔心股 價繼續上漲失去獲得更高收益的機會,此時投資者有兩種 應對措施:(1)如果投資者需要兌現手中股票,可以賣出 股票,同時買入平值認購期權;(2)如果持倉量很大,賣 出股票衝擊成本高,可以對手中的股票買入認沽期權,鎖 定盈利。 4. 增加收益 雖然賣出認購和認沽期權是高風
險策略,但在特定情 況下賣出期權可以起到增加收入的效果。例如,在持有標 的股票的情況下,如果股價高位盤整,而投資者對標的未 來走勢的看法是中性或者少許看多的,且願意在股價上漲 到一定水平時減持股票則可以賣出認購期權增加收益,這 種策略又稱為持保看漲期權(covered call)。 5. 以低於市價的價格買入目標股票 投資者想要買入股票,但認為當前股價較高,想要等 候股價跌至心目中的低位時再買入,就可以賣出行權價格 在目標買入價附近的認沽期權。再以蘋果的股票為例,目 前價格118 美元,如果蘋果價格跌到115 美元以下,投資 人是樂意買入的。假如投資人賣出一個月後到期,行權價 為115 美元
的認沽期權,可以得權利金1 美元。如果到期 時股價高於行權價格,期權作廢,期權賣方獲得權利金; 假設到期時估價低於行權價格115 美元,期權賣方將以115 美元的價格從期權買方手裡獲得股票,再加上之前賣出權 利金所得1 美元,平均下來,買入蘋果股票正股的成本只 有114 美元。 6. 最小化風險 對於期權買方來說,期權提供了有限的風險,即限制 了最大虧損,也就是購買期權付出的權利金。假設蘋果股 票118 美元,買入正股100 股,總支出11 800 美元。如果 蘋果公司破產,將虧損11 800 美元。如果我們用看漲期權 來代替持有正股,假設一個月後到期,行權價為120 的看 漲期權售價1 美
元,我們買入1 手,相當於100 股正股。 當股票上漲,我們持有看漲期權會享受股票上漲帶來的收 益,即使蘋果公司破產,我們最大虧損也就是買入看漲期 權付出的權利金100 美元。 7. 期權能創造出在任何市場狀況下都能盈利的投資組合 對於單純買賣股票的投資者而言,通常只有在股票上 漲或下跌時才有盈利機會。而且直接賣空股票可能會面臨 無限的風險,這讓股票投資者的獲利途徑只能依靠股價上 漲。碰上盤整或雙向巨幅波動等市場狀況,股票投資者能 做的只能是退場觀望了。借助于期權,則無論股票上漲、 下跌、不上不下、雙向巨幅波動等,均能構造出相應的期 權組合,讓投資者可以在任何市場狀況下都能有盈利的機 會,這
時,真正需要的是投資者對市場狀況的判斷力。
股票 對沖套利進入發燒排行的影片
主持人:楊應超
第一季-第7集:投資房地產拿來收租好嗎?
節目直播時間:週五 14點
本集播出日期:2020.10.23
⏭ 章節:
00:00 頻道片頭
00:07 開場
00:41 節目片頭
00:59 投資房地產拿來收租好嗎?
13:22 Q&A:保險跟投資不應該混在一起
23:22 Q&A:可以考慮投資黃金ETF
28:24 Q&A:現在沒有計劃收錢開課
40:04 請繼續提問:你活著不是為了工作,祝大家早日達到FIRE財務自由
42:56 節目片尾
📝 名詞補充:
1. Professor Robert Shiller:諾貝爾獎得主席勒教授
2. Depreciation:房屋折舊抵稅
3. H&R Block:美國的一個特別幫個人保稅的公司
4. LLC:Limited Liability Corporation有限公司
5. Single Family Home:個人家庭房子
6. Apartment Duplex:雙戶的公寓
7. Term Life Insurance:定期壽險
8. Whole Life Insurance:終身壽險
9. ADR:American Depository Receipt(例如:台灣上市美國交易的股票)
10. ADR Access:可以買到ADR的管道
11. GLD:之前最流行的黃金ETF
12. GLDM和SGOL:較低管理費黃金的ETF
13. ETF管理費:QQQ (0.20%),SPY (0.095%),DIA (0.16%),GLD (0.40%),GLDM (0.18%),SGOL (0.17%)
14. Ray Dalio:美國橋水基金的創始人
15. Hedge Fund:對沖基金
16. Longevity (Long Term Care Insurance):長期護理保險
17. Geo-arbitrage:地理套利(退休住便宜的地方)
18. Liberal arts - personal finance:大學個人財務的課程
19. Enron:美國很有名的安隆公司,後來因為做假帳倒掉
20. Clark Howard:美國很有名的個人財務名嘴,每天3小時免費廣播服務回答問題
📚 參考書訊:《財務自由的人生:跟著首席分析師楊應超學華爾街的投資技巧和工作效率,40歲就過FIRE的優質生活》 https://eslite.me/w24ad
#楊應超 #財務自由 #房地產投資
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一個非古典配對交易選股邏輯之研究與實證
為了解決股票 對沖套利 的問題,作者劉嘉宜 這樣論述:
配對交易有別傳統投資,以具統計之策略對沖市場風險,由Gatev等人(2006)提出運用最小距離法,於股票群體之標準化價格中尋找最佳配對作為構成期間,得到兩隻歷史股價走勢相近的股票作為投資組合,且對其制定合理進場及出場規則,於交易期間內獲取在價格突然有所異動時所產生的套利空間,為相對保守的投資策略。本論文嘗試以更積極且大膽的方式,在配對交易策略下,使用研究資料以台灣50成分股之未調整收盤價,以2010年1月1日至2019年12月31日作為研究期間。當期間內個股具有任一數量的遺失值,刪除該檔股票不參與分析,尋找配對交易之最佳配對選擇。在構成期間探討篩選兩隻股票的投資組合前提以足夠的頻繁上下震盪且
平均價差趨近於零,作為新的篩選準則,並對新標準所選擇的投資組合以單根檢定檢測是否穩態,刪除非穩態的投資組合,保留前十組作為最終選定之最佳配對,定義交易過程中以不同倍數的標準差作為進場門檻值,且於價差回歸均值時作為平倉規則,在交易期間計算不同門檻及參數調整之情況下的獲利差異,並總結此交易策略是否具有更可觀的獲利空間。
金融衍生工具
為了解決股票 對沖套利 的問題,作者安毅 這樣論述:
本書對金融衍生工具市場的基礎工具、定價方法、交易策略、市場發展、監管改革進行了綜合性地介紹。全書力求深入淺出,盡可能多地融入國內外金融創新和市場發展的新內容,希望使讀者能夠對金融衍生工具市場有一個快速直接的了解。全書共有十二章,每章均安排了若干思考與計算題。本書既可作為金融學專業高年級本科生與研究生的教材,也可作為社會培訓、市場分析和理論研究的參考讀物。安毅,經濟學博士,畢業於中國人民大學,曾在南開大學經濟學院進行博士后研究,在康奈爾大學應用經濟系(Dyson School)和北京大學光華管理學院做訪問學者。現就職於中國農業大學經濟管理學院金融系,中國農業大學中國期貨與金融衍生品研究中心,長期
從事期貨、期權和其他金融衍生品市場的研究和教學工作,任博士研究生導師。代表著作有《期貨市場學》《農產品期貨和期權》《期權市場與投資策略》《金融衍生品市場與宏觀調控研究》《農村經濟政策多元目標與綜合創新》。主持國家社科基金項目,以及國家部委、期貨交易所的多個課題。 第一章 金融衍生工具原理與功能第一節 金融衍生工具的結構與損益一、金融衍生工具的基本種類二、金融衍生工具的特性第二節 衍生工具的定價方法和利率選擇一、金融衍生工具定價的基本方法二、金融衍生工具定價的利率選擇第三節 衍生工具市場發展和功能發揮一、交易所交易的金融衍生工具市場發展二、場外交易的金融衍生工具市場發展三、金
融衍生工具市場的交易者四、金融衍生工具市場的功能五、金融衍生工具市場的風險和監管思考與習題第二章 金融遠期第一節 金融遠期定價一、無收益資產的遠期價格確定二、黃金和白銀的遠期價格確定三、已知收益資產的遠期價格確定四、外匯的遠期價格確定第二節 遠期利率協議一、遠期利率協議的設計機制二、遠期利率協議的定價方法與利率表現三、利用遠期利率協議的進行風險管理、套利和投機四、遠期利率協議的安排和中止五、我國遠期利率協議市場的發展第三節 外匯遠期和掉期一、遠期匯率的定價與報價二、外匯掉期交易三、無本金交割外匯遠期交易四、我國遠期外匯市場的發展和特點第四節 綜合遠期外匯協議一、綜合遠期外匯協議的要素構成二、E
RA和FXA的定價三、綜合遠期外匯協議的報價和應用第五節 黃金遠期和掉期一、黃金遠期二、黃金掉期三、我國黃金遠掉期市場架構思考與習題第三章 金融期貨交易與價格形成第一節 金融期貨交易的特點和流程一、金融期貨交易的特點二、金融期貨交易的流程三、我國金融期貨的盈虧結算和交割結算第二節 金融期貨的定價模型一、股指期貨的定價模型二、國債期貨第三節 金融期貨價格的市場形成機制一、金融期貨市場的競價交易和價格撮合二、金融期貨價格的影響因素三、基差及其所用四、金融期貨的價格發現功能五、期貨價格失真的形成機制思考與習題第四章 金融期貨交易策略第一節 股指期貨套期保值和套利一、股指期貨套期保值二、投資替代與資產
轉換三、指數套利四、跨期套利第二節 國債期貨對沖、套利與資產配置一、國債期貨套期保值二、隱含回購利率套利三、基差交易四、收益率曲線套利五、國債期貨跨期套利六、利用國債期貨進行組合管理與資產配置第三節 貨幣期貨套期保值和套利交易一、貨幣期貨套期保值二、貨幣期貨和現貨套利三、跨幣種套利思考與習題第五章 金融互換第一節 金融互換的結構設計和市場功能一、金融互換的基本結構二、互換市場的快速發展及其動因三、金融互換的功能第二節 金融互換的合約安排和市場報價一、金融互換合約的基本內容二、互換合約的標准化及其發展三、互換市場的報價慣例第三節 金融互換的定價和估值一、金融互換的定價原理二、利率互換的零息票定價
法三、貨幣互換的零息票定價法四、金融互換的估值思考與習題第六章 場內期權市場的運作模式第一節 標准化期權一、標准化的期權合約二、期權和期貨的共同點與區別第二節 期權交易所和市場構成一、期權交易所二、期權結算機構三、期權做市商四、交易者五、中介經營機構第三節 期權的交易機制和了結方式一、期權市場的交易指令二、期權價格的形成三、期權的了結第四節 場內期權結算一、期權開倉與保證金結算二、賣方持倉結算三、平倉結算四、行權和放棄時的結算思考與習題第七章 期權定價第一節 期權的內在價值和時間價值一、內在價值與時間價值二、實值期權、虛值期權與平值期權的交易選擇第二節 期權價值的界限和平價關系一、股票期權價值
的上限二、歐式無紅利股票看漲期權價格的下限三、不付紅利股票的歐式看跌期權價值下限四、歐式股票看漲期權與看跌期權的平價關系五、紅利對股票期權價值的影響六、看漲—看跌期貨期權的平價關系七、期貨期權價值的下限第三節 B?S模型和二叉樹模型一、影響期權價格的基本因素二、Black?Scholes模型三、二叉樹期權定價方法第四節 期權波動率一、歷史波動率及其估計方法二、預測波動率及其估計方法三、隱含波動率及其估計方法四、波動率微笑(volatilitysmile)思考與習題第八章 期權風險管理與套期保值第一節 希臘值與期權頭寸的風險管理一、Delta中性與風險交易二、Gamma與風險交易三、Theta與
風險交易四、Vega與期權頭寸的風險對沖五、Rho與期權頭寸的風險管理第二節 期權套期保值的基礎策略一、期權套期保值的基本策略二、動態套期保值策略第三節 多樣化的期權套期保值策略一、雙限期權套期保值策略二、期貨和期貨期權套期保值策略三、價差期權套期保值策略思考與習題第九章 期權套利策略第一節 單純型套利一、看漲期權套利和看跌期權套利二、轉換套利和反轉換套利三、箱型套利四、果凍卷套利第二節 波動率套利一、日歷套利二、對角套利思考與習題第十章 期權組合交易策略第一節 方向性投資組合策略一、買入期權策略二、賣出期權策略三、牛市價差組合四、熊市價差組合第二節 波動性投資組合策略一、跨式期權組合二、寬跨
式期權組合三、剝離式和捆綁式組合第三節 橫向盤整投資組合策略一、蝶式價差組合二、鐵蝶式期權組合三、鷹式價差組合四、鐵鷹式期權組合五、頂部跨式組合六、頂部寬跨式組合第四節 杠桿期權投資組合策略一、反向比率價差看漲期權組合二、反向比率價差看跌期權組合三、比率價差看漲期權組合四、比率價差看跌期權組合思考與習題第十一章 非標准化期權第一節 奇異期權一、奇異期權的種類二、奇異期權的性質三、奇異期權的風險對沖問題第二節 多期期權一、利率上限、下限和雙限二、場外利率上、下限期權市場的運行框架三、場外利率期權的使用第三節 復合期權一、復合期權的基本原理二、復合期權的應用三、復合期權的定價思考與習題第十二章 信
用衍生工具第一節 信用衍生互換一、信用衍生互換的基本種類二、組合信用違約互換三、信用違約互換與期權、金融保險的比較四、信用違約互換定價和應用五、利用信用違約互換進行風險管理、投機和套利六、我國信用衍生工具市場的發展第二節 信用期權一、信用利差期權二、信用違約互換期權三、信用期權第三節 其他信用衍生工具與綜合證券一、信用聯結票據二、CDO與合成CDO三、綜合證券的發展趨勢和特點思考與習題參考文獻
基因表達規劃法在跨巿場配對交易之研究-以期貨巿場為例
為了解決股票 對沖套利 的問題,作者江嘉惠 這樣論述:
本研究主要目標是發展一套以基因表達規劃法(GEP)來產生期貨配對交易的投資策略模型,並藉由基因表達規劃法(GEP)染色體編碼能力與搜尋能力,除了產生交易策略之外,並提出了加減碼資金管理和停損停利風險控管等方法到投資策略當中,期望透過一個完整的投資策略,增加獲利能力。實驗結果顯示:(1)本研究利用GEP 多基因框架的設計,賦予每個基因不同的交易策略能創造好的交易績效。並根據各技術指標裡含有不同天數的資訊,採用RNC 增加動態天數功能,隨機演化出不同天數的技術指標特徵,最後獲取有效的交易訊號。(2)實驗二使用IH 與A50 的交易量,做為加減碼進出場機制,無法達到獲利的目的,反而造成虧損。(3)
實驗三使用停損停利風險機制的設計,不只能適當發出停損停利訊號,視時機賣出防止虧損擴大,並在適當時機停利出場,降低可能潛在投資的風險,確實可以達到獲利的目的。
股票 對沖套利的網路口碑排行榜
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#1.广发对冲套利:2021年四季度报告
本基金主要采用对冲套利的投资策略,坚持模型驱动的纪律性,运用基金管理人自主研发的量化多因素选股模型,选取具备投资价值的股票构建投资组合,并做空股指期货进行对冲 ... 於 news.windin.com -
#2.市场回测与对冲套利_Ambrosedream的博客
即使出现市场非理性的交易波动,也可以通过交割、合约展期等办法来抑制亏损。 如:沪深300股指期货+ 沪深300一篮子股票期现套利. 以上结论成立的两个前提 ... 於 blog.csdn.net -
#3.可轉債套利- Smart自學網|財經好讀- 出版品- 密技- 股市提款21招
可轉債操作策略,雖然在多頭時績效相對沒有那麼突出,但當空頭市場來臨時, 績效表現卻讓人羨慕,特別是2008∼ 2009年的全球金融風暴,許多對沖基金( ... 於 smart.businessweekly.com.tw -
#4.對沖套利_百度百科
對沖套利 一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。 於 baike.baidu.hk -
#5.私募策略研究思路与管理人评价体系 - Stock.us
略(主观多头/量化多头/股票多空)、债券策略(纯债策略 ... 灵活对冲;融券/股指/ETF;. 套利. 主观/量化;跨期/跨市场/跨品种;. 於 api.stock.us -
#6.配對交易:最基本的一種對沖套利交易 - 博客來
書名:配對交易:最基本的一種對沖套利交易,語言:簡體中文 ... 了兩級行業配對交易,通過純統計配對方法尋找最優股票和改進交易策略將是研究重點;構建了「WM—FTBD王 ... 於 www.books.com.tw -
#7.嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2023 年第1 ...
投资目标. 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金. 融工具力争为投资人实现较高的投资收益。 投资策略. 本基金采用“多空”(long-short)投资 ... 於 pdf.dfcfw.com -
#8.六大套利、十四种具体套利策略的详细介绍! - 知乎专栏
瞬时套利. (1)当标的50ETF或者300ETF价格大于其跟踪的一揽子股票的实时净值时可 ... 相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。 於 zhuanlan.zhihu.com -
#9.股票市场中性(股票对冲)策略,管理期货(CTA) 策略的表现
从走势上来看,三大类策略均有不错的表现,可以看到在2 月份,股. 票中性和CTA 策略都有所回撤的时候,套利策略表现较好,之后9 月. 份开始随着股票市场波动率持续 ... 於 www.ccbtrust.com.cn -
#10.關於對沖和套利你知道多少? - 每日頭條
統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。 期權對沖. 期權(Option)又稱選擇權,是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融 ... 於 kknews.cc -
#11.嘉实对冲套利C(014112) - 行情中心- 搜狐基金 - 净值
嘉实对冲套利C(014112)的最新净值和基金资料,及时准确的提供最新净值和实时估值的flash走势,介绍基金经理风格背景,追踪十大持仓、资产配置,基金经理未来一年相对 ... 於 q.fund.sohu.com -
#12.「對沖與套利」實戰戰法 - 人人焦點
顧名思義,對沖是指風險對沖,套利是指不同市場或者相同市場中不同的兩個投資品種套利,對沖與套利交易,事實上是相同的一種操作,持有較大資金量的機構 ... 於 ppfocus.com -
#13.量化投资策略解析
股票 多头策略、股票对冲策略、相对价值策略、风险平价策略. 美国. 2005. 301. 15 Davidson Kempner Capital Management 大卫森肯普钠资本并购套利、不良投资、股票多空 ... 於 www.investor.org.cn -
#14.期货是什么?如何对冲股票下跌,期货的套利与对冲 - 老虎社区
如何对冲股票下跌,期货的套利与对冲. user. 老鲁随笔 2022-04-07. 做空上期的内容老鲁讲了股票做空、期权做空、和反向ETF的利弊,以及我们投资过程中需要注意的问题, ... 於 www.laohu8.com -
#15.全球流动性过剩、对冲基金发展与中国金融稳定 - CORE
需要特. 别强调的是,对冲基金的日元套利交易进一步加剧. 了全球资产价格的膨胀,2006 年以来, 全球股市涨. 势迅猛,尤以中国、巴西、印度和俄罗斯等金砖四国. 为代表 ... 於 core.ac.uk -
#16.可转债的Delta 对冲套利策略
在海外,可转债套利是对冲基金常用的一种对冲策略。通常,该策略会在做多. 转债的同时,做空一定数量的股票,从而使其投资组合对股票市场暴露较小的. 於 pg.jrj.com.cn -
#17.什麼是期貨對沖和基差風險?如何基於基差修復進行套利?
期貨合約規定,合約的買方應當在合約交割日期按合約敲定的價格買入/賣出規定數量的標的資產,按不同標的資產,期貨合於可以分成股指期貨、商品期貨、利率 ... 於 www.dailyfxasia.com -
#18.六成量化对冲产品获正收益基金公司积极布局 - 中国证券报
截至5月7日,该基金股票持仓比例为65.82%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值占基金资产净值的比例为60.99%。 从一季报的数据看,广发对冲套利持股仓位 ... 於 www.cs.com.cn -
#19.对冲(经济学术语) - 搜狗百科
对冲(hedge)是特意减低另一项投资的风险的投资,它是一种在减低商业风险的同时仍然能在 ... 购入对冲; 沽出对冲; 风险对冲; 期货市场; 基金来源; 对冲套利; 应用案例. 於 baike.sogou.com -
#20.零股套利「一天賺5000元」 達人實戰教學5步驟搞定 - 奇摩股市
暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者Robert Kiyosaki 警告表示,通貨膨脹如今已成為一個系統性問題,投資人可以通過買入4 類特定的實體資產來對沖通膨。 於 tw.stock.yahoo.com -
#21.市场涨跌都能赚钱,量化对冲套利策略了解一下 - 私募排排网
纵览当前市场上的投资理财产品,高风险不一定高收益,低收益也不一定低风险。A股牛短熊长更是投资者的共识,如何在股市风格切换与震荡调整间依旧获得相对可观的收益, ... 於 www.simuwang.com -
#22.嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第1 ...
争为投资人实现较高的投资收益。 投资策略 本基金采用“多空”(long-short)投资策略,在控制基金资产的 股票系统性风险暴露 ... 於 www.icbc.com.kh -
#23.可转债与正股对冲套利策略 - 股票家园
当股价下跌,做空股票锁定收益,可转债抵抗下跌,投资者就可以获得高额利润。 由此衍生出另一种对冲策略,无需考虑股价走势均可套利:. 对购入的可转债进行部分做空, ... 於 www.gupjy.com -
#24.对冲基金、金融风险与国际金融体系
12、相对价值套利基金(Relative Value Arbitrage):试图利用各种投资品如股票、债券、期权和期货之间的定价差异来获利。 13、部门(Sector)基金:投资于各个行业的基金 ... 於 www.nsd.pku.edu.cn -
#25.淺談對沖基金(下)
舉例來說,當股市呈盤整區間時,對股票多空、市場中立策略等策略的影響為何?或是當高收益債券的信用價差提高時,對固定收益證券套利策略的影響在哪裡?如果能夠清楚連結 ... 於 www.fund.gov.tw -
#26.輕鬆避險的VIX對沖交易策略- 斜槓投資達人 - SlashTraders
用VIX Call Ratio Backspread對沖的方法. 當我們想用VIX選擇權對沖投資組合時,我們需要在股市崩盤前或市場期待崩盤前進場,如果股價 ... 於 slashtraders.com -
#27.套利簡單易懂散戶也能入門 - 自由財經
專業人士說,套利策略的確五花八門,但總歸一個大原則,就是買低賣高,且是同步操作,鎖住利潤,近年來,對沖基金比較常用的套利策略,包括固定收益 ... 於 ec.ltn.com.tw -
#28.何謂避險基金(Hedge Fund)
股票 市場中立套利:投資於股票,套利者通常運用複雜的計量模型選股,然後買入 ... “Hedge Fund” 不論是被翻譯成『避險基金』、「對沖基金」或「套利基金」,就字義上都. 於 beaver.ncnu.edu.tw -
#29.期權史上最全套利策略+十大風險慘案 - 鉅亨
買期權為標的對沖,用較高的成本來為標的提供保護。以股票為例,假設某投資者購買了5000股上汽集團(600104,股吧)的股票,在股價為20元的時候,投資者 ... 於 news.cnyes.com -
#30.股市操作的無風險套利? - 今周刊
我做可轉債與現股的交易,做聯發科與晨星合併套利的,沒能力處理這個落差,部位的風險有被對沖,但是沒解決不同標的間流通問題,活該虧錢。 於 www.businesstoday.com.tw -
#31.什麼是對沖?外匯交易常用的對沖策略- ZFX
買入對沖是投資者藉由交易期貨或期權,來抵銷因為不能及時買上相應股票,可能帶來的上漲風險。 ... 跨期套利是針對不同交割月份、但同一期貨品種的對沖交易。 於 www.zfx.com -
#32.选择一创,从“融”有度系列四:对冲套利利器,融券交易策略介绍
秘诀:溢价率负的越高,套利空间越大,但记得约券哦。 03 配对交易策略: 市场中总能看到一种现象,同一行业板块中总有几只“兄弟”股票股价走势高度 ... 於 www.wkzk.com -
#33.完全对冲日内套利策略 - 雪球
这种策略大概每年15%左右的固定成本,收益来源呢,就是通过日内交易做T,因为对冲的都是市场上相对活跃的股票,波动比较大,所以做T收益率比较高,很多股票每月做到3%-5%都 ... 於 xueqiu.com -
#34.股票期貨交易策略
股票 期貨-套利交易. ❖ 股票期貨價格低估➢ 逆價差過大(基差為正). →預期未來價格收斂. →買進股票期貨並同時賣出等值現貨股票. ❖ 股票期貨價格高估➢ 正價差過大(基 ... 於 www.taifex.com.tw -
#35.#股票对冲套利- YouTube
Including results for: 股票对冲套利 Search only for #股票对冲套利 ... 股票买卖#抄底#特斯拉#美股Contact Us : https://d.homilychart.com/url/s . 於 www.youtube.com -
#36.可转债套利
可转换套利是对冲基金和大型交易商青睐的多空交易策略。 ... 吸引投资者投资该公司的债务股票,从而提供有利可图的利率。 套利者试图从这种定价错误中获利。 於 www.qhlhfund.com -
#37.股票投资组合中的汇率风险 - CME Group
随着投资者越来越多地利用国际多元化提高其股票投资组合回报,对汇率风险敞口的了解和管理正变得 ... 然套利的对冲交易更加复杂,但这种合约拥有超过60亿美元的. 於 www.cmegroup.com -
#38.“高深莫测”的对冲基金策略 - beaconsi
尽管多年来对冲基金饱受各种诟病,但它已成为高收益、印钞机的代名词。 ... 并购套利策略是指同时买入和卖出收购方和目标公司的股票,以此获得无风险利润。 於 beaconsi.org -
#39.基于股指期货的Alpha 套利策略
因为目前现货方面只能做多,而融券方面因为高额的费率以及成交量较少,所以暂不考虑证. 券或证券组合做空的情况,因此目前Alpha 套利策略由具有稳定Alpha 的股票组合和对冲 ... 於 futures.hexun.com -
#40.什麼是數位貨幣套利交易? 它可以用作對沖策略嗎?
套利 交易可以被視為一種對沖策略,因為它提供了相對穩定的回報,而不管 ... 一種資產轉換為另一種資產的便利性,是市場(例如股票市場或數位貨幣交易 ... 於 www.grenade.tw -
#41.对冲?套利?阿尔法?贝塔?草泥马……_市场 - 搜狐
原创 对冲?套利?阿尔法?贝塔?草泥马… ... 由于此时恰逢股灾时期,股票市场比较悲观,我以为他要和我吐槽一下,没想到他说最近做的很不错,我较为 ... 於 www.sohu.com -
#42.融资融券 - 西部证券
套利 机会出现后,买入可转换债券并按比例融券卖出对应股票,之后可选择以下方式实现收益:. ① 以转股获得的标的股票归还融券负债,最有效的对冲方式;. 於 www.west95582.com -
#43.到底什么是量化对冲 - 格隆汇
这种操作在市场不稳定时,可以对冲市场的系统风险,从而留下股票多头特有的盈利。 一、基础篇. 1、在市场不稳定的情况下如何稳健套利? 套利,本就是很 ... 於 m.gelonghui.com -
#44.對沖基金
對沖 基金之父——瓊斯運用融資買進一組股票後,再放空另一組股票,用來消除巿場風險或系統 ... 可以透過放空現貨的方式,降低基金投資組合與市場的連動性,並以各式套利 ... 於 www.cyut.edu.tw -
#45.最传统的对冲策略四大对冲策略全揭秘 - 第一财经
最传统的对冲策略是套利策略,通过寻找市场错误定价的机会,建立相反方向 ... 另外,中性策略也是比较典型的对冲策略,通过构造股票多空组合减少对某 ... 於 www.yicai.com -
#46.股票產品 - HKEX
如投資者行使的期權並未在股票市場對沖,投資者必須預備按期權合約的細則支付全數正股價值(如屬認購期權)或交付正股(如屬認沽期權)。 除非投資者已安排收到股票後 ... 於 www.hkex.com.hk -
#47.对冲套利相关文章|福汇FXCM官网
腾讯表示,放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中... 文章分类: 市场分析. 标签: 差价合约 科技股 腾讯音乐 腾讯 Tencent 股票差价合约 SSCFD 一篮子股票 CFD ATMX ... 於 www.fhglobal-zhs.com -
#48.华夏安泰对冲策略3个月定开混合,风险对冲,量化选股!
市场中性策略可获得高α收益:股票对冲策略通过做多/做空两种方式来投资股票及其衍生 ... 股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的 ... 於 m.chinaamc.com -
#49.對沖套利 - 中文百科知識
對沖套利 一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出兩張不同類的期貨契約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的 ... 於 www.jendow.com.tw -
#50.震荡行情高回报套利,全球最牛投资流派进军A股 - 平安证券
先后Bank of America Securities LLC自营部,以及帆船对冲基金(Galleon Management LP)任量化策略师和交易员、负责股票统计套利和CTA期货的量化策略研究和交易。 於 stock.pingan.com -
#51.嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2022 年第4 ...
投资目标. 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金. 融工具力争为投资人实现较高的投资收益。 投资策略. 本基金采用“多空”(long-short)投资 ... 於 notice.10jqka.com.cn -
#52.广发对冲套利定期开放混合型发起式证券 ... - 中国邮政储蓄银行
本基金主要采用对冲套利的投资策略,坚持模型驱动的纪律性,运用基金管理人自主研发的量化多因素选股模型,选取具备投资价值的股票构建投资组合, 并 ... 於 www.psbc.com -
#53.對沖策略 - MBA智库百科
對沖 策略是指同時在股指期貨市場和股票市場上進行數量相當、方向相反的交易,通過兩個市場的盈虧相抵,來鎖定既得利潤(或成本),規避股票市場的系統性風險。 於 wiki.mbalib.com -
#54.什么是量化对冲基金? - 投资者之家
其中三只基金表现最为突出:广发对冲套利、汇添富绝对收益策略和富国绝对 ... 金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行空买空卖、风险对冲的操作技巧, ... 於 tzz.sac.net.cn -
#55.期現套利是什麼?如何利用期現套利獲利?(以派網Pionex作為 ...
期現套利是利用期貨與現貨之間的關聯性,當兩者之間有價差時,一邊做多一邊做空對沖,讓方向的風險互相抵銷,去賺取這中間的套利空間,在最後價格回歸 ... 於 opkevin.cc -
#56.股指期货基差影响因素分析
建和股票多头相匹配的股指期货空头头寸,从而对冲本基金的系统性风险,获取精选股票的绝. 对收益。套利策略则通过股指期货套利的对冲策略寻找和发现 ... 於 www.xzfutures.com -
#57.广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料 ...
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券( ... 於 www.cfi.net.cn -
#58.什么是套利:定义及含义 - Capital.com
它是一种成熟的策略,从对冲基金经理到新投资者等各类交易者都会使用此策略。 您需要了解的套利的信息… 假设某公司股票在伦敦证券交易所的交易价格为10 英镑。但在纽约 ... 於 capital.com -
#59.什麽是合幷套利?合幷套利的類型有哪些? - NAI500
合幷套利通常被認爲是一種對沖基金策略,是指同時買入和賣出兩家合幷公司各自的股票,以創造"無風險"的利潤。由于交易存在不確定性,目標公司的股價 ... 於 nai500.com -
#60.请收下这套港股对冲与套利策略! - 智通财经
港股作为一个成熟市场,有良好的对冲和套利工具,所以有很多对冲基金在 ... 认沽证来对冲风险,如果股价下跌,涡轮认沽证可以盈利,对冲掉股票上的 ... 於 www.zhitongcaijing.com -
#61.對沖基金投資策略與發展
固定收益證券套利股票多空操作. 策略. 抵押債券套利. 股票市場中立. 統計性套利. 可轉換證券套利. 合併套利. 組合對沖基金. 風險套利型. 危難證券型. 市場時機型. 於 tpl.ncl.edu.tw -
#62.避險基金是如何操作的?解析10種常見的避險基金交易策略
避險基金(對沖基金)是什麼? 多/空股票策略(Long/Short Equity); 市場中性策略(Market Neutral); 只做空(Short-Only); 併購套利(Merger Arbitrage) ... 於 rich01.com -
#63.业务领域> 量化对冲套利策略_南京宏龙资产管理有限公司
采用量化研究方法,锚定投资标的的相对价值,构建一篮子股票对冲套利、股指期货跨期套利、期权套利等一系列投资策略,获取稳健的投资回报。 於 www.honglongcapital.com -
#64.可转债套利迎来新机会 - 清华金融评论
可转债套利策略通过购买可转换债券,对冲其股票与信用风险获利。此前,随着市场竞争加剧,套利空间被压缩,一些套利者成为交易者,并加大杠杆以谋求 ... 於 www.thfr.com.cn -
#65.对冲基金经理溯源大跌:美股套利交易盛宴退潮 - 21财经
如今,经历了此前两个交易日的大幅抛售,他所在的对冲基金美股持仓占比已经跌至50%,远远低于股票多头型对冲基金平均60%以上的持仓水准。 记者从多位美国 ... 於 m.21jingji.com -
#66.什麼是事件驅動型交易 - StockFeel 股感
一般而言事件驅動型策略可分為三個大類:merger arbitrage (併購套利) ... 一看到套利策略那再簡單不過:對沖基金會去賣空收購方公司的股票併購入目標 ... 於 www.stockfeel.com.tw -
#67.光大证券定增80亿元机构瞄准对冲套利 - 财经- 搜狐
1月31日,光大证券(601788.SZ)披露非公开发行A股股票预案(修订稿),对增发的相关内容进行了修订,拟以不低于11.74元/股的发行价格,发行不超过6亿 ... 於 business.sohu.com -
#68.股票術語懶人包:一次搞懂150 個投資新手必學的股票名詞!
ETF、本益比、殖利率、指數型基金⋯⋯股票術語那麼多,投資新手的你總是有 ... 避險基金又稱對沖基金或套利基金,是指由金融期貨、金融期權等金融衍生 ... 於 hahow.in -
#69.套利策略对冲基金
流动性风险在买卖现货股票组合时遭遇股票停牌、涨跌停板而无法交易的风险。 技术风险由于套利机会往往转瞬而逝,人工下单无法做到现货组合和股指期货同时下单,故 ... 於 www.howbuy.com -
#70.可转债加融券看跌期权巧复制关注对冲套利风险 - 理财频道
当标的股票价格下跌时,融券卖空的股票可以盈利,而可转债由于债券属性的存在可基本实现保本,最终通过买入标的股票归还融券负债,同时卖出可转债实现该组合 ... 於 money.sohu.com -
#71.「套利」與「對沖」是什麼?兩者有什麼差異? - OANDA Lab
套利 指的是某種資產在同一市場、或不同市場之間擁有兩個價格之情況下,投資人透過較低的價格買進,並以較高的價格賣出,進而從中賺取無風險的資本利得。對沖指的是投資 ... 於 www.oanda.com -
#72.合约对冲套利套路揭秘 - 网易
对冲 ,在业内是一种止损手段,指交易者故意下一单于之前单子相反的方向,以降低之前的单子的投资风险。这个概念其实属于股票或者证券领域。 於 www.163.com -
#73.深度解析宏觀交易策略|方格子vocus
此類策略通常包括利率套利、信用套利和股票對沖策略。 優勢:相對價值策略可以在多種市場環境下獲得穩定收益。 劣勢:此類策略對投資經理的市場洞察力 ... 於 vocus.cc -
#74.alpha对冲(股票+期货) - 经典策略- 掘金量化
alpha对冲(股票+期货) - 经典策略Alpha对冲策略1. 策略原理何为alpha?什么是alpha对冲策略?怎么对冲?策略收益情况策略要点2. 策略实现3. 於 www.myquant.cn -
#75.嘉实对冲套利定期混合A(000585)基金基本概况 - 基金档案
在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的投资收益。 投资理念. 暂无数据. 投资范围. 於 fundf10.eastmoney.com -
#76.股指期货对冲套利怎么做? - 凤凰金融
进行沽出对冲的情况之一是投资者预期股票市场将会下跌,但投资者却不顾出售手上持有的股票;他们便可沽空股市指数期货来补偿持有股票的预期损失。(2)、购入对冲是用来 ... 於 www.fengjr.com -
#77.神秘的对冲套利是什么?基金经理现身说法嘉实基金管理有限公司
方晗:在嘉实对冲套利这个产品里,我们只需要有一个很简单的工具——期货, ... 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币 ... 於 www.jsfund.cn -
#78.股指期货套利与对冲交易策略的运用 - 新浪财经
原标题:股指期货套利与对冲交易策略的运用期货日报股指期货的全称即股票价格指数期货,指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个 ... 於 finance.sina.com.cn -
#79.高盛日本股票基金X股對沖級別美元-Goldman Sachs Japan ...
1.堅強在地團隊,資產委由實力堅強的日本在地研究團隊-野村資產管理操作,超過30年研究日本股市的經驗與累積龐大的資料庫,提供第一手的投資訊息及相關投資建議。2. 於 www.moneydj.com -
#80.主要包括股票对冲、股指期货和商品期货等量化策略。系数投资于
系数投资(上海)成立于2013年初,专注于量化投资策略,主要包括股票对冲、股指期货和 ... 跨期、内外盘、跨品种套利策略、股票对冲策略、统计套利,以及T+0、T+1策略. 於 www.tcfaglobal.org -
#81.第12 章對沖基金一、選擇題
(A)融資槓桿(B)套利(C)放空交易(D)模擬大盤指數. D4.對沖 ... (A)買進可轉換公司債,放空標的股票 ... 積極成長型的對沖基金,通常會將資金投入具有哪些特性的股票? 於 faculty.ndhu.edu.tw -
#82.秒懂量化对冲(二) - 华宝基金管理有限公司
真正对股票alpha策略和股指期货套利策略的开发实际是在2010年以后。私募基金陆续发行了包含商品期货跨期、跨品种套利、股票中性、股指期货套利及趋势投机 ... 於 www.fsfund.com -
#83.2023年对冲套利交易招聘信息 - 猎聘
猎聘2023年对冲套利交易招聘信息,海量高薪猎头职位等你来选,了解对冲套利交易岗位要求、薪资待遇等真实招聘信息,找高薪职位, ... 股票销售交易部-对冲交易投资经理. 於 www.liepin.com -
#84.什么是对冲基金? 对冲基金的定义和策略 - Admiral Markets
通过Admirals,您可以在各种市场上交易差价合约,包括外汇、股票、指数、大宗商品和加密 ... 信用套利是绝大多数对冲基金策略的一个重要组成部分。 於 admiralmarkets.sc -
#85.对冲套利价格报价行情- 京东 - JD.com
京东是国内专业的对冲套利网上购物商城,本频道提供对冲套利价格表,对冲套利报价 ... 正版交易心理学:养成股票交易赢家的思维模式金融投资股市入门畅销炒股书籍NLP ... 於 www.jd.com -
#86.期现套利交易-热点专题 - 中金财富
Alpha套利是在构建多头资产组合的时候,通过精选股票,挑选那些拥有正Alpha值的股票(俗称跑赢大盘),并利用股指期货对冲组合的Beta值,实现组合的稳定超额收益。 於 www.ciccwm.com -
#87.期货是什么?如何对冲股票下跌,期货的套利与对冲 - YouTube
老鲁的公众号:老鲁随笔期权合集:https://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=MzU2MzEzNDgxOA==&hid=2&sn=f38e0f8b531dc7de7bcffd989dcf2316 对冲 ... 於 www.youtube.com -
#88.嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料 ...
投资目标. 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的. 投资收益。 投资范围. 本基金投资于依法发行或上市的股票、 ... 於 static.cninfo.com.cn -
#89.初识量化对冲套利策略 - 简书
先用量化投资的方式构建股票多头组合,然后空头股指期货对冲市场风险,最终获取稳定的超额收益。 3.量化选股的具体方法。量化投资一般会选出几百支股票 ... 於 www.jianshu.com -
#90.配对交易:最基本的一种对冲套利交易 - Amazon.com
Amazon.com: 配对交易:最基本的一种对冲套利交易: 9787560355719: 麦永冠, ... 深入研究了两级行业配对交易,通过纯统计配对方法寻找股票和改进交易策略将是研究 ... 於 www.amazon.com -
#91.Alpha策略在股指期现对冲套利中的实证研究 - 南华期货
等指数类金融期货来讲,通过构建指数组合以对冲交易为主要目的的指数套利操. 作,是规避金融风险的必不可少的操作手法。积极管理型基金可以利用买入流动. 性好的股票 ... 於 www.nanhua.net -
#92.股指期货的投资方法及策略
股指期货的四种交易行为分别为:套期保值交易、期现套利交易、价差交易及投机交易。 ... 在通常情况下,股指期货与股票现货受相同因素的影响,其变动方向是一致的。 於 www.glqh.com -
#93.投资策略-深圳市凯丰投资管理有限公司
三大机会:趋势、对冲、套利 ... 面错配的强弱对冲机会. •基于产业链存在高度相关性的品种间套利机会 ... 对投资经理股票、期货、债券头寸单独设置额度计算净值和止损. 於 www.kffund.cn -
#94.【股票期貨玩法】港股期貨新手教學、對沖風險及佣金比較
這種跨期買賣的做法目的就是為了套利。例如恒指期貨,並不是每時每刻都與恒指相同,在即市時,有時會高出一點點,即 ... 於 www.moneyhero.com.hk -
#95.期货对冲套利交易方法:期货对冲套利具体如何操作?-上甲
②ETF指数基金只能单边买入,涨了才能赚钱,而股指期货既可以买涨也可以买跌,可以双向交易。 融资融券. 所谓融资就是投资者手上有一定的股票,判断未来还 ... 於 m.shangjia.com -
#96.股票多空對沖(Equity Long/Short)
價模型乃是決定投資是否成功的最主要關鍵,而這也為現代的各種. 避險套利策略提供了理論上的基礎。 不過儘管股票多空對沖策略在理論上可以規避股市的系統性風. 於 www.giainvestment.com -
#97.套利- 維基百科,自由的百科全書
這一組合的實際效果相當於套利者以較低的價格買入了該企業股票的看漲期權。他可以通過企業股價上漲帶動可轉換債券價格上漲獲利,且這種套利組合提供了delta對沖的效果。 於 zh.wikipedia.org