買進跨式的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

買進跨式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳霖寫的 週選擇權獲利大解密 和陳霖的 期權賺很大(再版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站20190514如何利用選擇權策略在消息面主導的劇烈震盪盤勢中 ...也說明:買進跨式 交易策略的使用時機在於預期選擇權標的物在履約日到期前會有重大價格變動,不是大漲就是大跌時所採用。這種策略最常見在市場有重大不確定因素正 ...

這兩本書分別來自奇霖 和奇霖所出版 。

亞洲大學 經營管理學系碩士在職專班 張庭彰所指導 黃培碩的 台指選擇權的<凸性>實務研究 (2018),提出買進跨式關鍵因素是什麼,來自於台指選擇權、凸性、投資組合。

而第二篇論文國立高雄第一科技大學 金融系碩士班 汪逸真所指導 盧銘裕的 台指選擇權交易策略之績效分析-以技術分析指標之應用 (2016),提出因為有 技術分析、台指選擇權、交易策略的重點而找出了 買進跨式的解答。

最後網站>選擇權策略-買進跨式-統一期貨期添大勝網則補充:買進跨式 交易策略的作法是買進一口買權,同時買進一口相同到期日且相同履約價的賣權。買進跨式交易策略廣受歡迎的地方,在於它的獲利沒有上限,但風險有限。即使消息來源有 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了買進跨式,大家也想知道這些:

週選擇權獲利大解密

為了解決買進跨式的問題,作者陳霖 這樣論述:

本書特色   自從期交所推出「週選擇權」之後,馬上成為市場上的熱門商品,成交口數急速竄升,頗有取代「月選擇權」的架勢。因為週選擇權僅六個交易日就結算,很符 合短線投資人操作的胃口。而且週選擇權以小搏大的特性更讓賭性堅強的投資人趨之若鶩、放手一搏。然而多數投資人大都不瞭解週選擇權的特性,導致鎩羽而歸的 比比皆是。猶如游泳之人不諳水性慘遭滅頂。俗云:「知性好同居」。意思是指夫妻或是朋友、同事彼此瞭解個性就比較好相處。操作股票、期貨、選擇權也是如 此。尤其是週選擇權更應該瞭解其特(個)性,就可駕輕就熟的操作「週選擇權」。   作者洞燭機先,將複雜的選擇權交易策略化繁為簡,並彙整實務經驗針對「

週選擇權」特性,量身訂做一套簡而易學的操作策略。撰寫成《週選擇權獲利大解密》是坊間第一本「週選擇權」的專業書籍。也是操作週選擇權的好幫手。   本書依SOP方塊流程圖的操作心法,將週選擇權分成單一操作策略與組合操作策略。書中第三章與第四章介紹單一操作策略的使用時機與操作技巧。第五章與 第六章介紹組合操作策略的運用時機與操作技巧。書中所介紹的領先指標、股市三寶、波段指標、最佳指標等都是週選擇權的最佳切入點,且勝率非常高,值得品 味。   本書第七章特別介紹以投機派的買方操作策略,在每週一或週二伺機下賭多空雙押,賺取結算日倍數以上利潤。第八章更以實力派的賣方操作策略,以每週 200點區間的支撐

與壓力賺取到期日的時間價值,且統計每個月的操作績效,讓投資人有信心在週選擇權市場「每週領高薪,週週好薪情」,堪稱是本書的亮點。 本書是選擇權市場的經典著作,值得愛好選擇權的投資人購買珍藏。

買進跨式進入發燒排行的影片

0:00●前言
今天要介紹的是時間價差
也被稱為水平價差
這名字其實也蠻有趣的
在之前我們曾經介紹過垂直價差
垂直價差是一買一賣做在同個契約裡面,但是做不同的履約價
那水平價差呢?
就是一買一賣做相同的履約價,但是做不同的契約(近月遠月)
所以一個叫垂直一個叫水平

1:11●買進時間價差(賣近月,買遠月)

使用時機
預期指數盤整,近月結算漲跌不大

優點
1.比起賣出跨式,這樣的做法保證金需求比較小
2.知道最大風險

缺點
1.遠月契約的成交量不大,可能會有流動性問題
2.如果遇到價格大幅度偏離,缺點1的問題會更嚴重(但這個問題在這邊還好,因為你是買遠月,但在下面的賣出時間價差,這個問題會有危險)
3.這個策略因為是跨合約,所以正價差逆價差的變化也會有影響,但逆價差是否會轉正,或正價差是否會轉逆,這不太是一個能夠預期的問題,所以這個策略的困難度也比其他策略高

9:44●賣出時間價差(買近月,賣遠月)

使用時機
預期市場小漲小跌

優點
我覺得這個策略弊大於利

缺點
1.比起買進跨式,這樣的做法需要的資金較高,期交所規定這種買近月賣遠月的做法,保證金計算是單一部位方式計算,所以等於是收取裸賣一口遠月選擇權的保證金,後面我會帶大家看一次保證金的計算
2.在前面有提到,會有流動性風險,遠月契約的成交量原本就比較低了,再加上如果行情大幅上漲或下跌,雖然你的帳面獲利目前是賺錢的,但是近月契約接下來要結算了,如果近月是獲利遠月是虧損,也就代表著為了這口虧損的遠月契約,你的帳戶內需要大量的保證金,雖然近月契約結算也是帶來大量的獲利,但這等同於你的獲利不能出金,因為如果接下來行情發展對你不利,你的錢如果不夠你的部位就會被強制斷頭
3.為了避免上述事情發生,所以會在近月契約結算之前先平倉,但還是同樣的問題,如果已經大幅上漲或下跌,你若是想要平倉你的部位,會因為流動性的關係而平倉在爛價格

其實上述講的問題,是要在很極端的情況下才會發生
大部分的時間其實不太會遇到,但如果遇到了怎麼辦,所以還是要小心啦
不過這其實也不是沒有解決方法
近月契約如果結算了
就在遠月契約這邊去做一個買方部位,讓他去合成變垂直價差
這樣風險就會鎖起來了
但這樣搞來搞去真的很麻煩,我寧可用別的策略來處理同樣的情況

16:43●注意事項

買進時間價差的保證金計算
1.收取10%大台的保證金
2.兩個部位的權利金差額x契約乘數(50元)x2
3.1或2看哪個金額高,高的那個就是你需要繳交的保證金

賣出時間價差的保證金計算
1.收取賣出部位的保證金

這兩者之所以會有差別,是因為遠月的天數大於近月,所以遠月可以cover近月的風險
買進時間價差是買遠賣近,因此賣近月的風險會被買遠月cover
很久以前甚至是不用保證金,不過後來期交所還是改成收保證金
畢竟這個市場白目太多

而賣出時間價差是買近賣遠,賣遠月沒辦法被買近月cover(都先結算掉了是要怎麼cover)
所以直接把賣遠月當作是單一部位向你收取保證金

買權或賣權做是有差的
雖然不論是用買權做還是賣權做
只要你是買近賣遠就是同樣的效果,或者買遠賣近也是
但損益卻是有所不同的
這個原因在以前也有提過,這邊在跟大家複習一下
主要的話就是你要把買權跟賣權想像成是不同市場
即使他們都是選擇權,但各自有各自的報價
更何況現在這個策略是不同的月份契約
也因此大家在做之前要記得先比較看看
用買權做比較有利還是賣權做比較有利喔

29:47●總結
這個策略的難度真的比較高,不適合散戶去操作
這個策略要考量到的因素其實蠻多的
要考慮正逆價差的問題
還要思考目前市場波動對於兩個不同契約的影響
以及履約價的選擇
它的難度其實比其他策略都來的高,而好處卻也沒有好到哪去

不過你若是有在用程式去抓目前市場上哪邊被高估哪邊被低估
也許你會有機會剛好去做到這樣的策略
例如可能近月契約的權利金被高估,而遠月契約的權利金被低估
那就會變成是賣近買遠的情況,反之亦然

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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***

台指選擇權的<凸性>實務研究

為了解決買進跨式的問題,作者黃培碩 這樣論述:

選擇權市場蓬勃發展,尤其是股價指數選擇權,更是成長迅速。國際市場如此,台灣市場亦是如此。台指選擇權從2001年12月上市至今,一路大幅度的成長。2017年年度成交量已來到1.864億口左右,日成交量757768口,是台灣期貨交易所,目前所有的商品中交易量最大的。(2017年台灣期貨交易所,所有商品成交總口數是2.657億口)且未來亦呈現大幅度的成長態勢。有鑑於此,如何利用台指選擇權的商品特性,歸納整理出一套穩健實用的交易策略,不管是針對法人,個人,甚至是投資機構資產管理,都有其迫切性。 此次研究,主要針對台指選擇權。觀察大盤股價變化,相對於買權,賣權的權利金報價變化,進而發現台

指選擇權的凸性。利用台指選擇權的凸性進行交易策略的測試研究,試圖找出可以長期實務運用的投資策略。

期權賺很大(再版)

為了解決買進跨式的問題,作者陳霖 這樣論述:

  本書特色在期貨篇的內容方面著看盤的技巧。      書中以1分線、5分線、10分線與日線配合舉例說明並透過三原則、六口訣、九重點的成功法則分享如何在看盤中找買賣點,且利用領先指標買在低點,賣在高點,以提高勝率。在選擇權方面則分享如何研判大盤的轉折點以利切入單一策略。再搭配大漲、大跌、小漲、小跌、盤漲、盤跌的趨勢做組合操作。並以自救策略做為逆轉勝的祕招以期達到完美的組合境界。      

台指選擇權交易策略之績效分析-以技術分析指標之應用

為了解決買進跨式的問題,作者盧銘裕 這樣論述:

本研究以台灣期貨交易所推出的「台灣證券交易股價指數選擇權契約」(簡稱台指選擇權,英文代碼:TXO)為標的,來分析不同選擇權交易策略的績效。資料期間為2014年1月1日至2016年11月1日台指選擇權的日成交資料,合計交易有效期間為32個月。探討近月台指選擇權交易策略,即買買權、買賣權、賣權空頭價差、買權多頭價差、買進勒式、買進跨式等策略之績效。此外,以裸部位之買買權及買賣權加入三種技術分析(MACD、KD、20MA)指標及兩項非技術分析策略(動能策略、反向策略),探討相較於無技術分析時之選擇權操作績效。本研究主要發現包括下列七點:1. 買買權以買入價外2檔且400點停利的買權總報酬最高;2.

買賣權以價外2檔且300點停利的賣權總報酬最高;3. 買權多頭價差以履約價格為K1、K2差距200點,價外2檔且持有至到期的交易策略總報酬最高;4. 賣權空頭價差以履約價格為K1、K2差距200點,價外1檔且停利300點的交易策略總報酬最高;5. 買進勒式以價外1檔,300點停利當作交易策略總報酬最高;6. 加入技術分析指標以20天移動平均線之裸部位價外1檔且持有至到期當作交易策略總報酬最高;7. 使用非技術分析以反向策略之裸部位價外1檔且持有至到期當作交易策略總報酬最高。