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遠期外匯例子的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦（美）阿爾文•庫魯克寫的 金融幾何學 和的 衍生金融工具都 可以從中找到所需的評價。
另外網站基金名稱好頭大（II），什麼是匯率避險？ - 永豐金證券也說明：「匯率避險」舉例來說，就是基金經理人向銀行買了一個遠期外匯或選擇權等避險工具，合約內容規定三個月內美元與歐元的匯率都固定在一定行使比例，那即使三個月後歐元 ...
這兩本書分別來自中國人民大學 和財經錢線文化有限公司所出版 。
世新大學 經濟學研究所(含碩專班) 林玫吟所指導 謝文文的 檢驗拋補利率平價說的門檻效果 （2010），提出遠期外匯例子關鍵因素是什麼，來自於拋補利率平價說、通貨膨脹率、門檻迴歸模型、匯率。
而第二篇論文國立中央大學 財務金融學系碩士在職專班 張傳章所指導 林俊亨的 企業避險及財務操作之實例探討 （2010），提出因為有 企業避險的重點而找出了 遠期外匯例子的解答。
最後網站財務長的挑戰：淺談企業匯率風險管理 - Deloitte則補充：遠期外匯 避險、外匯期貨避險、外匯選擇權避險或換匯交易等，是較為常見的避險方式，但企業應先理解公司整體依交易模式所產生的自然避險部位，然後再針對不同的狀況， ...
金融幾何學
為了解決遠期外匯例子 的問題，作者（美）阿爾文•庫魯克 這樣論述：
本書以一種簡潔易懂的形式，把金融問題與微分幾何聯繫起來，討論了如何將微分幾何的概念框架、計算方法和直觀的視覺隱喻運用於各種金融問題。同時，本書提供了大量例子，使得這些方法在現實世界中的應用變得簡單明瞭。 全書分為四個部分： 第一部分是基礎篇，是研究風險方法的技術基礎，規範了市場狀態空間上風險因數的定義。 第二部分擴展了第一部分中由資產價值構成的市場狀態空間的知識，並提供了一些實例和深入講解。其中包括股票和商品價格，特別值得注意的是利率和外匯匯率。 第三部分在市場的變化中引入了概率模型。該部分在多元高斯模型的基礎上，完善了在險價值、風險因數以及套期保值方法。這些方法就風險因數作為向量的長
度和角度給出了幾何解釋。 第四部分將期權的隱含波動率作為風險因數，完善了用於計算曲線值和曲面值風險因數的敏感度的技術工具。該部分的主要目標是對市場利用價值模型間的不一致性進行調整，從而使得操作者敏感度呈現一致性。 阿爾文庫魯克，瑞士信貸第一波士頓銀行倫敦分行的負責人，負責基於資訊技術的全球衍生證券的核心建構。他曾是Numerix風險系統公司的總裁，SunGard交易和風險系統公司副總裁；擁有麻省理工學院跨學科科學的理學學士學位和純數學博士學位。 第1部分基礎理論 第1章金融工具的市場價值 3 1.1 盯市 3 1.2 市場交易工具和非市場交易工具 4
1.3 結算單位 9 1.4 結算與風險管理 11 1.5 注釋與參考文獻 13 第2章估值技術 14 2.1 資產價值模型 14 2.2 未來現金流量 16 2.3 遠期合約 19 2.4 利率互換 21 2.5 看漲期權和看跌期權 25 2.6 一般性期權 28 2.7 注釋與參考文獻 30 第3章風險管理概論 31 3.1 市場狀態空間與風險因數 31 3.2 風險管理技術 38 3.3 細節問題 43 3.4 注釋與參考文獻 44 第4章傳統債券幾何學 45 4.1 債券 46 4.2 債券的風險因數 46 4.3 估值函數 50 4.4 化解風險因數 52 4.5 敏感度 5
3 4.6 切向量和微分 56 4.7 敏感度分解 63 4.8 傳統敏感度 66 4.9 相對性 68 4.10 注釋與參考文獻 69 第5章現代債券幾何學 70 5.1 貨幣的時間價值 70 5.2 風險因數 71 5.3 估值函數 79 5.4 敏感度 81 5.5 切向量和微分 86 5.6 敏感度分解 90 5.7 注釋與參考文獻 94 第2部分資產價值 第6章插補法 97 6.1 引言 97 6.2 風險因數 98 6.3 估值函數 101 6.4 敏感度 104 6.5 擾動 106 6.6 微分 108 6.7 對敲 109 6.8 注釋與參考文獻 111 第7章利率套
期保值 112 7.1 套期保值的引入 112 7.2 Delta套期保值 113 7.3 子空間套期保值 119 7.4 加權套期保值 121 7.5 注釋與參考文獻 122 第8章外匯幾何學 123 8.1 外匯 124 8.2 風險因數 126 8.3 估值函數 129 8.4 敏感度 131 8.5 敏感度分解 135 8.6 基準貨幣變換 137 8.7 注釋與參考文獻 139 第9章儲蓄需求幾何學 140 9.1 概述 140 9.2 風險因數 141 9.3 估值函數 145 9.4 敏感度 148 9.5 敏感度與擾動之間的關係 149 9.6 注釋與參考文獻 155 第
10章資產價值幾何學 156 10.1 資產價值 156 10.2 風險因數 157 10.3 估值函數 161 10.4 敏感度 163 10.5 實際操作 165 10.6 注釋與參考文獻 168 第3部分計量學 第11章在險價值 171 11.1 在險價值方法 171 11.2 概率模型 172 11.3 幾何上的解釋 174 11.4 基準貨幣的變換 179 11.5 基準 180 11.6 注釋與參考文獻 183 第12章風險因數映射 184 12.1 自然風險因數和模型化風險因數 184 12.2 擾動和微分 185 12.3 協方差結構 186 12.4 映射期限結構 18
7 12.5 股票映射 191 12.6 注釋與參考文獻 193 第13章風險貢獻 194 13.1 基本理論 194 13.2 方差/協方差結果 196 13.3 極端情況 198 13.4 注釋與參考文獻 199 ……..
檢驗拋補利率平價說的門檻效果
為了解決遠期外匯例子 的問題，作者謝文文 這樣論述：
本文主要透過門檻迴歸模型（Threshold Model），研究不同期間的遠期匯率，在以通貨膨脹率為門檻變數下，拋補利率平價說（Covered Interest Parity, CIP）是否能夠成立。考慮到遠期資料的可得性，本文研究的通貨包括日元、加拿大幣、英鎊、新加坡幣、新台幣等五種貨幣，以美元為關鍵通貨，所以各貨幣的匯率以美元為計價基礎的直接報價法表示，實證資料以1991年11月至 2010年5月的月資料，遠期匯率包含30天、60天、90天、180天等四種不同期間，藉此研究各種通貨在不同期間結構下拋補利率平價說的成立性。本文的實證結果顯示：兩國通貨膨脹的差異對CIP的門檻效果在不同期間結
構下影響不同。以日本而言，兩國通貨膨脹的差異對CIP在任何期間結構下均無門檻效果；以台灣而言，在 30天、60天、90天、180天之下，兩國通貨膨脹的差異對CIP的成立，具有顯著的門檻效果；在英國的實證中，兩國通貨膨脹的差異則是在90天與180天的遠期匯率具有門檻效果；在加拿大的研究中，30天與60天的遠期外匯下，兩國通貨膨脹的差異有門檻效果；新加坡的例子中，僅有30天期遠期外匯下，兩國通貨膨脹的差異有門檻效果。因此，可看出通貨膨脹率在各種通貨下對CIP的成立性影響不同，而遠期外匯的期間結構亦會影響CIP的成立與否。
衍生金融工具
為了解決遠期外匯例子 的問題，作者 這樣論述：
本書共分11章，作者群在撰寫本書時考量到本書主要提供給初學者使用，因此在內容安排上進行調整，可分成首先介紹衍生品的基礎和共性，再來透過最常見的衍生品種，介紹產品特點。藉由比較，讀者易於抓住和牢記共性和特性，加深理解。書中輔以大量例子，協助讀者在掌握理論的同時，也能同時將理論應用在實務上。內文所使用的數學工具盡量避免其複雜或是過於困難，致使初學者無法閱讀。內容包含對衍生金融工具及市場的認識，還有各種術語的介紹，常見的金融期貨，兩種選擇權定價模型，以及對各種類別的選擇權介紹。
企業避險及財務操作之實例探討
為了解決遠期外匯例子 的問題，作者林俊亨 這樣論述：
近幾年來，世界各國政府崇尚理想自由經濟，致力於減少人為干預，增加金融資本的流動性，以市場機制來決定資產價格。然此舉雖然符合古典經濟學家的主流意見，卻也衍生出許多新的挑戰，例如國際資本流動的自由化，投機性的資金到處流竄，使得金融市場的不確定性與風險大為增加，無論金融機構或企業都不得不提高警覺、重視部位避險，以免使機構暴露過高的風險，而承受過大的損失。離我們最近的一個極端的例子是2007年9月起，全球經濟陷入了史上最大規模的金融海嘯危機。這場世紀的全球金融海嘯，影響所及遍步全球五大洲經濟體，無論是已開發國家至開發中國家，甚至是新興市場國家都無一倖免。此次金融海嘯所造成的影響，除了導致各國財政為了
搶救經濟而每況愈下外，對於各金融投資人甚至於由企業倒閉而衍生出的龐大失業潮等，其影響層面所及涵蓋各個階層。然而我們目前已可初略發現到金融海嘯之成因源頭主要還是歸咎於過度的利用財務工程技術包裝出更具誘人且高報酬之衍生性金融投資商品，同時卻忽略了其高報酬背後所隨之帶來的高風險因子，才使得演變出本次金融海嘯產生。而台灣的企業處於全球自由貿易體之下，受總體經濟及其他政策面影響更甚，該如何妥善的利用衍生性財務工具來幫助企業進行避險的操作，即是本研究的重點，以下將目前市場上企業常見的避險策略及方式依序分為匯率、利率、商品來進行實例的探討。