Brent Oil ETF的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

書中字有黃金屋 股票這個價位要不要買論文書籍站 Brent Oil ETF

另外網站BNO - United States Brent Oil Fund LP - ETF.com也說明：BNO provides exposure to Brent crude oil, as an alternative to a West Texas Intermediate (WTI) benchmark. BNO exclusively trades front-month futures ...

國立交通大學 管理學院財務金融學程 郭家豪所指導 溫智介的 商品期貨ETF之折溢價探討-以元大S&P原油正2ETF為例 （2020），提出Brent Oil ETF關鍵因素是什麼，來自於商品期貨、折溢價、槓桿ETF、定錨效應。

而第二篇論文國立中興大學 財務金融學系所 林丙輝、葉淑玲所指導 陳宏明的 大宗商品類型ETF波動度與追蹤誤差關係之研究 （2020），提出因為有 ETF、大宗商品類型ETF、波動度的重點而找出了 Brent Oil ETF的解答。

最後網站WisdomTree Brent Crude Oil ETF | JE00B78CGV99則補充：WisdomTree Brent Crude (BRNT) is designed to enable investors to gain an exposure to a total return investment in brent crude by tracking the Bloomberg ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了Brent Oil ETF，大家也想知道這些：

商品期貨ETF之折溢價探討-以元大S&P原油正2ETF為例

為了解決Brent Oil ETF的問題，作者溫智介 這樣論述：

理論上指數股票型基金(ETF) 有淨值可以評估其合理價格，市場上因供需所成交之價格可能與淨值有所不同而產生折溢價，本研究利用元大S&P原油正2 ETF之折溢價與ETF市價及原油市價之相對價格、融資融券餘額、台灣加權指數、道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率利用線性迴歸模型、相關係數及穩固性檢定進行分析，再加入元大S&P原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF之折溢價幅度，以市價排序使用固定效應進行實證研究。結果顯示元大S&P原油正2 ETF折溢價受其市價與油價的相對價格影響是顯著的，可能存在的原因為投資人之定錨效應，道瓊指數、美元指數及黃金價格之價差比率亦具有顯著影響。加入元大S&P

原油ETF及街口布蘭特油正2 ETF二檔ETF的折溢價後，市價與油價的相對價格、融資與融券餘額、道瓊指數、美元指數及黃金價格影響折溢價是顯著的。

大宗商品類型ETF波動度與追蹤誤差關係之研究

為了解決Brent Oil ETF的問題，作者陳宏明 這樣論述：

藉由2020年新冠肺炎疫情導致原油期貨變負價格的事件，重新探討波動度對大宗商品類型ETF的影響，國內大宗商品類型ETF包含原型、槓桿型和反向型ETF，因此本研究透過國外文獻Charupat and Miu (2013)了解槓桿型ETF會有價格偏差問題和Guedj, Li and McCan(2011)也以原油ETF發現大宗商品類型ETF為在價格方面和他們標的資產有相當大的偏差。因此，本研究藉由我國11檔大宗商品類型的ETF上市期間的歷史資料得知大宗商品類型ETF短期的追蹤誤差大，大部分的ETF持有天數越長追蹤誤差越小。波動度對於ETF報酬也是重要的因素，而隨著持有天數增加，波動度對於ETF報

酬的相關性也會增加，其中值得注意的是追蹤標的為原油的ETF，其追蹤誤差和變異數與其他大宗商品類型ETF相比異常的大，而00672L元大S＆P原油正2和00715L街口布蘭特正2這兩檔的波動度對報酬的影響在持有天數增加後則會相反，較其他大宗商品類型ETF無規律性，投資人對於原油ETF應謹慎投資。

想知道Brent Oil ETF更多一定要看下面主題
Brent Oil ETF的網路口碑排行榜
分類