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另外網站Xetra DAX Futures - Investing.com也說明:Live DAX futures prices & pre-market data including DAX futures charts, news, analysis & more DAX futures coverage.

世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 陳芬英所指導 陳威翰的 全球期貨市場價格發現功能之研究 (2015),提出dax指數期貨關鍵因素是什麼,來自於期貨、價格發現、衝擊反應、ADF單根檢定、向量自我迴歸模型、預測誤差變異數分解。

而第二篇論文東海大學 財務金融學系 王凱立、陳昭君所指導 謝育錚的 到期日效果於期貨避險績效之研究:緩長記憶與平滑轉換模型的應用 (2008),提出因為有 避險績效、基差收斂、平滑轉換模型、緩長記憶、FI-GJR-GARCH模型的重點而找出了 dax指數期貨的解答。

最後網站小德國指(FDXM) - 指數走勢- HiStock嗨投資理財社群則補充:小型德國指數Mini-DAX(FDXM),又稱小德國指,小型德指,小德指。合約規格只有德國指數的1/5,最小跳動為1點(5歐元)。保證金一口為3730歐元。平均交易量為一天2~3萬口, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了dax指數期貨,大家也想知道這些:

我畢業五年,用ETF賺到400萬+台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍(全二冊套書)

為了解決dax指數期貨的問題,作者PG財經筆記,Queen怜 這樣論述:

  《我畢業五年,用ETF賺到400萬》   ◎股神巴菲特一再指出,ETF最適合散戶,買一檔就能隨著股價指數成長賺遍全世界。   ◎為什麼銀行理專從不建議你買?因為這手續費太低,銀行幾乎收不到佣金。   能開始?當然,就算每月1,000元也能操作。   ◎最詳盡逐步圖解,全中文頁面,一步步帶你輕鬆學會投資美股、美債、全球股市。   ETF的中文名稱是「指數股票型基金」(Exchange-Traded Fund,簡稱ETF)。   乍看之下你一定會問:這到底是股票、基金,指數又是什麼?   ETF由ETF發行公司組成,為追蹤某個指數的投資工具,例如追蹤台股、追蹤美股,   既像股票一樣交

易方便,又有基金分散風險的效果。   加上不用盯盤、不用找尋單一個股,非常適合沒時間看盤、也讀不懂財報的人。   本書作者 PG(Pig,小豬撲滿)警察大學畢業,   在試過股票、基金等各種投資工具後發現,   只有ETF,最適合他這種工作時間長、收入又很固定的人。   寫作本書時他畢業第五年,透過投資ETF,在24歲存到第一個100萬,   25歲存到200萬,27歲達到300萬,29歲時存超過400萬。     2016年他開始在網路上分享自己投資 ETF的心得,   累積流量已超過70萬次,《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、   「風傳媒」、《Smart智富月刊》等都轉

載報導。   本書完整公開PG最推薦的 3檔台股股票ETF、6檔美股ETF、   7檔債券ETF和 2檔房地產ETF,想用小資金賺遍全世界,讀這一本就夠。   ◎股票上千支,選股很燒腦,好的ETF只在三大類──股票、債券、房地產   ETF分三大類:股票型、債券型、房地產型,作者推薦哪些標的?   發行公司很多,但你只需要認識三家大公司就夠;   PG財經筆記更獨家圖解ETF篩選器,   從報價、費用、報酬表現、指數相關係數等14個指標,幫你過濾。   我是新手怎麼入門?作者推薦你先從台股ETF 0050(元大台灣卓越50基金)。   但現在0050一張居然要九萬多,怎麼辦?從買零股開

始。手把手教你。   ◎從開戶到下單,各種流程全圖解!   買美股要坐飛機去國外開戶嗎?當然不用,用「複委託」就可以辦到。   作者獨家分析複委託的四大海外券商與四大國內券商,   幫你找到一家有中文介面、交易免手續費,還有可用中文溝通的24小時線上客服。     ◎PG獨家研發資產配置計畫大公開   根據美國709檔共同基金歷經25年的績效研究發現:   影響報酬的關鍵不是標的,而是配置。   剛出社會的人,你得八股二債,中年人得六股四債,保守的人就二股八債,   那完全不想動腦的人(小編就是)呢?本書有PG個人資產配置大公開。   書中更收錄了PG財經筆記自行設計的「投資計畫檢查清

單範例」,   用26個問題和Excel表格,幫你做好財富管理。   不用斜槓,年賺20%以上。   《台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍》   Queen怜在40歲才學習期貨操作,   為什麼可以成為台指期當沖女王?   台指期當沖女王Queen怜,   曾是一個連K棒是什麼都不知道的家庭主婦,   為了想賺點外快,接觸期貨,還跑去上課,結果賠了一百多萬元……      個性不服輸的她,發憤自學、拜師求指導,   短短一個月,就用本金50萬元賺到102萬元,   隔月獲利再破百萬元,不到兩個月,她的本金就翻升5倍多!   這本書是Queen怜累積多年實戰經驗,整理的台指期傻瓜當沖法,  

 更有上過她的課的學員,在僅僅兩個月內,   就從賠三十幾萬元,變成倒賺10萬元!(而且每天操作不到2小時!)      只要觀察三種K棒走勢,加上操作三原則,   不必鑽研個股、不盯籌碼,上班下班都能賺!   ◎投資台指期,不用選股,下班也能賺:   台指期的漲跌是看臺灣加權股價指數,投資人不必煩惱要選哪支標的。   資金少的人還能以小搏大,目前交易一口小台,不到5萬元就能開始;   加上交易成本比股票低(股票證交稅0.3%,台指期期交稅僅十萬分之二),   成交量又夠大,不怕會像股票一樣賣不掉。   台指期還有夜盤交易(下午3點到隔天早上5點),   下班之後照樣能看盤賺錢!   

◎當沖女王的「等它一下」致勝心法:   過去,大盤指數一天波動一、兩百點就算大,   但隨著大盤指數突破15,000點,一天波動一、兩百點反而是常態。   (對一口小台或大台來說,波動200點就是價差1萬元或4萬元!)   在這樣的情況下,跟著走勢順勢做當沖、不預測,賺得更安全。   Queen怜還有獨家看盤法:訊號出現時「等它一下」,慢點進場沒關係,   後面還有一大段漲跌幅可以賺。作者親自分享她的操作實例。   ◎只要學會觀察K棒,連傻瓜都能賺:   明天的漲跌,沒人能預測,因此當沖操作,一定要當日出場、不留單。   想賺錢,就看5分K,以收K價和開K價為準,不預判走勢,   這種

「眼見為憑」式操作,初學者也能輕鬆判斷該續抱或該退場。   萬一行情跟自己想的不一樣呢?記得千萬別凹單,   投資人常因為8種理由凹單(抱著賠錢單不賣,等待行情反轉),   但凹單凹到贏錢,反而是當沖者災難的開始。為什麼?   只要觀察三種盤勢,用三原則來對應操作,   當天下單當天賺,當沖套利超簡單。 名人推薦   《我畢業五年,用ETF賺到400萬》   《一個投機者的告白實戰書》暢銷書作者/安納金   《股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%》作者/股海老牛   「副總裁的理財日誌」粉專版主、阿爾發金融科技有限公司創辦人/陳志彥   方寸管顧首席顧問、醫師/楊斯棓   《為什麼你的退

休金只有別人的一半?》作者/闕又上   (依姓名筆畫排序)   《台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍》   嗨投資共同創辦人、理財學院講師/何毅里長伯(獅王)   「HiStock嗨投資」創辦人/管繼正   投資理財頻道「麻紗宅在家」YouTuber/麻紗   統一期貨證期雙分析師/盧昱衡  

dax指數期貨進入發燒排行的影片

來到街頭智慧第35集,數集前跟大家約定要把每個股市的關連性利用時間連接起來,本集先跟大家分享本港股市開始交易時段時的一些統計數據。

每天早上,當普通投資者起床後,乘搭交通工具上班時,到底有何功夫可以事前準備,為開市做好功課?專業的交易人有時間細閱相關的財經新聞,並把昨晚歐美市場的表現及走勢細心翻查一次,更可留心期貨市場的表現以準備「開市埋位」。而普通投資者可能把握到乘車緊迫的時間,把重點的新聞很快地閱讀一次,但難以仔細分析昨晚指數上的表現,最多只能望一下歐美指數。到底可以怎樣利用指數昨晚的表現來做好準備呢?

— 歐美對本港開市?

首先,我們利用相關系數分析美國、德國及英國的基準指數跟本港開市時走勢的關係。而本港開市的變動是以上一天的收市價及今天的開市價作比較。

歐美前一天收市對香港開市表現之影響
2007 - 2017年
美國標普500指數﹕0.6621
德國DAX指數﹕0.4805
英國富時100指數﹕0.4821

1997 - 2017年
美國標普500指數﹕0.6548
德國DAX指數﹕0.4366
英國富時100指數﹕0.4543

由此可見,美國股市對於香港股市的走勢仍然十分重要,而近10年的關連性亦輕微上升至0.6621。另外英國及德國對香港開市的關聯性亦有0.4之上,對恆指的開市情況也有中性的影響。而另一方面,我們找來了歐美昨日市況跟恆生收市價作比較。

歐美前一天收市對香港收市表現之影響
2007 - 2017年
美國標普500指數﹕0.4014
德國DAX指數﹕0.3080
英國富時100指數﹕0.3169

1997 - 2017年
美國標普500指數﹕0.3926
德國DAX指數﹕0.2504
英國富時100指數﹕0.2808

數字明顯跟開市的相關系數有所減少,反映外國市場的影響力較多牽動恆指開市的表現。而在交易時段中,歐美市場的「餘溫」隨時間而被市場消化。

— 簡單機率分析

從以上的分析可見,美國的收市表現最具影響力,左右本港的開市情況。可是利用相關系數的分析較為抽象,我們嘗試以機率的方式,以上述三國前一天收市的升跌情況,可以怎樣預測本港開市的方向。

本港開市上升機率
美國升、英國升和德國升﹕83.22%
美國升、英國升和德國跌﹕79.48%
美國升、英國跌和德國升﹕72.30%
美國升、英國跌和德國跌﹕62.54%
美國跌、英國升和德國升﹕45.13%
美國跌、英國升和德國跌﹕30.39%
美國跌、英國跌和德國升﹕36.12%
美國跌、英國跌和德國跌﹕23.34%

從以上的機率可見,美國的升跌依然是最重要的,只要美股是下跌的話,港股開市時上升的機率不足一半,除市況氣氛影響外,一些美國預託證券亦可能重要的因素。如配合其餘兩國的跌市,港股開市相信難逃厄運。另一邊廂,美國上升時,不論英德的表現如何,港股見開門紅的機會大大增加。如英德兩國的表現亦對恆生指數有正面影響。希望以上數據能為大家在開市埋位之時,能簡單做好開市的準備。

撰文 ﹕施宏毅

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全球期貨市場價格發現功能之研究

為了解決dax指數期貨的問題,作者陳威翰 這樣論述:

本文以2012年1月5日至2015年12月30日美國、德國、日本、香港、台灣之期貨與現貨指數的日資料報酬率為樣本,檢視期貨價格發現功能。本文以ADF單根檢定、VAR 向量自我迴歸模型之衝擊反應分析與預測誤差變異數分解等計量方法來分析期貨的價格發現功能及期貨與現貨之間的關係。綜合實證結果可知,由ADF單根檢定得知期貨與現貨變數均為定態的時間序列。由向量自我迴歸模型檢定結果,發現美國、德國、日本、台灣的指數期貨其價格發現能力較顯著。由衝擊反應分析與變異數分解方面,不論期貨或現貨,在預測誤差變異數的解釋能力上,仍以自身的解釋較強。此表示大部分的波動來源,仍是來自於自身的變異程度。此外,期貨對現貨預

測誤差變異數的解釋程度會高於現貨對期貨預測誤差變異數的解釋程度,且同時由期貨對現貨價格之衝擊較大。此結論可以提供投資者參考,投資者可將期貨指數當成領先指標,藉由觀察期貨指數價格的變動,作為投資操作或避險套利的資訊。

到期日效果於期貨避險績效之研究:緩長記憶與平滑轉換模型的應用

為了解決dax指數期貨的問題,作者謝育錚 這樣論述:

本文分別運用雙變量GJR-GARCH及雙變量FI-GJR-GARCH模型探討納入到期效果於提升期貨避險績效之關聯性,並比較各模型表現程度與差異性;此外,更進一步同時採用門檻平滑轉換模型(Smooth Transition Regressive Model)允許其能掌握隨時間變動之基差收斂速度,並檢驗股票指數期貨市場與外匯期貨市場的到期效果與波動的緩長記憶效果。本文除考量以芝加哥商業交易所(CME)的S&P500指數期貨、歐洲期貨交易所的德國DAX指數期貨和日本大阪證券交易所的日經225指數期貨計算基差與現貨之股價指數外,並納入芝加哥商業交易所(CME)的歐元兌美元、英鎊兌美元和日圓兌美元外匯

期貨計算基差與現貨作為外匯市場樣本,以驗證不同市場特性與結構下之差異。實證結果顯示,本文提出之門檻平滑轉換模型而言,其模型配適效能多優於指數型態的非線性收斂模型,同時考量基差收斂速度隨時間平滑轉換與波動不對稱性及緩長記憶效果之FI-GJR-GARCH模型表現最佳,於短、中期避險其避險績效亦相對為最佳,顯示允許基差收斂速度隨時間變動與緩長記憶對期貨避險的重要性。此外,於市場比較方面,外匯市場的基差收斂速度相當程度大於股票市場,顯示外匯市場訊息不對稱的現象,外匯市場的到期風險相對可能較大,市場投資人更有動機提前進入市場沖銷或換約,基差收斂現象較為明顯。但考量平滑轉換的股票市場其基差轉換速度則相對外

匯市場大,可能原因為貨幣市場的政府干預較多而導致基差轉換速度相對較低,說明貨幣市場投資人所面對的交易成本異質程度相對較高。