ung天然氣的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

另外網站EIA估美Q1天然氣用量探5年低點;UNG今年大跌37%也說明:MarketWatch報導,EIA 7日發表「短期能源展望」(Short-Term Energy Outlook,STEO)月報,預測2023年第一季美國天然氣日均消耗量為990億立方英尺,創2018年 ...

崑山科技大學 機械與能源工程研究所 洪榮芳所指導 廖政勳的 廢熱回收應用於重組系統的特性研究–產氫與CO2重組的探討 (2016),提出ung天然氣關鍵因素是什麼,來自於廢熱回收、水蒸氣重組、乾重組、甲醇、非傳統天然氣、二氧化碳轉化。

而第二篇論文淡江大學 財務金融學系碩士在職專班 邱建良、蘇欣玫所指導 廖淑華的 商品ETF、期貨與現貨巿場之動態關聯性研究 (2012),提出因為有 商品市場、動態關聯性、價格發現、VAR模型、雙變量EGARCH-DCC模型的重點而找出了 ung天然氣的解答。

最後網站United States天然氣ETF-UNG-ETF淨值表格- FundDJ基智網則補充:本基金以追求扣除必要費用前的投資績效與天然氣的市場表現相同為目標。本基金的投資標的為NYMEX中交易的近月天然氣期貨。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ung天然氣,大家也想知道這些:

廢熱回收應用於重組系統的特性研究–產氫與CO2重組的探討

為了解決ung天然氣的問題,作者廖政勳 這樣論述:

本研究乃探討廢熱回收應用於重組系統之產氫與二氧化碳重組之特性。由於工業或機械燃燒後排放的廢氣皆含龐大的高溫能量,則應用於吸熱反應的甲醇水蒸氣重組(Methanol Steam Reforming, MSR)與甲烷乾重組(Methane Dry Reforming, MDR),雖然皆為吸熱反應,但反應過程所需能量不同。因此,吸熱的重組反應若搭配廢熱回收,藉此避免額外添加的能量,以降低燃料消耗並提高能量使用率。甲醇水蒸氣重組部分,本研究將利用排氣廢熱做為重組反應所需之能量,以產出富氫合成氣體。實驗用引擎為1328 c.c.四行程SI引擎,將引擎參數設定於轉速2000~3000 rpm(間隔500

rpm)、油門開度20 %來進行重組產氫。重組器操作溫度控制在240、260、280、300 oC,而排氣廢熱會隨引擎運轉條件改變而不同,因此利用排氣分流裝置之閥門開度控制排氣流量,保持重組器設定之溫度。然而,重組實驗參數,將水醇莫耳比(Steam to Carbon ratio, S/C)設定於1.2與1.4,甲醇進料率固定為15.8 g/min。根據甲醇水蒸氣重組實驗,當S/C設定1.2與1.4時,氫氣產出濃度相當穩定約75 %,氫氣產出莫耳流率隨重組溫度增加而提升,氫氣產率約0.58~1.34 mol/min。經實驗後計算氫氣質量百分比為1.37~3.63 %;氫氣能量百分比為4.40

~11.08 %;廢熱熱效率為17.7~47.5 %;重組熱效率為46.5~104.2 %。甲烷乾重組利用模擬非傳統天然氣(Unconventional Natural Gas, UNG),配合廢熱回收概念進行產出合成氣體(CO+H2)。非傳統天然氣主要成份為甲烷與二氧化碳,搭配本研究團隊自行開發的廢熱回收式重組裝置,利用廢熱作為反應物預熱與重組反應之能量。實驗參數設定甲烷進料率1~2.5 NL/min,參數以每0.5 NL/min為間隔; CO2/CH4比設定於0.43~1.22之間。溫度控制參數分為二氧化碳預熱溫度與重組溫度,重組溫度是將加熱爐溫度設定800、900與1000 oC,二氧化

碳預熱溫度為無預熱、600與900 oC。實驗結果可知,反應前的二氧化碳預先加熱,可促進乾重組反應效果,並提升氫氣產出莫耳率。整體甲烷乾重組效果依序預熱溫度900 oC優於600 oC與無預熱之情況。加熱爐溫度增加可提升重組溫度,則重組能量越多有助於H2與CO的產出。當爐溫於900 oC以上時,CO產出會隨CO2/CH4增加而提升的趨勢,H2整體產率介於0.017~0.058 mol/min;重組效率與CO2轉化,最高值分別為78.1 %與96.4 %;重組熱效率介於56.96~102.26 %。

商品ETF、期貨與現貨巿場之動態關聯性研究

為了解決ung天然氣的問題,作者廖淑華 這樣論述:

近年來世界各國均致力開發指數化之新金融商品,自1993年發行第一檔ETF到2012年第一季,經歷了19年,全球的ETF由3檔成長至3,169檔、總資產規模由8億美元躍升至1.54兆美元,共成長近2,000倍。而其中實體商品的保值與增值效益,更結合ETF的證券化方式,提供給投資人投資門檻低、流動性高與風險分散效果的相對優勢。本文以美國四類商品市場為研究對象,包括黃金、白銀、原油與天然氣,分析其ETF、期貨與現貨巿場三者之動態關聯性與價格發現功能的差異。在VAR模型的估計結果上,可發現到投資人對於金屬類與天然氣商品的價格發現功能,主要是以期貨市場來預測未來現貨市場,而利用現貨市場來觀察未來

的ETF市場。且當市場間的關聯性愈密切時,將有助於投資人在其一市場的獲利性。其次,進一步考量異質變異數且動態條件相關係數下,利用雙變量EGARCH-DCC模型進行估計,有別於VAR模型之結果,顯示出投資人對於商品市場三者間皆有同質預期,並發現出金屬類商品的現貨市場與能源類商品的期貨(或ETF)市場資訊反應效率較佳。而進一步計算價格發現貢獻度(CFW),發現黃金與白銀等金屬類商品,其期貨的價格發現貢獻度較高;而原油與天然氣等能源類商品,則為ETF的貢獻度較高。