對沖原理的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期權交易實戰一本精

為了解決對沖原理的問題，作者陳松男 這樣論述：

能夠讓讀者掌握期權基本原理的實務應用和交易策略的靈活操作技巧。同時包括很少為人所知的期權五大風險（Greeks）的實務應用；對實值、平值和虛值期權影響程度的大小，以及每日收盤后結算時，五種希臘字母風險對整體投資組合所產生的風險值。此外，也詳細介紹波動率指數（VIX）與嚴重金融事件發生的密切關系以及VIX的構建、VIX期權的實務應用及其交易策略。最后的期權交易策略能夠讓讀者掌握在不同盤勢下的靈活操作技巧，注重策略的轉換，降低並控制期權的風險。陳松男，博士 上海高級金融學院 ，上海交通大學。陳松男教授曾是美國馬里蘭大學資深教授，在該校執教近20年，並兼任金融學系博士研究所主任7年，由於教學和研究成

果突出，連續多次榮獲傑出教授獎。之后，轉任中國台灣政治大學金融學教授、金融工程研究中心主任、台灣金融工程師學會理事長、台灣財政部門顧問、台灣期貨交易所新產品開發設計主持人、台灣寶來金融集團衍生品首席顧問、台灣中國信托銀行理財產品研發顧問和台灣證券公會開發新金融產品主持人。陳松男教授的教學課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組合管理與資產配置、固定收益證券和利率衍生品。陳松男教授學術造詣頗深，已發表70多篇研究論文，其中十多篇在Journal of Finance等世界學術刊物發表，還應邀擔任Advances in Investment Analysis等刊物的編輯，並出版了

多種與金融學相關的專業書籍。同時，陳松男教授是美國金融協會、金融管理協會等國際學術協會的成員，曾受邀到中國商務部、復旦大學、北京大學等重要的國家金融商業機構和知名學府進行演講。 推薦序序言第1章　期權：特征和收益結構//11.1　看漲期權//11.2　看跌期權//31.3　影響期權價格的6個因素//41.4　看漲期權價值：內在價值和時間價值//71.5　看漲期權價格與到期日長短的關系//81.6　看跌期權與股價的關系//91.7　我國股指期權與股票期權合約的重要特征//101.8　如何選擇獲利可能性大的期權//111.9　買賣期權應注意的事項//131.10　期權的簡易套利

策略//141.11　小結//15第2章　期權定價與經濟意義//162.1　歐式看漲期權與實務應用的意義//162.2　歐式看跌期權的定價與實務應用的意義//182.3　隱含波動率與波動率曲面//192.4　小結//21第3章　期貨和期權組合的風險控管：Greeks和拴住風險的實務應用//223.1　Delta風險的對沖原理//223.2　Gamma風險的對沖原理//283.3　Vega風險的對沖原理//323.4　Theta:期權時間價值小時的風險//373.5　Rho：利率風險//413.6　Lambda（λ）：期權價格彈性系數//423.7　實際應用各種期權風險和風控//433.8　風險

控管投資組合的各種Greeks風險：簡單且方便的風控工具//443.9　期權的拴住風險//473.10　小結//49第4章　股指期權原理和應用//504.1　簡介//504.2　期貨期權的定價//504.3　股指期權//544.4　保護性看跌期權//564.5　債券和股票投資組合的保護性看跌期權//584.6　90/10策略//624.7　保護性看漲期權的發行//634.8　合成投資組合：創新//644.9　合成資產分配//664.10　指數掛鉤的定期存款//664.11　小結//67第5章　看漲和看跌期權的平價關系：套利及復制產品//685.1　簡介//685.2　看漲和看跌的平價關系及套利

//685.3　在股息支付下的平價關系//735.4　復制金融產品//745.5　美式看漲及看跌期權的均衡關系//775.6　小結//79附錄5A//80第6章　二叉樹期權定價模型：美式和限界期權的應用//826.1　簡介//826.2　模型假設//826.3　單一期的定價模型//836.4　期權定價的實例//876.5　美式看跌期權的定價//906.6　限界期權（或稱敲入、敲出期權）的定價：二叉樹法//926.7　小結//94第7章　常見的奇異期權：原理與應用//957.1　簡介//957.2　亞洲式期權//967.3　打賭期權或數據期權//977.4　后定期權//1007.5　小結//10

2第8章　障礙期權的原理和應用：奇異期權//1038.1　定義和到期收益//1038.2　使用敲入和敲出期權的實務案例//1058.3　小結//107第9章　滬深300波動率指數的構建：市場焦慮恐慌指數與金融事件發生的密切關系//1089.1　什麼是波動率指數//1089.2　新舊VIX替換的原因//1099.3　新VIX指數的經濟功能//1099.4　新VIX的構建過程//1109.5　VIX的歷史高低點//1159.6　VIX是市場焦慮恐慌的溫度計//1169.7　小結//117第10章　VIX的二元期權的實務應用和交易策略//11810.1　VIX期權的定義//11810.2　實務應用與

交易策略//11910.3　各種不同VIX二元期權的定價//12210.4　小結//124第11章　買進看漲期權策略//12511.1　采用買進看漲期權策略的情況//12511.2　實值、平值及虛值看漲期權的風險及收益//12611.3　短期、中期及長期看漲期權的選擇//12811.4　用Delta選擇高收益率的看漲期權//12811.5　從不同標的中選擇最好的看漲期權//12911.6　事后調整策略//13011.7　股價下跌的防衛策略//13211.8　小結//134第12章　買進看跌期權//13512.1　買進看跌期權與放空標的股的比較//13512.2　實值及虛值看跌期權的收益差異//

13712.3　看跌期權的時間價值與交易策略//13812.4　選擇最佳的看跌期權//13912.5　如何實現獲利及調整交易倉位//14012.6　停損措施//14212.7　小結//144第13章　牛市價差//14513.1　牛市價差的盈虧分析//14513.2　3種不同的牛市價差//14713.3　牛市價差與單一看漲期權的比較//14813.4　牛市價差的應用//15013.5　事后調整策略//15413.6　小結//155第14章　熊市價差//15614.1　熊市價差的構建與盈虧分析//15614.2　選擇熊市價差//15714.3　事后交易倉位的調整//15914.4　小結//159第

15章　蝶式價差//16015.1　蝶式價差的損益分析//16015.2　看多及看空價差的選擇//16215.3　執行價間距不等的蝶式價差//16415.4　交易頭寸的調整//16615.5　小結//167第16章　賣出波動率的交易：上跨式策略//16816.1　簡介//16816.2　上跨式的損益分析//16816.3　事后交易倉位的調整//17116.4　對等股票倉位的調整方法//17416.5　上跨式風險控管措施//17516.6　不同執行價的梯形上跨式//17716.7　小結//179第17章　買入波動率的交易：下跨式策略//18017.1　構建及損益分析//18017.2　交易倉位的

事后調整//18217.3　梯形下跨式策略//18517.4　小結//187第18章　無備兌看漲期權的發行//18818.1　發行平值看漲期權的盈虧分析//18818.2　發行虛值及實值看漲期權的盈虧分析//19018.3　平值看漲期權反復運用//19118.4　小結//192第19章　出售備兌看漲期權//19319.1　出售備兌看漲期權的盈虧分析//19319.2　實值及虛值備兌看漲期權發行的盈虧及風險比較//19519.3　投資收益率的計算//19619.4　分散風險：實值及虛值策略的混合//19719.5　股價下跌時的事后調整//19819.6　股價上升時的事后調整//20219.7　小

結//204第20章　時間價差//20520.1　簡介//20520.2　構建中性時間價差//20520.3　事后交易倉位的調整//20720.4　看多時間價差//20920.5　交易倉位的調整（看多策略）//21020.6　使用3種到期日的看漲期權//21020.7　小結//211第21章　比率看漲期權價差//21221.1　建構價差及盈虧分析//21221.2　模擬比率看漲期權發行//21421.3　比率高低的選擇//21521.4　Delta中性價差//21721.5　事后交易倉位的調整//21721.6　小結//221第22章　孫悟空14招期權交易策略與事后隨盤勢變化的調整策略：風險管

控並保存獲利的潛力//22222.1　孫悟空第1招「大漲」：買入看漲期權與事后隨盤勢變化的調整策略//22222.2　孫悟空第2招「大跌」：買入看跌期權與事后隨盤勢變化的調整策略//22522.3　孫悟空第3招「不跌」：出售看跌期權與事后隨盤勢變化的調整策略//22822.4　孫悟空第4招「不漲」：出售看漲期權與事后隨盤勢變化的調整策略//23122.5　孫悟空第5招「突破」：下跨式策略與事后隨盤勢變化的調整策略//23422.6　孫悟空第6招「盤整」：出售勒式與事后隨盤勢變化的調整策略//23622.7　孫悟空第7招「溫漲」：牛市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//23822.8　孫悟空第8招

「溫跌」：熊市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//24022.9　孫悟空第9招「溫漲做庄」：牛市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//24222.10　孫悟空第10招「溫跌做庄」：熊市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//24422.11　孫悟空第11招「先漲再盤整」：時間價差與事后隨盤勢變化的調整策略（以看漲期權構建）//24522.12　孫悟空第12招「先跌再盤整」：時間價差的事后調整策略（以看跌期權構建）//24822.13　孫悟空第13招「做多Gamma」，以獲得收益//25022.14　孫悟空第14招「做多Gamma與買入勒式交易」//252第23章　不同盤勢下的期權策略：投資者提問//253

第24章　做市商的做市策略與權利和義務//26724.1　CBOE做市商的義務、限制與利益//26724.2　歐洲交易所//26924.3　香港聯合交易所//27024.4　做市商的做市策略//271第25章　采用遠期合約及期權套保價格風險：匯率和商品（白銀、銅、鋅鋁、大豆、小麥等）//27725.1　遠期合約與風險管理//27725.2　外匯期貨合約與風險管理//28025.3　貨幣市場套期保值的風險管理策略//28025.4　期權與風險管理//28225.5　對沖競爭者的外匯優勢//28525.6　會計暴露的風險管理//28525.7　小結//286第26章　運用商品互換期權的套保原理與案

例//28726.1　商品互換//28726.2　商品互換的使用過程//28826.3　商品互換的定價//29026.4　互換價格//29326.5　商品互換期權//29426.6　價差互換//29626.7　參與互換//29826.8　加倍互換//29926.9　可展期互換//30026.10　場外互換//30126.11　運用商品互換合約的好處//30226.12　互換經紀商如何對沖自己的風險//30326.13　運用商品互換合約的關鍵要點//303第27章　對沖原料成本與產品價格價差風險的原理、期權定價與案例//30427.1　商品價差//30427.2　各種原料與產品價差風險的對沖方法

：基差互換//30427.3　各種不同類型基差互換合約的定價//30627.4　商品價差期權的定價//309 自從1973年4月26日股票看漲期權開始在芝加哥期權交易所（CBOE）交易以來，期權市場迅速成長。至今期權與期貨交易不僅在美國得到非常成功的驗證，在韓國、英國、法國以及中國的台灣和香港也獲得同樣的成功。此外，其他地區如新加坡、加拿大等地的期權市場也在快速成長。在快速成長的過程中，期權與期貨為整體金融市場提供正面的經濟功能。公司企業、銀行、保險公司、投資信托公司、證券公司、共同基金、資產管理公司等也都廣泛采用期權作為風險管理的避險工具。除了可作為風險管理不可或缺的工具

外，期權和其他衍生產品也經常隱藏於許多金融產品與交易中。因此，它們也成為投資、融資與商業交易的重要決策工具。所以期權的知識是當今金融工作者、企業財務管理經理、資產管理經理、期權交易員和風險管理人員必須具備的基本知識。本書的主要目的是幫助金融相關從業人員徹底掌握期權基本原理的應用及交易策略，這樣才能真正精通期權風險管理的內涵與期權風險對沖的正確操作方法。

對沖原理進入發燒排行的影片

店頭市場期權波動率交易策略

為了解決對沖原理的問題，作者莫玲玲 這樣論述：

過往文獻，針對中國大陸期權市場波動率交易策略的研究主要集中於上證 50ETF 期權及部分商品期貨期權，研究發現，固定 delta 區間對沖適用於玉米店頭市場期貨期權，固定時間間隔對沖模型適用於上證 50ETF 期權。本文站在 market maker 的角色上，在研究常見的波動率度量模型、波動率預測模型和 delta 對沖模型的基礎上，研究店頭市場期權波動率交易策略。考慮到資料的可獲取性和資料的連續性，本文選取熱卷期貨、螺紋鋼期貨、鐵礦石期貨、焦炭期貨、焦煤期貨、甲醇期貨、PTA 期貨、豆粕期貨為標的的 8 種店頭市場期貨買權。我們在歷史數據對沖實證結果中，發現中國大陸店頭市場期貨期權較適合

使用根據標的資產價格變化、Whalley-Wilmott 模型、Zakamouline 模型進行對沖，並用未來已實現的波動率估計值作為對沖時的避險波動率，尤其是使用高頻數據預測出的 20 個交易日的年化波動率作為避險波動率進行對沖，如 5 分鐘、60 分鐘的期貨價格資料預測出的 20 個交易日的 Parkinson、Garman-Klass 和 Rogers-Satchell 年化波動率作為避險波動率進行對沖。我們的實證結果，補充了波動率度量模型以及 delta 對沖模型用於中國大陸期權市場中的店頭市場期貨買權波動率交易的研究。

畫說股指期貨（修訂本）

為了解決對沖原理的問題，作者曹立 黃華 這樣論述：

《畫說股指期貨(修訂本)》集聚了大家的智慧，可謂“眾人拾柴火焰高”。既是“畫說股指期貨”，圖無疑是此書的一大亮點，全書151幅圖，每一幅都經過再三構思，由小組成員討論從中選出最佳方案，再進行繪畫。無論畫面整體的布局、色彩的搭配、圖中人物形象的對白、人物的面部表情等，每個細微之處，我們都力求做到完美。圖固然是該書的鮮明特色，但當您翻開該書目錄，一定會被全書八大章151小節的標題所吸引。它們是《畫說股指期貨(修訂本)》的點楮之筆。我們將其分為前後句式，前句盡量用比喻等修辭方法，采用成語、俗語來概括段落文字內容，同時注重史論結合、中外比較結合和音律的和諧；後句則用專業詞匯，完整表達段落意思。力求使讀

者對此書的內容結構一覽無余，隨意而不乏嚴謹，輕松活潑之余能留下深刻印象。標題是書的骨架，圖是書的靈魂，文字內容則是書的血與肉。我們經過再三錘煉，幾經修改，以簡潔精煉的筆鋒提煉了股指期貨這一新的投資工具中最為重要的內容，不說是什麼鴻篇巨作，但您看過之後，定能對股指期貨有新的認識。 曹立，男，1960年生，湖南醴陵人，經濟學博士。大學執教10年，從事證券監管工作15年，發表經濟學論文10多篇，著有《政治經濟學自修應試全覽》一書。 黃華，男，1973年生，湖南臨澧人，芬蘭赫爾辛基經濟學院EMBA。1995年進入中國期貨市場，2002～2008年底任大有期貨經紀有限公司總經理，2

009年5月任寶城期貨有限責任公司（股東為華能資本與長城證券）總裁。 總 序 主編的話 前言 第一章 股指期貨的基本概念 預約的對弈 什麼是期貨？ 豪門三劍客 金融期貨的種類 股海中的諾亞方舟 什麼是股指期貨？ 山姆大叔的杰作 股指期貨的誕生 “雙向道”替代“單行線”推出股指期貨的意義 股市“晴雨表”什麼是股票價格指數？ 條條道路通羅馬 股票價格指數的編制方法 點數就是金錢 指數變化與盈虧換算 給一個支點，我可以撬動地球 股指期貨的特點 牛皮不是吹的 股指期貨的功能 證券市場運行的減震器 股指期貨的作用 交易產品的構成部件 股指期貨合約要素 是騾子是馬，拉出來遛遛 交易 期

市航海圖 交易流程 此處排隊，不按高矮 價格形成 魚和熊掌不可兼得 交易方式 本店不做賒賬生意 結算 千里搭長棚，沒有不散的宴席 交割 天下熙熙，皆為利來 投資者類型 第二章 國內股指期貨市場設計 一個都不能少 股指期貨市場的構成 市場秩序的守護神 中國證監會 跟蹤你是因為我愛你 保證金監控中心的職能 股指期貨亮劍的大舞台 中國金融期貨交易所 大機器運轉的齒輪 中金所的組織結構 盡職盡責的賬房先生 中金所結算部門 擂台上的拳擊手 投資者的市場角色 扁擔兩頭挑的都是山 期貨公司的市場作用 塞翁失馬，焉知非福 IB制度 交易所的庫房 期貨保證金存管銀行的角色 衍生天地，風光無限 滬深300股指期

貨合約的設計 就“她”長得漂亮 為什麼選擇“滬深300〃？ 什錦大餐是怎樣烹制的？ 滬深300指數的編制方法 點兵點將，看誰亮相 滬深300主要成分股 認錢不認人 交易保證金制度 一個好漢三個幫 結算會員制度 既認錢，也看人 結算會員資格 一根繩子上的螞蚱 結算擔保金制度 親兄弟也要明算賬 結算規則 獨佔的數字化姓名 交易編碼制度 期市勞作，早出晚歸 交易時間 “一張紙”身價幾何？ 合約價值 見“利”勇為，量力而行 保證金水平 秤砣雖小壓千“金” 最小變動價位 四個丫頭一台戲 掛牌合約月份 醒醒，別誤站了 合約最後交易日 我愛股票，但更愛錢 現金交割方式 高速公路為什麼要限速？ 漲跌停板制度

第三章 周邊股指期貨市場概況 太平洋世紀真的來了嗎？ 周邊市場主要股指期貨合約 豈可牆內開花牆外香 周邊市場的中國概念股指期貨 東方之珠的風采 中國香港恆生指數期貨的產生與發展 異軍突起的新銳一族 中國台灣金融期貨市場概況 祖師爺年方二十有六 美國主要股指期貨合約介紹 經濟巨人的短腿 日本股指期貨的產生與發展 借船出海，搶佔先機新加坡股指期貨的發展狀況 青出于藍而勝于藍 韓國KOSP1200指數期貨 雙雄並立歐羅巴 歐洲金融期貨市場概況 第四章 股指期貨投資的基本規則 天然對峙的兩大陣營 多頭與空頭 撒開的網遲早要收的 開倉、持倉、平倉 繡球是怎樣拋的？ 限價指令與市價指令 水能載舟，亦能

覆舟 持倉量的變化 水位預警與防洪措施 持倉限額制度 對稱世界里的單邊主義 成交量的計算 公平買賣，童叟無欺 競價及撮合原則 擂鼓開戰，鳴金收兵 開盤價與收盤價的確定 一個銅板也不能欠 當日無負債結算制度 想一槌定音，沒門！ 當日結算價的產生 今天你賺了嗎？ 當日盈虧的結算方法 既是兄弟，就得兩肋插刀 分級結算制度 別綁架了你自己 追加保證金及強行平倉制度 千萬別做“負”翁 什麼是爆倉？ 第五章 股指期貨投資分析與策略 順藤摸瓜，一摸一個準 股指期貨基本分析方法 出門看天色 股指期貨的基本面分析 看山不是山 股指期貨的技術分析 期市兵法的聖經 道氏理論 浪花漸欲迷人眼 波浪理論 參數亦有中庸

之道 移動平均線 三十年河東，三十年河西 相對強弱指數 K線圖的美妙身材 黃金分割 高處不勝寒 頭肩頂 潮起潮落，把握生機 M頂（W底） 翻手為雲，覆手為雨 圓弧底（頂） 神秘的金三角 三角形 紅旗到底能打多久？ 旗形 牽牛要牽牛鼻子 影響股指期貨的主要因素 齊天大聖也逃不出如來佛的掌心 股指期貨的理論價格 差之毫厘，謬以千里 股指期貨與股票的區別 丟了芝麻，撿了西瓜 股指期貨對股票市場的影響 為你的股票買份保險 股指期貨套期保值原理 兩種不同的保單 套期保值的方法 預則立，不預則廢 買入套期保值案例 堤內損失堤外補 賣出套期保值案例 落差有多大 什麼是基差？ 不嫌利小，集腋成裘 股指期貨的套

利 守株待兔的戰術 股指期貨的期現套利 腳踏兩條船，照樣游刃有余 股指期貨的價差套利 不是卻是的故事 股指期貨跨期套利的仿真案例 天下沒有完全不同的兩片葉子 股指期貨的投機原理 來一個雙面下注 股指期貨的對沖原理 分散風險的新籃子 利用股指期貨配置資產 第六章 股指期貨的風險管理 尋寶路上的地雷陣 股指期貨的風險類型 走鋼絲要系上安全繩 中金所的風險管理體系 不要摔倒在同一塊絆腳石前 期貨公司面臨的風險類型 …… 第七章 股指期貨的運用 第八章 股指期貨開戶流程 參考文獻 附錄 股指期貨詞匯表 後記 經過多年深化改革和不斷擴大對外開放，我國國民經濟持續健康穩定發展

，資本市場迎來了重要的發展機遇期。隨著國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》的貫徹落實，以及各項改革發展工作的不斷深入，資本市場發生了轉折性變化︰規模明顯擴大，功能有效發揮，運行規範性與運行質量大幅提高，逐步呈現國民經濟“晴雨表”的作用，為資本市場的創新發展打下了堅實基礎。 積極穩妥地發展股指期貨等金融期貨市場，既是資本市場進一步深入發展的客觀需要，也是市場各類投資者進行風險管理的迫切要求，對完善市場結構、豐富交易品種、加快金融體制改革、增強國民經濟的抗風險能力具有重要意義。從全球經驗來看，股指期貨的突出作用和根本生命力在于︰為市場提供了保值避險的工具，增加了

做空交易機制，使股票市場的系統風險能被有效分割、轉移和再吸收，從而為市場提供風險出口，在日常波動中化解市場風險，在動態調節中維持金融平衡，增強市場整體的彈性和靈活性，促進市場實現健康、持續、穩定發展。股指期貨推出後，還將產生創新示範效應，引發系列金融創新，不斷豐富金融產品，增強市場機構差異化競爭活力，開啟金融市場自主創新的新時代，促使金融產品多元化、投資策略多樣化、競爭模式多層次化的金融生態環境早日形成。 同時，必須充分認識到，在推進資本市場改革、創新、發展過程中，隨著我國參與經濟全球化競爭程度的不斷提高，我國經濟和金融市場與國際市場的聯系變得更加密切，我國資本市場發展正面臨

日益錯綜復雜的外部經濟金融環境。而且，我國資本市場發展的基礎尚不牢固，夯實市場發展基礎，防範和化解風險，是我們必須面對的一項長期艱巨的任務。在這種情況下發展金融期貨市場，必須深入貫徹落實科學發展觀，時刻保持清醒冷靜的頭腦，適時總結歷史經驗教訓，充分借鑒國際成熟經驗，準確把握資本市場尤其是股指期貨市場的內在發展規律及我國資本市場“新興加轉軌”的階段性特征，深刻認識股指期貨等金融衍生品的產品屬性，把加強風險控制和強化市場基礎性制度建設一以貫之地放在戰略性高度，按照“高標準、穩起步”的要求，扎實做好各項籌備工作。 在各項工作中，持續深入地開展投資者教育工作是重中之重。國際經驗充分表

明，構建健康穩定的金融期貨市場，離不開成熟理性的市場投資者。我國資本市場發展時間不長，相當數量投資者的風險意識淡薄，投資理念尚不成熟。因此，需要進一步提高對投資者教育重要性的認識，從認識風險、揭示風險和防範風險入手，高度重視投資者教育工作，積極構建層次豐富、覆蓋面廣的投資者教育體系，進一步提高投資者教育的針對性和有效性，做到“把風險講夠，把規則講透”，切實增強投資者的自我保護意識、法律意識和風險防範能力，牢固樹立起“買者自負”的意識。這既是保護投資者合法權益的重要內容，也是加強市場基礎建設的重要內容，更是推進資本市場改革發展的一項長期性、系統性工作，關系到金融期貨市場的平穩運行、功能發揮及長遠

發展。 為了進一步推進投資者教育工作，中國金融期貨交易所組織編寫了“金融期貨投資者教育叢書”。這套叢書面對的是廣大普通投資者，力求以內容詳盡、深入淺出、生動活潑、通俗易懂為特色，重點宣傳“一個有足夠知識準備的投資者，才是真正受保護的投資者”的理念。其主要內容︰一是向廣大投資者介紹金融期貨基礎知識和基本操作；二是幫助投資者認識金融期貨的風險，提高風險防範能力；三是探討金融期貨市場發展過程中的熱點問題；四是加強投資者的自我保護能力。相信本叢書的出版，能夠給廣大投資者提供必要的信息和有益的借鑒，從而對我國股指期貨市場的發展起到良好的推動作用。