期貨套利教學的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決期貨套利教學的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

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定期式策略投資績效之探討— 以台灣股票指數型基金為例

為了解決期貨套利教學的問題，作者游岱儒 這樣論述：

本研究以台灣國內指數股票型基金ETFs為樣本，採取T檢定、ANOVA檢定及無母數檢定比較單筆投資、定期定額、定期不定額與定期定值策略等四種策略的績效差異。本研究期間為自2012年9月至2019年4月止。實證結果發現，以整體樣本期間來自看，各策略平均年化報酬率以定期定值策略最高，其次是定期不定額，定期定額策略，最後才是單筆投資策略，然而在統計上並未存在顯著差異。另一方面，各策略的績效並不因國內ETF基金風格型態或扣款日而存在顯著差異，但會隨樣本期間而有不同。本研究實證結果將有助提供基金投資人之投資決策參考。

投資學 

為了解決期貨套利教學的問題，作者邱文昌,賴冠吉,陳育欣  這樣論述：

　　所謂投資，係指投資者提供現時所擁有之資產，以換取未來更多之資產。投資之報酬包括經濟學上從事生產活動之投資及金融活動投資學所稱之理財投資。本書之重點乃在投資學觀點之投資，尤其是有價證券之投資方面。內容包括投資基本概念介紹、金融市場制度與金融商品、證券制度與證券交易實務、投資理論與投資分析及衍生性商品之介紹等。    本書特色   　　1.全書導讀：文前提供全書導讀及相關教學資源，包含「股狗網」及各章相關網站。 　　2.章節架構完整：全書及各章架構圖完整呈現，使學習更有邏輯條理。 　　2.金融速報：章首個案從時事引導理論，學習更加生活化。 　　3.時事案例：以最新多元新聞議題搭配學習，引發

讀者共鳴和興趣。包含「FinTech金融科技5大應用領域」、「綠天鵝及灰天鵝」、「全球ETF將破10兆美元」等。 　　4.歷史現場：作者以親身經歷分享重大歷史現場，一同見證投資歷史。 　　5.投資辭典：專欄解說重要觀念，補充完整金融知識。 　　6.豐富圖表：大量圖表輔助內文，史內容更加生動活潑、容易理解。並提供QR Code掃描，獲取即時資訊。 　　7.章後、書末習題：包含選擇題、證照題及問答題，立即驗收學習成效。 

應用金融工程物理學與市場輪廓理論於期貨市場行為之分析

為了解決期貨套利教學的問題，作者杜建志 這樣論述：

『掌握趨勢，擁抱財富』是金融資本市場中投資人努力追逐的目標，但要如何正確的判斷當前趨勢，至今亦沒有明確的方法學能夠充分解釋。眾多的專家學者嘗試利用統計學、投資學、會計學、財務工程等研究方法進行趨勢方向的預測，但往往建立在過多完美無瑕的假設上，以致在實務操作上窒礙難行。此外，伴隨商業活動全球化與金融貿易自由化的發展趨勢，國際資金的移動與相關的投資、套利及避險行為日趨頻繁，各國金融資本市場間的關聯性也日益顯著。金融資本市場資訊的來源日趨多元，因此掌握趨勢的首要工作即是掌握相關知識，盡可能地將資訊落差最小化，進而取得貼近實務市場的有效知識。股市的交易過程中，依據Steidlmayer [7]所提出

之市場輪廓理論，市場中存在新的買賣力、舊的買賣力、大戶買賣力、散戶買賣力、攻擊買賣力及防衛買賣力等諸多買賣力，其中又以攻擊與防衛買賣力的分析最為困難，但卻也是影響形成趨勢或區間運動之關鍵因素，多數成功的金融投資其真正的獲利都是來自於趨勢判斷正確的投資。因此本研究使用台灣期貨資料與美國股市資料，嘗試提出以市場輪廓理論、金融工程物理學與監督式類神經網路為基礎之台灣指數期貨市場走勢預測模型，從中分析市場參與者的投資行為。透過市場輪廓可以清楚描繪該交易區段的市場行為，藉由金融工程物理學的計算可更細膩的瞭解市場的趨勢動能變化，最後經由類神經網路進行各種不同趨勢動能樣本的學習。期望能更準確的掌握市場趨勢的

運動方向，進而提升預測模型之準確率與獲利能力。第一階段實驗結果顯示，加入市場輪廓價格偏離值與美國股市市場輪廓擺動因子等考量，的確可有效的提高準確率與獲利能力。在不同預測區間的比較，發現市場輪廓指標對於長區間的預測能力與獲利能力較佳。第二階段實驗嘗試將市場趨勢動能進行分群學習，試圖找出在具有攻擊防衛行為學習樣本下的市場未來趨勢，實驗結果顯示加入市場趨勢動能分群學習後，能顯著提升模型預測之準確率與獲利能力。