遠月期貨套利的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

遠月期貨套利的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦安納金寫的 高手的養成3(下):投資終極奧義 和閻志鵬的 孩子,你要比我更懂錢:認真儲蓄、正確花錢、敏銳投資,金融學教授的兒童財商啟蒙課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站股票期現貨低風險套利交易策略- 工商時報也說明:股票期貨為股票的衍生性金融商品,同一個標的在2個市場交易,或多或少會出現價差,若價差收益扣除成本超過1%以上,我覺得就可進行套利,加上每月結算 ...

這兩本書分別來自法意-亼富科技 和寶鼎所出版 。

國立中正大學 法律系研究所 謝哲勝所指導 陳奕澄的 船舶油污染侵害國際商港之民事責任 (2021),提出遠月期貨套利關鍵因素是什麼,來自於國際商港、船舶油污染、公共信託理論、污染損害、責任限制、責任保險、直接請求權、外國判決承認與執行。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 胡韶雯所指導 李佳陵的 綠色債券之資訊揭露法制研究 (2021),提出因為有 綠色債券、綠色債券原則、氣候債券標準、歐盟綠色債券標準、永續發展債券作業要點、評估機構的重點而找出了 遠月期貨套利的解答。

最後網站什麼是期貨正套反套?則補充:無套利區間指的是在考慮交易成本後,期貨理論價格的波動區間。 通俗地講,正向套利就是買近月拋遠月,反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了遠月期貨套利,大家也想知道這些:

高手的養成3(下):投資終極奧義

為了解決遠月期貨套利的問題,作者安納金 這樣論述:

  繼《高手的養成:股市新手必須知道的3個祕密》、《高手的養成2:實戰贏家》、《高手的養成3(上):老手不傳之祕》之後,本書為「高手的養成」系列最後的拼圖!   2017年,《高手的養成:股市新手必須知道的3個祕密》融合投資大師的智慧、頂尖高手的投資心法及修練方式,協助新手了解投資的真諦。   2018年,《高手的養成2:實戰贏家》以集體創作方式,1,666人一同開啟一段投資實戰的自我突破旅程,找尋屬於自己的波段操作投資聖杯。   2021年,《高手的養成3(上):老手不傳之祕》以實戰教學方式,指導投資人觀測市場的細微結構變化,預判行情未來發展,活用技術分析、籌碼分析、遴選產業領導股

等投資操盤的中高段技巧。   2022年,《高手的養成3(下):投資終極奧義》為高手的養成系列最終著作,綜觀投資領域的六大類資產:股票、債券、外匯、不動產、能源及原物料、另類資產,將機構法人所使用的投資組合管理、風險控管技巧,簡化為一般散戶投資人也能夠套用的方法。   本書探討的投資組合、風險控管、槓桿、用策略取代預測等議題,正是一般投資書籍較少談到的面向,是區分出高手與普通人的重要關鍵,也是想要找到自己「投資聖杯」的人必須知道的事情。 名家推薦   專文推薦:   股市隱者─《隱市致富地圖》作者    葉芳─「葉芳的贏家世界》創立者  闕又上─ 美國又上成長基金經理人、財經作家  

 掛名推薦:   Rachel Chen─ MacroMicro 財經M平方創辦人  丁啟書─ 上海言起投資管理諮詢有限公司董事長  蘇松泙─ 平民股神

遠月期貨套利進入發燒排行的影片

0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法

1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了

但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪

b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的

也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的

當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)

不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升

c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500

不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間

7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差

b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差

不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了

前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的

c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場

因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢

那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金

13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充

接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了

指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧

因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情

這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張

但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表

支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差

這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三

(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)

偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險

其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的

26:02 總結
這裡我們就給明確定義

a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)

b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)

c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)

補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力

b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權

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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***

船舶油污染侵害國際商港之民事責任

為了解決遠月期貨套利的問題,作者陳奕澄 這樣論述:

臺灣規範船舶油污染民事責任的主要法源為海洋污染防治法(簡稱海污法),經比較法的觀察,與1969年油污損害民事責任國際公約之1992年議定書(簡稱CLC1992)存在下列差異:例如地理要件、船的要件、油的要件、責任主體、排他條款、免責事由、污染損害的定義、強制保險及直接訴權、時效、管轄權及外國判決之承認與執行等,此等差異皆是海污法未來修法所需注意之事項。國際商港之客體性質為公共信託財產,屬於民事客體,可為物權之客體。商港水域所有權在實質上屬於全體國民,名義上為國家所有;透過制定法之授權,將商港水域經營權轉化為港務公司私有,並課予公共信託義務之限制。海污法修法時應明確污染損害之定義,包含清除油污

染、復原及預防措施費用、財產損害、環境損害、純粹經濟上損失及懲罰性賠償。至於非財產損害應非海污法污染損害之求償範圍,如適用民法第195條第1項,宜引入「觸碰法則」而限制之。船舶所有人責任限制之制度設計考量從一開始鼓勵航海之特權,轉變成為務實考量-部分賠償優於完全無法受償。因此,有必要將限責基金之設立作為行使責任限制之要件。此外,宜授權主管機關以法規命令定期檢討限責金額。強制責任保險之直接請求權應定性為被害人的特別權利,其行使要件、抗辯事由及時效等,有待立法補充。此外,縱使CLC1992明列抗辦事由,但妨訴抗辯是否屬於CLC1992所列抗辯事由仍有爭議,海污法修法時應特別釐清。CLC1969、C

LC1992及燃油公約,對於外國判決之承認與執行均以自動承認為原則。相較而言,臺灣非公約締約國,臺灣船舶油污染民事責任判決在外國之承認與執行將遭遇較多的法律實務阻礙。

孩子,你要比我更懂錢:認真儲蓄、正確花錢、敏銳投資,金融學教授的兒童財商啟蒙課

為了解決遠月期貨套利的問題,作者閻志鵬 這樣論述:

愈早開始跟錢打交道,付出的人生成本愈低! 跟著金融學教授從小完備孩子財商,開發他們的無限「錢」力   作為家長,你一定希望孩子:   長大後能財務獨立,不要成為「啃老族」;   用聰明的方式賺錢,不要總是投資失利;   具備基礎的金融知識,不要對財務詐騙毫無防備;   懂得取之有道,不投機取巧,並且能守住賺來的錢;   ……這些都需要仰賴從小培養的「財務智商」。   本書作者閻志鵬為美國紐澤西理工學院金融學教授,同時也是兩個孩子的父親,除了在金融教育領域的專業,他對財商培養也有深刻的體悟。透過這本書,閻志鵬教授傳達了獨特的兒童財商養成觀點,從家長的角度,用一個個故事和親身經歷,系統性地

探討如何讓孩子以積極正面的態度面對財務問題,並在尋找解決方案的過程中提高他們的財商。   財富與堅毅品格有什麼關係?   巴菲特每天堅持閱讀500頁資料,讓知識像複利一樣累積;世界第一位億萬富翁洛克斐勒的財富從一本10塊錢的記帳本開始,並要求他的每位孩子從小每天都要記帳。提高財商、做好人生財務規劃和做好任何事一樣:需要有能堅持努力工作、儲蓄和節儉的毅力。   什麼時候開始和孩子談錢?什麼樣的話題合適?   研究顯示,從2~3歲開始,家長就應該逐步向孩子灌輸正確的財務觀念和基本的理財知識,抓住生活中任何「可教時刻」(teachable moment),例如每年跟孩子一起擬定壓歲錢的使用計畫;

平時帶孩子一起去買菜,需要購買大型用品時,鼓勵孩子一起參與家庭會議討論。   一定要讓孩子理解的四個和錢有關的面向:   •財富來自於努力工作:要工作才有錢,制定每件家務事的報酬以建立孩子「勞動-報酬」的概念,並找機會帶孩子到自己上班的地方看看,讓他們對工作的定義具象化。   •儲蓄能讓財富慢慢長大:利用三個存錢罐引導孩子為賺得的報酬做適當的配置,並利用不同金融商品如活存、定存或基金,教導他們「儲蓄」會讓錢變多,而「複利」可以讓存下來的錢變得更多。   •擁有了錢,該怎麼花?:節儉是最佳防守,從日常支出中教會孩子如何省錢,例如買菜可以買當季的食材或特價品,並釐清「想要」和「需要」的差別,

培養孩子延遲滿足的習慣,避免衝動消費。   •須謹慎再謹慎的負債:告訴孩子信用是社會最重要的生存要素之一,能不借錢就不借錢,如果真的萬不得已需要借錢,也要謹記「負債四不原則」,並讓孩子理解「複利」在負債會如何成為雙面刃。   守住財富和投資的普世智慧:我們應該都曾經想過「要是我爸媽有早點告訴我理財有多重要就好了!」比起賺大錢,如何守得住錢財和理財才是富者更富的祕訣,作者從投資需具備的會計學、心理學等六項思維切入,加上《快思慢想》、《巴比倫最有錢的人》等經典書籍,讓家長和小孩一同學習超級富豪們的生財智慧與守財之道。   如果你有個女兒:作為一位女兒的父親,作者特別用一個章節的篇幅強調應消弭

在教育過程或現實工作環境對女孩的刻板印象與束縛限制,不要忽視女孩的財商教育,培養她們勇敢捍衛自身權益,努力累積財富,提升自我生活品質。   對於有未成年孩子的父母來說,這是一本提高財商的啟蒙書,也是一本親子育兒書,幫助孩子從小培養良好的財務習慣,讓他們在追求財富的道路上不斷收獲成果,並且能夠走得長遠。對於小時候缺乏財商教育的成年人,這本書也能夠幫助你在生活中從頭實踐財富管理,以及提升增長財富的能力。 本書特色   1.本書不只強調財商知識本身,更著重於從財商教育入手,培養孩子延遲享受、提前規劃、審慎思考、付出勞動、熱心公益、回饋社會等傑出人士必備的特質,正是家庭教育所追求的目標。   

2.書中使用淺顯易懂的範例,並依照不同年齡層的孩子提供個別適齡的觀念,幫助家長消化核心概念後,更容易在日常生活中傳達給孩子。   3.每章最後的夢想清單部分,為如何將財商教育理念付諸實踐提供了具體可行的建議,家長和孩子共同完成清單的過程,也可實現親密的親子互動。 誠摯推薦   小手芊大手の彤話世界 版主   沈雅琪/神老師   林奇芬/理財專欄作家   周品均/唯品風尚集團執行長   周育如/清華大學幼兒教育學系副教授   張森凱(BRAIN)/布萊恩兒童商學院創辦人   陳瑜/鏞鏞甫甫親子部落格   陳安儀/親職專欄作家   彭凱莉/媽的職場543   彭菊仙/親子作家   詹宇夫妻/

正向教養Youtuber   劉秀娟/國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授   魏瑋志(澤爸)/親職教育講師   (依姓氏筆劃排序)   【特別推薦】   「金融素養教育是臺灣近年很夯的教育議題,不論是家庭教育、108課綱或是終身學習,都能看到相關倡議與教材。我正在執行教育部金融素養教材的計畫,清楚知道如此跨領域多專業的金融素養議題,能兼顧家庭教育的三級預防、性別平等議題省思,並提供日常情境解析如本書,實屬少見。此外,多年來在家庭教育師資培育或教師研習中,常苦於適合家庭自學、教師增能並轉換為教材的書籍。仔細閱讀本書後,鄭重推薦給家長、教師與自學者。」-—劉秀娟副教授/國立臺北教育大學幼兒

與家庭教育學系  

綠色債券之資訊揭露法制研究

為了解決遠月期貨套利的問題,作者李佳陵 這樣論述:

經濟開發與環境保護本屬天平之兩端,為了在其之間取得平衡,因應而生之《巴黎協定》生效後,永續發展已成為全球追求的普世價值,對此國際社會上之經營策略亦從風險的管理逐步轉向商業機會的發掘,在國際金融市場和金融體系綠色化的過程中,需要高昂的資金及政府的支持,而能夠快速填補資金缺口的金融商品之一就是綠色債券,其可有效將資金導入對環境友善之實質經濟活動,又具有債券之配息及歸還本金的特性,能同時滿足投資人財務上和非財務上之投資動機,對於追求利潤的投資人而言,綠色債券的資格審查可以將投資風險降低,避免遇到黑天鵝,或是國際局勢、政策之改變,而非財務上動機則可使機構投資人履行其責任投資之義務,期以透過金融市場之

力量,促進整體經濟之轉型。然而,綠色債券雖然立意甚佳,但為了滿足投資人的期待,常可看見發行人聲明依循相關國際自願遵循標準,投資人卻難以在有限的揭露資訊中看見企業落實或實踐國際規範的做法,而難免出現「洗綠」的質疑。因此,本文即以綠色債券之資訊揭露法制為主要研究對象。首先,探討國際間主要之監理規範,即綠色債券原則(GBP)與氣候債券標準(CBS)等私部門監理制度之概念與架構,再參考外國學者所提出之公私協力監理架構的觀點,以比較法分析歐盟綠色債券標準草案、日本綠色債券指南等各國資訊揭露之內容與重要特色後,檢視我國現行對綠色債券之監理規範,並參酌前述比較法研究,對我國法制提出具體建議。