遠月期貨套利的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦安納金寫的 高手的養成3(下):投資終極奧義 和閻志鵬的 孩子,你要比我更懂錢:認真儲蓄、正確花錢、敏銳投資,金融學教授的兒童財商啟蒙課都 可以從中找到所需的評價。
另外網站股票期現貨低風險套利交易策略- 工商時報也說明:股票期貨為股票的衍生性金融商品,同一個標的在2個市場交易,或多或少會出現價差,若價差收益扣除成本超過1%以上,我覺得就可進行套利,加上每月結算 ...
這兩本書分別來自法意-亼富科技 和寶鼎所出版 。
國立中正大學 法律系研究所 謝哲勝所指導 陳奕澄的 船舶油污染侵害國際商港之民事責任 (2021),提出遠月期貨套利關鍵因素是什麼,來自於國際商港、船舶油污染、公共信託理論、污染損害、責任限制、責任保險、直接請求權、外國判決承認與執行。
而第二篇論文東吳大學 法律學系 胡韶雯所指導 李佳陵的 綠色債券之資訊揭露法制研究 (2021),提出因為有 綠色債券、綠色債券原則、氣候債券標準、歐盟綠色債券標準、永續發展債券作業要點、評估機構的重點而找出了 遠月期貨套利的解答。
最後網站什麼是期貨正套反套?則補充:無套利區間指的是在考慮交易成本後,期貨理論價格的波動區間。 通俗地講,正向套利就是買近月拋遠月,反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利 ...
高手的養成3(下):投資終極奧義
![](/images/books/d70eb66b378e578c8c1893da2af7a4b8.webp)
為了解決遠月期貨套利 的問題,作者安納金 這樣論述:
繼《高手的養成:股市新手必須知道的3個祕密》、《高手的養成2:實戰贏家》、《高手的養成3(上):老手不傳之祕》之後,本書為「高手的養成」系列最後的拼圖! 2017年,《高手的養成:股市新手必須知道的3個祕密》融合投資大師的智慧、頂尖高手的投資心法及修練方式,協助新手了解投資的真諦。 2018年,《高手的養成2:實戰贏家》以集體創作方式,1,666人一同開啟一段投資實戰的自我突破旅程,找尋屬於自己的波段操作投資聖杯。 2021年,《高手的養成3(上):老手不傳之祕》以實戰教學方式,指導投資人觀測市場的細微結構變化,預判行情未來發展,活用技術分析、籌碼分析、遴選產業領導股
等投資操盤的中高段技巧。 2022年,《高手的養成3(下):投資終極奧義》為高手的養成系列最終著作,綜觀投資領域的六大類資產:股票、債券、外匯、不動產、能源及原物料、另類資產,將機構法人所使用的投資組合管理、風險控管技巧,簡化為一般散戶投資人也能夠套用的方法。 本書探討的投資組合、風險控管、槓桿、用策略取代預測等議題,正是一般投資書籍較少談到的面向,是區分出高手與普通人的重要關鍵,也是想要找到自己「投資聖杯」的人必須知道的事情。 名家推薦 專文推薦: 股市隱者─《隱市致富地圖》作者 葉芳─「葉芳的贏家世界》創立者 闕又上─ 美國又上成長基金經理人、財經作家
掛名推薦: Rachel Chen─ MacroMicro 財經M平方創辦人 丁啟書─ 上海言起投資管理諮詢有限公司董事長 蘇松泙─ 平民股神
遠月期貨套利進入發燒排行的影片
0:00 今天我們要來介紹如何用選擇權的價差策略
來達到長期穩定獲利的方法
1:28 為什麼要做價差
a.已知最大風險,不會因為黑天鵝而被抬出場
期貨有可能會因為跳空,而出現無法預期的虧損
甚至不用談到跳空,有的時候你可能只是去忙一下
回來一看卻發現,怎麼豬羊變色了
但是垂直價差策略在你一開始建立好的時候
就已經知道最大虧損最大獲利是多少
以及損益兩平點在什麼位置
你可以抱著價差安心上班,安心睡覺
但如果是做期貨,你可能就三不五時會想要打開來看現在指數在哪
b.比起期貨,選擇權價差更能增加你的勝率
撇開技術分析不談(因為要談的話其實對期貨對選擇權都是同樣的影響)
期貨在進場之後,上漲下跌機率其實就50%50%
但是價差可以透過履約價的調整,來增加你的勝率
舉例來說,指數17000
期貨多單進場之後,就是以此為分水嶺,上漲賺錢下跌賠錢
但選擇權價差可以選
例如我作16800-16900看多價差,我會有一百點空間
結算在16900之上我都是獲利的
也就是說即使指數是下跌,但我最後也是獲利的
當然這個不能下跌太多啦,下跌太多跌破我看多價差做的履約價的話也還是會受傷的
當然,有一好沒兩好
選擇權也不是萬能的
如果我們要選擇更高勝率的履約價,最大獲利就會降低
反之,如果我們想要最大獲利高一些,勝率也就會低一些
(例如現在指數在17000,我想做多,
選擇16900這個履約價去做看多價差,我會有比較好的獲利,但勝率低
選擇16800這個履約價去做看多價差,獲利會比較差,但勝率高)
不過我這邊想要跟大家分享一個觀念
你先求穩,再求多(先求有,再求好)
意思是如果你要做的話我會建議你先做勝率高的組合
雖然他最大獲利低,但你積少成多慢慢累積資金
後面慢慢增加你做的組數,整體獲利也會往上升
c.保證金比期貨低,可有效運用你的資金
小台的保證金要四萬多
但我們選擇權做價差,一組的保證金最低只要2500
因為他的保證金計算方式是用兩個不同的履約價之間的差去乘以50元
也就是說如果我今天做一組16850跟16900的價差
那我的保證金就要(16900-16850)*50=2500
不過通常我建議去做100點價差的組合,所以保證金要5000元
再高一點的150點價差或200點價差也可以,但相對來說保證金就會變貴
如果需要的保證金太高,小資族要去操作的話會比較難受一點
這樣對你後續部位的調整可能會比較沒有彈性空間
7:32 如何做價差
a.他其實就像是替賣方部位加一個保險
舉例來說,今天我認為指數不會跌破16900
那我就會在履約價16900的位置賣出賣權(不認為會下跌)
但畢竟沒有人能夠準確預測未來
如果接下來跌破16900,我會有很大的風險
所以我在16900之下的履約價加買一個賣權
例如我在16800這個履約價買進賣權
那麼當指數下跌的時候
這個16800買進賣權的部位會獲利,也就會幫我cover我原本的虧損
以上的舉例把它們組合起來,就會變成是一個看多價差
b.看多價差與看空價差的組法
那其實你要組看多價差或看空價差呀,用買權或賣權都是可行的
重點在於你做的履約價
今天如果你想做看多價差,只要你買低履約價賣高履約價
就會成為看多價差
反之,如果你買高履約價賣低履約價,就會變成看空價差
不過今天介紹的這套方法,你做價差的話
我會建議用賣權去組看多價差
用買權去組看空價差
原因是流動性的問題,我們要挑選成交量大的履約價去做
不然理論上買權還是賣權組其實是沒有差異
詳細的細節可以參考我之前寫的關於價差的文章或影片
在我的頻道裡面有一個關於選擇權策略,一系列的影片
其中有詳細介紹關於履約價對於價差策略流動性問題的部分
在這邊我們就不多贅述了
前面有提到,我會建議各位先求穩再求多
所以我會建議這種價差組合你要去做賺賠比低於1的
因為通常賺賠比低,也意味著他的勝率是比較高的
賺賠比就是最大獲利除以最大損失
通常我習慣做賺賠比0.1~0.3的組合
因為通常這樣的勝率其實蠻高的
而獲利嘛,雖然你可能會覺得一組5000元保證金只能賺幾百~一千多,感覺很少
但實際上我們把它換算成年報酬,你會發現這種東西的報酬率是高於其他投資工具的
c.要記得做複式單,或之後合併(保證金優化)
各位要記得,如果你要做這樣的策略
一開始要以複式單的形式進場
因為如果你是一個買方部位跟一個賣方部位分開下單的話
那個賣方部位會需要很多很多保證金
如果這樣的話就沒有我們一開始說的"有效運用你的資金"這個優勢
那如果你本來就是先做一口買方之後因情勢變化才多做一口賣方的話
我會建議你去把這兩口單合併成一組價差
保證金會從好幾萬變成只要幾千元,這樣能夠節省你的保證金
13:51 具體行動
以上大概介紹了一些你在做價差時需要注意的一些基本事項
那如果對於價差或者選擇權其他相關知識不瞭解的部分
可以參考我的YouTube頻道或者Blog文章
裡面有很多關於選擇權的知識補充
接下來要介紹的這個策略
是你大部分的情況下都可以使用的策略
而且做法並不難,你只需要懂均線,會看支撐壓力表
這樣其實就足夠了
指數走勢長期是多頭,在月選做看多價差
如果你要我去猜下一秒指數是漲是跌,我會跟你說我不知道
我猜中的機率大概跟丟硬幣差不多
可是如果時間拉長一點,我就可以提升我猜對的機率
為甚麼?因為股市有所謂的趨勢
當股市趨勢是處於多頭趨勢的時候,要我猜明天是漲還是跌,我會選擇猜漲
也許不是100%穩贏,但至少也是贏多輸少
反之,在空頭趨勢,要我去猜明天漲跌,那我會猜明天下跌
打開K線圖來看你就會發現,在多頭趨勢看到的是紅多綠少,對吧
因此,我們要跟著趨勢去做,因為這樣的話勝率是站在我們這邊的
除此之外,我們也可以發現股市的走勢長期來說是多頭趨勢
那我們的基本目標就出來了:
長期來看我們要做多頭價差
至於選擇權要做周選還是月選,我們要用月選來做多頭價差(周選存續時間太短)
利用均線作為基準,支撐壓力表作為輔助
所以打開K線圖,你會發現我們簡單用大家常看的5、10、20MA就能辨別趨勢
當現在是多頭排列時,股市為呈現多頭走勢
反之,變成空頭排列時,往往都是處於空頭走勢
所以我們在多頭走勢的情況之下
把我們多頭價差的履約價,建立在20MA的位置
也就完成了我們該做的事情
這邊可以看一下這三張圖
上面這張是多頭排列的樣子
下面這張是空頭排列的樣子
有的時候也有可能會出現糾結的狀況
像中間下面這張
但有時候也會遇到一個問題
就是指數可能離20MA太遠,這時候做的價差可能最大獲利太低
低到如果算上手續費跟稅,你可能還倒賠
那我們可以做一些修正
去看看當時的支撐壓力表的支撐在哪裡
並且以此作為基準去抓我們可以做的位置
下一張投影片我們來看一下支撐壓力表
支撐壓力表是一項很好用的工具,它可以幫助不會畫線抓支撐壓力的新手
找到現在市場上大家認定的支撐與壓力
解讀支撐壓力表,我們要站在賣方的角度去思考
因為賣方留倉會有壓力,但買方沒有
所以你看買權與賣權變化量最大的地方,搭配賣方角度思考
舉例來說
你看到買權是17650變化量最大,賣權17000變化量最大
搭配賣方角度思考
賣出買權在17650,表示市場上的大眾認為不會漲破17650
賣出賣權在17000,表示市場上的大眾認為不會跌破17000
那這樣我們的月選看多價差,就可以建立一個16900-17000的看多價差
這裡補充一下,雖然我們是去做月選看多價差
但支撐壓力表我們還是觀察該周的支撐壓力表,而不是該月的支撐壓力表
除非到第三個星期三
(當然,偶爾會有特別的例子,例如之前日誌影片中有提到
當兩大法人都在做買進賣權的時候,支撐壓力表的支撐其實就沒有支撐效果了https://www.youtube.com/watch?v=R2bwQXrZOPI)
偶爾會有回檔,在周選做看空價差
但股市也是有時晴有時雨
總是會有回檔下跌的時候
這時我們可以利用短均線5MA來作為判斷基準
如果指數跌破五日均線
那我們就可以在這個時候做空頭價差
履約價可以抓前面的高點作為參考基準
另外,由於我們是判斷回檔
所以不需要把這個空頭價差做在比較長期的月選
而是做在比較短期的周選
如此一來這個空頭價差就能替我們月選多頭價差沖銷方向上的風險
其實如果你對選擇權已經有接觸過的話
你應該會發現,這其實是一個變形的兀鷹
只是兀鷹策略會做在同個時間的契約裡面
又或者你也可以把它當作是時間價差或者對角價差
但上述兩者會有裸賣部位
但我們這個策略在周選與月選都是價差,風險是有保障的
26:02 總結
這裡我們就給明確定義
a.在均線多頭排列時,做這樣的策略
每個禮拜固定做一組看多價差,我推薦星期五做
而在做這樣策略期間,如果遇到空頭排列,看多價差要停損出場
(空頭排列:5MA,10MA,20MA)
如果均線糾結在一起,則暫停動作(10MA,5MA,20MA,or 20MA,5MA,10MA)
b.做月選多頭價差,位置做20MA
若獲利空間不大(指數位置離20MA太遠),參考支撐壓力表的支撐
(to新手:如果要談技術分析的話,支撐通常會是前面的低點)
c.跌破5MA,在周選做看空價差,位置選在跌破五日均線前的高點
(這裡注意,不是做在5MA喔!是做在前面的高點)
補充:
a.新手的話我建議本金5萬來做這樣的策略
雖然說你其實不需要這麼多資金,但至少你一開始輸的話
比較不會有壓力
b.逆向的月選看空價差,周選看多價差這種做法並不建議
因為空頭走勢又急又兇
這樣做可能討不到甜頭,倒不如直接做買進賣權
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
船舶油污染侵害國際商港之民事責任
為了解決遠月期貨套利 的問題,作者陳奕澄 這樣論述:
臺灣規範船舶油污染民事責任的主要法源為海洋污染防治法(簡稱海污法),經比較法的觀察,與1969年油污損害民事責任國際公約之1992年議定書(簡稱CLC1992)存在下列差異:例如地理要件、船的要件、油的要件、責任主體、排他條款、免責事由、污染損害的定義、強制保險及直接訴權、時效、管轄權及外國判決之承認與執行等,此等差異皆是海污法未來修法所需注意之事項。國際商港之客體性質為公共信託財產,屬於民事客體,可為物權之客體。商港水域所有權在實質上屬於全體國民,名義上為國家所有;透過制定法之授權,將商港水域經營權轉化為港務公司私有,並課予公共信託義務之限制。海污法修法時應明確污染損害之定義,包含清除油污
染、復原及預防措施費用、財產損害、環境損害、純粹經濟上損失及懲罰性賠償。至於非財產損害應非海污法污染損害之求償範圍,如適用民法第195條第1項,宜引入「觸碰法則」而限制之。船舶所有人責任限制之制度設計考量從一開始鼓勵航海之特權,轉變成為務實考量-部分賠償優於完全無法受償。因此,有必要將限責基金之設立作為行使責任限制之要件。此外,宜授權主管機關以法規命令定期檢討限責金額。強制責任保險之直接請求權應定性為被害人的特別權利,其行使要件、抗辯事由及時效等,有待立法補充。此外,縱使CLC1992明列抗辦事由,但妨訴抗辯是否屬於CLC1992所列抗辯事由仍有爭議,海污法修法時應特別釐清。CLC1969、C
LC1992及燃油公約,對於外國判決之承認與執行均以自動承認為原則。相較而言,臺灣非公約締約國,臺灣船舶油污染民事責任判決在外國之承認與執行將遭遇較多的法律實務阻礙。
孩子,你要比我更懂錢:認真儲蓄、正確花錢、敏銳投資,金融學教授的兒童財商啟蒙課
![](/images/books/279de8fbc83b99af9db264f2fc382339.webp)
為了解決遠月期貨套利 的問題,作者閻志鵬 這樣論述:
愈早開始跟錢打交道,付出的人生成本愈低! 跟著金融學教授從小完備孩子財商,開發他們的無限「錢」力 作為家長,你一定希望孩子: 長大後能財務獨立,不要成為「啃老族」; 用聰明的方式賺錢,不要總是投資失利; 具備基礎的金融知識,不要對財務詐騙毫無防備; 懂得取之有道,不投機取巧,並且能守住賺來的錢; ……這些都需要仰賴從小培養的「財務智商」。 本書作者閻志鵬為美國紐澤西理工學院金融學教授,同時也是兩個孩子的父親,除了在金融教育領域的專業,他對財商培養也有深刻的體悟。透過這本書,閻志鵬教授傳達了獨特的兒童財商養成觀點,從家長的角度,用一個個故事和親身經歷,系統性地
探討如何讓孩子以積極正面的態度面對財務問題,並在尋找解決方案的過程中提高他們的財商。 財富與堅毅品格有什麼關係? 巴菲特每天堅持閱讀500頁資料,讓知識像複利一樣累積;世界第一位億萬富翁洛克斐勒的財富從一本10塊錢的記帳本開始,並要求他的每位孩子從小每天都要記帳。提高財商、做好人生財務規劃和做好任何事一樣:需要有能堅持努力工作、儲蓄和節儉的毅力。 什麼時候開始和孩子談錢?什麼樣的話題合適? 研究顯示,從2~3歲開始,家長就應該逐步向孩子灌輸正確的財務觀念和基本的理財知識,抓住生活中任何「可教時刻」(teachable moment),例如每年跟孩子一起擬定壓歲錢的使用計畫;
平時帶孩子一起去買菜,需要購買大型用品時,鼓勵孩子一起參與家庭會議討論。 一定要讓孩子理解的四個和錢有關的面向: •財富來自於努力工作:要工作才有錢,制定每件家務事的報酬以建立孩子「勞動-報酬」的概念,並找機會帶孩子到自己上班的地方看看,讓他們對工作的定義具象化。 •儲蓄能讓財富慢慢長大:利用三個存錢罐引導孩子為賺得的報酬做適當的配置,並利用不同金融商品如活存、定存或基金,教導他們「儲蓄」會讓錢變多,而「複利」可以讓存下來的錢變得更多。 •擁有了錢,該怎麼花?:節儉是最佳防守,從日常支出中教會孩子如何省錢,例如買菜可以買當季的食材或特價品,並釐清「想要」和「需要」的差別,
培養孩子延遲滿足的習慣,避免衝動消費。 •須謹慎再謹慎的負債:告訴孩子信用是社會最重要的生存要素之一,能不借錢就不借錢,如果真的萬不得已需要借錢,也要謹記「負債四不原則」,並讓孩子理解「複利」在負債會如何成為雙面刃。 守住財富和投資的普世智慧:我們應該都曾經想過「要是我爸媽有早點告訴我理財有多重要就好了!」比起賺大錢,如何守得住錢財和理財才是富者更富的祕訣,作者從投資需具備的會計學、心理學等六項思維切入,加上《快思慢想》、《巴比倫最有錢的人》等經典書籍,讓家長和小孩一同學習超級富豪們的生財智慧與守財之道。 如果你有個女兒:作為一位女兒的父親,作者特別用一個章節的篇幅強調應消弭
在教育過程或現實工作環境對女孩的刻板印象與束縛限制,不要忽視女孩的財商教育,培養她們勇敢捍衛自身權益,努力累積財富,提升自我生活品質。 對於有未成年孩子的父母來說,這是一本提高財商的啟蒙書,也是一本親子育兒書,幫助孩子從小培養良好的財務習慣,讓他們在追求財富的道路上不斷收獲成果,並且能夠走得長遠。對於小時候缺乏財商教育的成年人,這本書也能夠幫助你在生活中從頭實踐財富管理,以及提升增長財富的能力。 本書特色 1.本書不只強調財商知識本身,更著重於從財商教育入手,培養孩子延遲享受、提前規劃、審慎思考、付出勞動、熱心公益、回饋社會等傑出人士必備的特質,正是家庭教育所追求的目標。
2.書中使用淺顯易懂的範例,並依照不同年齡層的孩子提供個別適齡的觀念,幫助家長消化核心概念後,更容易在日常生活中傳達給孩子。 3.每章最後的夢想清單部分,為如何將財商教育理念付諸實踐提供了具體可行的建議,家長和孩子共同完成清單的過程,也可實現親密的親子互動。 誠摯推薦 小手芊大手の彤話世界 版主 沈雅琪/神老師 林奇芬/理財專欄作家 周品均/唯品風尚集團執行長 周育如/清華大學幼兒教育學系副教授 張森凱(BRAIN)/布萊恩兒童商學院創辦人 陳瑜/鏞鏞甫甫親子部落格 陳安儀/親職專欄作家 彭凱莉/媽的職場543 彭菊仙/親子作家 詹宇夫妻/
正向教養Youtuber 劉秀娟/國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授 魏瑋志(澤爸)/親職教育講師 (依姓氏筆劃排序) 【特別推薦】 「金融素養教育是臺灣近年很夯的教育議題,不論是家庭教育、108課綱或是終身學習,都能看到相關倡議與教材。我正在執行教育部金融素養教材的計畫,清楚知道如此跨領域多專業的金融素養議題,能兼顧家庭教育的三級預防、性別平等議題省思,並提供日常情境解析如本書,實屬少見。此外,多年來在家庭教育師資培育或教師研習中,常苦於適合家庭自學、教師增能並轉換為教材的書籍。仔細閱讀本書後,鄭重推薦給家長、教師與自學者。」-—劉秀娟副教授/國立臺北教育大學幼兒
與家庭教育學系
綠色債券之資訊揭露法制研究
為了解決遠月期貨套利 的問題,作者李佳陵 這樣論述:
經濟開發與環境保護本屬天平之兩端,為了在其之間取得平衡,因應而生之《巴黎協定》生效後,永續發展已成為全球追求的普世價值,對此國際社會上之經營策略亦從風險的管理逐步轉向商業機會的發掘,在國際金融市場和金融體系綠色化的過程中,需要高昂的資金及政府的支持,而能夠快速填補資金缺口的金融商品之一就是綠色債券,其可有效將資金導入對環境友善之實質經濟活動,又具有債券之配息及歸還本金的特性,能同時滿足投資人財務上和非財務上之投資動機,對於追求利潤的投資人而言,綠色債券的資格審查可以將投資風險降低,避免遇到黑天鵝,或是國際局勢、政策之改變,而非財務上動機則可使機構投資人履行其責任投資之義務,期以透過金融市場之
力量,促進整體經濟之轉型。然而,綠色債券雖然立意甚佳,但為了滿足投資人的期待,常可看見發行人聲明依循相關國際自願遵循標準,投資人卻難以在有限的揭露資訊中看見企業落實或實踐國際規範的做法,而難免出現「洗綠」的質疑。因此,本文即以綠色債券之資訊揭露法制為主要研究對象。首先,探討國際間主要之監理規範,即綠色債券原則(GBP)與氣候債券標準(CBS)等私部門監理制度之概念與架構,再參考外國學者所提出之公私協力監理架構的觀點,以比較法分析歐盟綠色債券標準草案、日本綠色債券指南等各國資訊揭露之內容與重要特色後,檢視我國現行對綠色債券之監理規範,並參酌前述比較法研究,對我國法制提出具體建議。
遠月期貨套利的網路口碑排行榜
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#1.趁大跌加碼遠月合約漲回後賣出近月合約
股票期貨的交易單位是「口」,1口期貨合約,等於2張現股(2,000股),因此1口台積電股票期貨=2張台積電現股,若台積電現股漲1元,1口台積電股票期貨就賺 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -
#2.認識期貨和現貨的正逆價差價差收斂或放大都透露出市場趨勢
期貨 和現貨價格的差距,就稱之為價差,隨著結算日的到來, ... 二開始轉倉,先賣掉近月再買次遠月份的部位,或者先買進次遠月份部位再賣掉近月部位, ... 於 www.cmmedia.com.tw -
#3.股票期現貨低風險套利交易策略- 工商時報
股票期貨為股票的衍生性金融商品,同一個標的在2個市場交易,或多或少會出現價差,若價差收益扣除成本超過1%以上,我覺得就可進行套利,加上每月結算 ... 於 ctee.com.tw -
#4.什麼是期貨正套反套?
無套利區間指的是在考慮交易成本後,期貨理論價格的波動區間。 通俗地講,正向套利就是買近月拋遠月,反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利 ... 於 help.eaglesmarkets.com -
#5.[問題] 期貨近遠月套利- 看板Option - 批踢踢實業坊
標題[問題] 期貨近遠月套利. 時間Wed May 16 22:49:08 2012. 想請問關於套利的新手問題今天看了一下台指期06 7244 台指期09 7005 這種情況下以套利方式操作理論上可以 ... 於 www.ptt.cc -
#6.為何不同月份合約的期貨存在價差? - 阿華帶你學期貨
... 則市場上會出現套利機會,直到等式成立為止。 下表為2018年大阪日經225指數期貨各月合約報價,我們可以看到遠月合約皆呈現逆價差,主要原因就是上述公式中,C-B. 於 futuresonline888.blog -
#7.跨期套利_百度百科
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易 ... 合理价差的运用在正向市场中有效,在正向市场中,以相邻月份为例,远月比近月的 ... 於 baike.baidu.com -
#8.股票期貨交易策略.pdf
臺灣期貨交易所於99 年推出股票期貨,提供市場個股避險及交易管道, ... 股票期貨及標的證券套利策略 ... 簡單來說,價差定義為「遠月份期貨. 於 webline.sfi.org.tw -
#9.前言投資財與消費財放空(Short Selling)(1)
我們可以用套利的概念求得投資財的現貨價格與. 期貨或遠期價格的關係,但對消費財不適用。 ... 1、需於證券商開立滿3個月以上之股票交割戶(可持集保證. 券存摺)。 於 web.ntpu.edu.tw -
#10.名詞解釋- 期貨教室- 期權- PChome Online 股市
買進遠月份期貨契約,賣出近月份期貨契約的套利行為。 對沖(Hedge) 為保護未來在現貨市場的交易而預先建立相反的期貨部位以規避價格波動的風險。 於 pchome.megatime.com.tw -
#11.原油期貨遠月- 近月價差 - MacroMicro 財經M平方
原油期貨遠近月價差= WTI 遠月(12 個月)原油期貨- WTI 近月原油期貨價格。 正常情況下,因存在倉儲運輸成本,多數時候呈現正價差(Contango),遠月的期貨價格大於近 ... 於 www.macromicro.me -
#12.07.5 實戰篇–長短期合約的基差套利 - Bagel
大多數情況:賠基差,賺費率. 根據過往經驗,在市場情緒傾向看多的條件下,剩下一個月到期的期貨,季度與現貨基差 ... 於 traderbagel.medium.com -
#13.期貨轉倉教學,股票期貨如何轉倉? - 康和期貨徐珮瑗
利用跨月價差單轉倉,一個動作就能將近月份部位平倉,並同時建立遠月份的部位。其優點是沒有時間差,價差可以控制,另外股票期貨以價差轉倉,因跳動點數 ... 於 www.barits.com.tw -
#14.跨期套利合約價差與庫存 - 人人焦點
跨期套利通過觀察期貨各合約價差的波動,以賺取價差爲目的,在同一期貨 ... 不過,國債期貨的基差和跨期價差(近月合約-遠月合約)則是先後出現了較大 ... 於 ppfocus.com -
#15.「期货近远月价差套利」关于期货的套利(价差_原油期货-正规期货平台
关于期货的套利(价差交易) 买近月,卖远月……仓位永远一样(且不会爆仓)的情况下,是不是有概率优势这个是不好确定的。期货合约间是否存在套利机会是要去分析得出的 ... 於 www.nmjxly.com -
#16.第十二章
期貨 價格是市場投資人對未來現貨市場的供給與需求,進而有助於發現今天期貨市場的 ... 同時買賣不同到期期限的期貨契約; Ex. 買進遠月期貨契約並賣出近月期貨契約or 買 ... 於 www.cyut.edu.tw -
#17.为什么期货合约有的远月价格高于近月 - 知乎
近月接仓单,远月到期时以仓单交割来平仓,即可获得无风险收益。 反向市场牛市套利的市场特征有:现货价格高于期货价格;只要价差扩大,就可获利;获 ... 於 www.zhihu.com -
#18.正價差、逆價差,能拿來套利的就是好價差? - 玩股網
通常在當月台指期若遇股票除息,結算換倉後,【當月期貨報價】會直接預扣當月期貨蒸發的指數。也就是每年的6~10 月,期貨報價會較低,容易形成逆價差。 此 ... 於 m.wantgoo.com -
#19.Page 77 - 國際金融市場實務
第3 章〡外匯期貨市場67 * 上式中,i 為美元利率,d 為距到期日天數,f 為遠期外匯 ... 若6 月份的歐元期貨報價為1.1638 / 1.1645,在此情況下,有無套利機會? 於 ifinbook.tabf.org.tw -
#20.輕原油期貨跨月價差策略 - EasyVaR 投資組合診斷分析軟體
期貨 價差是遠月期貨價格減去近月期貨價格的差距,若出現正價差, 意味著期貨交易人對原油未來價格走升有著較強烈的預期,所以願意以更高(甚至高於理論 ... 於 www.easyvar.com.tw -
#21.期貨跨月套利什意思
A. 如何理解外匯期貨跨月套利的經驗法則. 1、期貨跨月套利:期貨跨月套利又稱跨交割月份套利或月份間套利是指交易者在同一市場利用同一種商品不同交割 ... 於 www.xhyuejin.com -
#22.02. 加密貨幣套利 — 現貨、期貨、期權與差價合約(上) - Steaker
遠期契約( Forward ):兩個人以一定的保證金擔保,彼此約定在未來的某天以特定的價格交易以現貨交易比特幣,目前沒有交易所提供這樣的服務 ... 於 steaker.com -
#23.【6004】期貨操作策略 - 元大證券
這些原則,為價差/ 套利交易策略的重要原理。 [ 時機與策略] 1. 比較現貨價與指數期貨理論價格的關係,如指數期貨遠高於理論值,則可作空指數期貨,同時買進高權值股票 ... 於 www.yuanta.com.tw -
#24.入六月份期貨」的空頭價差交易,故選
第5章投機交易、價差交易、合成資產配置及套利交易策略5-13 ... 多頭價差交易-買入近月期貨並賣出遠月期貨 ... 總損益= 近月期貨部位損益+ 遠月期貨部位損益. 於 publish.get.com.tw -
#25.遠月期貨套利、逆價差過大 - 寵物用品健康資訊站
遠月期貨套利 在PTT/mobile01評價與討論, 提供逆價差過大、正逆價差查詢、遠月期貨套利就來寵物用品健康資訊站,有最完整遠月期貨套利體驗分享訊息. 於 pet.reviewiki.com -
#26.OP組合單新手入門篇(必看) - 角蛙- HiStock嗨投資理財社群
... 權多頭價差」居多,而「時間價差」由於遠月合約交易量少,不建議操作。 ... 週三結算時才會歸0,所以,周選新倉盡量在遠價合約進行短期套利即可。 於 histock.tw -
#27.股指期貨為什麼越遠期越便宜
跨品種套利:利用兩種不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影響的品種之間的價差進行套利交易。 (1)多頭跨期套利當股票市場趨勢向上時,且交割月份較 ... 於 www.taosay.net -
#28.第一章習題
(1) 蝶式價差交易:此策略主要是利用一組近遠月期貨價差看漲策略與一組近遠月期貨價差看跌策略所形成,其中有一個交割月份相同。換言之,兩組近遠月期貨價差策略總共運用3 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -
#29.期貨是時間與成本的遊戲,如何看懂價差?
和股市不同,你可以抱著某支股票直到天長地久,但是期貨每月都必須結算,所以期貨有被時間綁住的特性。因為定期結算的關係,使期貨成為純粹的「成本遊戲」 ... 於 taiwanfutures.pixnet.net -
#30.多頭跨期套利 - MBA智库百科
做牛市套利的交易者應基於這樣一種判斷,即在看漲市場,近期期貨合約價格的漲幅 ... 2、如果股票市場趨勢向上, 且交割月份較近的期貨合約價格比遠期月份合約的價格上升 ... 於 wiki.mbalib.com -
#31.期貨交易中,套利都有哪些方式和技巧? - 贊遊戲
這種模式不分析趨勢方向,牛市、熊市套利均可。在牛市套利中買入近期月份合約賣出遠月月份合約。熊市中恰恰相反,賣出近月月份合約同時賣出遠月月份 ... 於 zanyouxi.com -
#32.股票期貨贏家 變動大ETF期貨價差套利夯 - 中時新聞網
不過也正因為陸股的變動大,使得相關陸股ETF期貨報價出現混亂,連結同樣標的的 ... 目前跟中國股市有關的,有6檔ETF期貨,可用來套利交易的標的不少。 於 www.chinatimes.com -
#33.LOGO 財務工程數學基本需求 - 金融資訊系
因此,要避免套利的機會發生,在期貨到期日T時,投資組合的價值也必須為0 ... 套利(3). 黃金期貨:F = $450,S = $420,c = r = 10%,T= 1 ... 遠月份S&P500期貨. 於 fin.nkust.edu.tw -
#34.如何交易比特幣期貨合約
現階段您還沒有資金,但在三個月內將取得資金,在此情況下,您可以在三個月內以$37,000 的小幅溢價進入多頭倉位。正向套利交易者實際上會為您持有BTC 並 ... 於 academy.binance.com -
#35.期貨套利的基本策略(一) - 資訊咖
在實際操作中,根據套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同,跨期套利可分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。 於 inf.news -
#36.期貨近月與遠月價差
本資訊是關於期貨近月合約價格高於遠月合約價格是為什麼,期貨近月和遠月有較大價差時何時換月最好,關於期貨的套利(價差交易) 買近月賣遠月… 於 www.xiangyouji.net -
#37.投資期貨交易策略:股期當沖、價差、套利、避險知識
交易策略 · a. 委託機制說明. 適用商品, 所有期貨契約. 定義, 同時買進(或賣出)較近月份契約及賣出(或買進)相同數量的較遠月契約。 =>2月份契約須同時成交. 委託價格, ( ... 於 www.yuantafutures.com.tw -
#38.台指選擇權-套利絕招 - 第 142 頁 - Google 圖書結果
是觀察近月與遠月的迴旋,而其差距亦必須等同於該近月期貨與遠月期貨的價差,我們提供以下心法,並為行文方便,將 1 月代表近月,2 月代表遠月,並先行觀看 6200 履約價:心 ... 於 books.google.com.tw -
#39.期貨商業務員測驗題庫: 期貨業務員 - 第 9435 頁 - Google 圖書結果
( B )正確;以買進蝶狀價差交易為例,係指買進近月份及遠月份期貨各 1 口,但賣出 2 口中間 ... 此做法稱爲: ( A )空頭避險( B )交又交易( C )套利交易( D )以上皆非。 於 books.google.com.tw -
#40.《期貨》用正逆價差判讀後市成為期貨常勝軍!ft.合法期貨專家 ...
這集你一定要看的重點: 如何判斷 期貨 多空走勢,對比近 遠月期貨 價差! 專家教你看趨勢!未平倉量如何搭配正逆價差? 善用價差 套利 ,一定要留意這三點 ... 於 www.youtube.com -
#41.股期介紹
股票期貨交易量佔全市場期貨交易量比重足足增加近3 倍 ... 進行套利. 2021 年1 月29 日轉為逆價差. 反向平倉 ... 則一致,同樣以較遠月份為主,跨月價差委. 於 www.fubon.com -
#42.第3章期貨的交易策略:本章大綱
沒有持有任何部位. • 3.3 期貨的套利策略 ... 月份期貨及遠月份期貨,並同時賣出2 口的中. 間月份期貨,此種價差交易稱為 ... 套利者會在現貨市場與期貨市場同時進行. 於 spaces.isu.edu.tw -
#43.投機性交易與價差交易-知識百科-三民輔考
投機與套利一、投機性交易. ... 針對同一市場中之同一商品,但交割月份不同之期貨合約,進行一買一賣之交易。若買進三月美國政府公債 ... 買近月、賣遠月期貨,ex. 於 www.3people.com.tw -
#44.套利- 維基百科,自由的百科全書
長期資本管理公司(LTCM)的固定收益債券套利策略在1998年9月造成了46億美元的損失。LTCM的策略為做空美國國債與其他國家國債的價差。例如,義大利國債期貨的價格短期內 ... 於 zh.wikipedia.org -
#45.【實用】股票期貨跨月價差交易#轉倉範例說明
委託價格:遠月-近月的價差,買賣方向遠月為主,最小升降單位0.01. 如果台積電股期跳動點是0.5一跳,但跨月價差委託是0.01一跳,不影響現金結算,還有 ... 於 futures8880.pixnet.net -
#46.每年6 月起,期貨市場都有一種「勝算很高」的獲利機會,它是...
台指期,遠期合約「驚見」 8 字頭... ... 每年6 月起,期貨市場都有一種「勝算很高」的. 蝦毀! ... 這到底是怎麼回事? 一切都是幻覺嗎? 還是台股要完蛋了.. 於 www.cmoney.tw -
#47.市場不完美性與指數套利關係之研究 - 國立交通大學機構典藏
(3)市場流動. 性不足的問題,依據成交量來看,台股處於空頭時期,期貨市場與現貨市場之日平均成交量均遠. 低於多頭時期2,而流動性不足將增加反向套利活動的困難度。此外, ... 於 ir.nctu.edu.tw -
#48.新的石油正向市場? - StockFeel 股感
正向市場–正向市場也叫正常市場,即在正常情況下,期貨價格高於現貨價格(或者近期月份合約價格低於遠期月份合約價格),基差為負值。正向市場分為兩 ... 於 www.stockfeel.com.tw -
#49.金融工程案例(第二版) - Google 圖書結果
表54(續)買入套利 IF0806 (賣出) IF0809 (買入)價差盈虧損失: 4 385 4 - 3 ... 期貨價格ꎬ 下標「1」表示遠月ꎬ 下標「0」表示近月ꎬ S 表示遠月和近月期貨的 ... 於 books.google.com.tw -
#50.名詞解釋
當日有效單, 市場間價差, 月份間價差, 期貨現貨間價差 ... 另一個原因是遠近月份合約對價格波動不一,遠月份價格通常波動較大,這種波動不一的情形也會產生套利空間。 於 moneydj.emega.com.tw -
#51.股指期貨近遠月套利
本資訊是關於關於期貨的套利(價差交易) 買近月賣遠月……倉位永遠一樣(且不會爆倉)的情況下是不是有概率優勢,股指期貨跨期套利怎麼回事請舉出實際 ... 於 www.yumushijia.cn -
#52.期貨的交易策略
第一節 期貨的避險策略; 第二節期貨的投機與價差策略; 第三節期貨的套利策略 ... 多頭部位蝶狀價差交易:投機者各買進了1口的近月份期貨及遠月份期貨,並同時賣出2口的 ... 於 dstm.ntou.edu.tw -
#53.第3章期貨的交易策略
3.3 期貨的套利策略 ... 若兩組價差交易的結果,是各買進了1 口的近月份期貨及遠月 ... 套利者會在現貨市場與期貨市場同時進行反向部位的交易,以. 於 www.bestwise.com.tw -
#54.【KEN'BLOG】你知道如何使用個股期貨價差交易轉倉賺價差嗎?
明天禮拜三又到了結算日,該如何將手中的期貨轉倉呢? ... 價差交易轉倉 簡單說就是將近月的部位平掉、建立遠月的新部位 近月與遠月 ... 四、股票期貨換倉 如何賺價差? 於 www.makemomey168.com -
#55.「遠月期貨套利」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口
遠月期貨套利 資訊懶人包(1),交易策略·a.委託機制說明.適用商品,所有期貨契約.定義,同時買進(或賣出)較近月份契約及賣出(或買進)相同數量的較遠月契約。 於 1applehealth.com -
#56.台股指數期貨套利策略之實證研究-以taifex為例許順發、潘振雄
月十四日止現貨與近月期貨之每日交易資料,以收盤價作為計算股價之依據,另以摩根指數七七支成分股作為投資組合之. 選股範圍。並經由典型的股價指數期貨套利策略作實證 ... 於 people.dyu.edu.tw -
#57.期貨交易的奧秘-近遠月合約價差 - 每日頭條
雞蛋期貨上市有一段時間了,這個品種的價差非常有規律,而且作為同品種套利。風險比較好控制,利潤也非常可觀,遇到極限行情時,價差交易也可以很快翻倍。 於 kknews.cc -
#58.期貨合理價格:持有成本交易策略:價差、套利
前項洲際歐洲期貨交易所布蘭特原油期貨最後交易日為到期交割月份前2個月洲際歐洲期. 貨交易所最後一個營業日;若 ... 近遠月期貨價差=近月份期貨價格-遠月份期貨價格. 於 taifex.learn.hinet.net -
#59.期貨技巧:善用轉倉換倉操持續保值! - 知識獲利大聯盟
轉倉就是將即將結算的期貨先行交易,再選擇買進或賣出結算日較遠的同單位期貨,以達成將結算變現延後的結果。舉例來說:小千是名貨運司機,發現最近從四月 ... 於 chan-yi.com -
#60.台指期結算日送分題!月月都能賺真的這麼神!?
想交易期貨,市場上有非常多的商品可以選擇,目前最多人交易的商品 ... 而台指期這項商品,其實具備許多不為人知的規則套利方式,當中有一項每月都 ... 於 enstar.com.tw -
#61.各產業現金股利推估及發放期間期指套利策略
遠月期貨 未平倉量大幅累積會發生在近月期貨. 即將到期之前10~15 天內,但當時9月期貨契. 約未平倉量在3月中已逐漸增加,此因套利者. 利用除權息指數套利積極佈局所引起, ... 於 www.tej.com.tw -
#62.>股票期貨入門-遇見除權息-統一期貨期添大勝網
在文章前面有提到,股票在除息時,配發的現金股利並不會馬上入賬,原則上大約要等到除權息交易日後約1個月左右才會匯入銀行帳戶;除權的話時間要更久一些,有時須等到約2個 ... 於 www.pfcf.com.tw -
#63.防止現貨市場與期貨市場間操縱與內線交易之研究 - 台灣證券 ...
惟以我國而言,期貨交易仍屬肇始階段,成交量值及參與投資人數遠不如現貨市場,且無相關之個案可資參考。為避免流於閉門造車之弊,借鏡國外相關經驗,了解其法令及防範措施 ... 於 www.twse.com.tw -
#64.了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!
台指期逆價差過大,買期貨加買PUT用Covered Call策略。 ... 有位會員看完這天的影片,開始跟我討論價差套利這件事情:只要逆價差大於100點就買小台+買PUT;小於30點時 ... 於 gooptions.cc -
#65.認購權證與股票套利實戰模擬(上)
另外,選擇權的標的物是期貨指數,而認購權證則是直接以一檔或多檔股票做連結,投資人較有 ... 到期期限, 有近月及遠月契約,較活耀的交易契約存續期間多半在3個月以內 ... 於 www.fund.gov.tw -
#66.瞭解股指期貨
期權及股指期貨在合約月份第3個週五當天同一時間結束交易。 這情況稱之為“三巫時刻”(triple witching ... 在買入股票並賣出期貨的過程當中,套利者可能拉升股票價格或. 於 www.cmegroup.com -
#67.200912股票期貨教育訓練By Alex
股票期貨交易結算部陳文良PAGE1. ... 其委託價格為較遠月份價格減較近月份價格之價差為價格,可為正數,也可為負數。 • 買賣別以較遠月份契約為基準,亦即買進跨月價差 ... 於 www.slideshare.net -
#68.股票期貨交易策略
股票期貨交易策略. 投機操作. 避險策略. 套利交易. 價差交易. 除權節稅 ... 出場:以60元價位回補買進台塑股票期貨 ... 到期前近遠月價差擴大至2元,獲利出場. 於 www.taifex.com.tw -
#69.應用混合價差交易驗證台股指數期貨市場效率性之分析
間與期貨契約報價之實際價差來探討指數期貨之價差交易、套利機會與套利利潤 ... 套利時機及交易策略:在研究期間內之每一交易日,比較近月、遠月之實. 於 baixardoc.com -
#70.學會操作股指期貨套利避險 - 鉅亨網
在股指期貨的操作中,有著低風險套利的方法。通過觀察可以發現,三個股指的期貨價格與現貨價格是不同的。以5月18日的收盤價為例,現貨中,上證50指數為 ... 於 news.cnyes.com -
#71.台股期現貨價差交易策略之獲利分析 - 政治大學
股息,一個放空現貨、買進期貨的套利策略,要到期貨價格比現貨價格 ... 至2012 年12 月的最近月份期貨契約,以及台股指數期貨原始保證金資. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -
#72.期貨名詞解釋
逆價差期貨商品價格低於現貨市場。 逆價差交易(Back Spreading) 買進遠月份期貨契約,賣出近月份期貨契約的套利行為。 套利(Arbitrage) 於 www.long.idv.tw -
#73.台股指數期貨價差交易與套利策略之實證研究__臺灣博碩士論文 ...
本文分別應用持有成本模型(cost of carry model),來檢驗國內期貨契約價差交易之獲利 ... 之價差套利機會,且以正向價差交易策略居多;電子期貨和金融期貨則僅近月遠月 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#74.期交所小型電子期貨新上市個股期貨動態價格穩定措施同步上線
為提供交易人小額資金參與電子股機會,臺灣期貨交易所6月28日上市「小型 ... 組合更為多元,分散風險,可望提供更多交易、避險及大小型商品套利機會。 於 money.udn.com -
#75.結算日:套利交易與套利理論! @ 彌勒佛:開心遊樂園
跨月份套利:投資者對不同交割月份的商品價格間的變動關係的預測和買賣,如買近月期貨、賣遠月期貨,或買近月選擇權、賣遠月選擇權,. 於 mealer4.pixnet.net -
#76.ETFs 應用於台股期貨之套利研究 - 輔仁大學管理學院
月合約,26190 筆近月份日內分鐘資料,現貨部份則採用92 年6 月30 日掛牌於 ... 將指數期貨套利之交易成本換算成約當台股期貨的點數,研究發現,散戶的交易成本約為. 於 www.management.fju.edu.tw -
#77.期貨套利 - 中文百科知識
據分析,糖市存在套利機會。因為白糖現貨市場、近月契約受到明確而較強的支撐,但是遠月契約則遭遇較強的壓力,原糖因為其基本面不利變動而下跌破位,又會給國內糖市帶來不 ... 於 www.easyatm.com.tw -
#78.利用股指期货升水,进行无风险套利
由于股指期货的期货特性,其保证金交易能带来了杠杆效应。而期货合约作为一种远期合约,存在着近远月的合约特性,所谓远近月的特性,是指股指期货的远月合约,如沪 ... 於 www.thanf.com -
#79.期貨轉倉教學,期貨轉倉如何1瞬間完成? - WinSmart
當然如果先交易遠月合約是可以避免掉轉期貨轉倉成本,但千萬不要 ... 比較划算的價差再進行轉倉,早期也有人利用價差單套利,比如看好不同交易月份之 ... 於 winsmart.tw -
#80.則當預期未來價差變小時 - 題庫堂
8. 若期貨價差等於遠月份期貨價格減去近月份期貨價格,則當預期未來價差變小時,可行的套利策略是:(A)買入遠月份期貨並賣出近月份期貨(B)賣出遠月份期貨並買入近月份 ... 於 www.tikutang.com -
#81.111 年- 111 年第1 次期貨交易分析人員資格測驗:期貨、選擇 ...
考慮存在一到期日為三個月後、履約價CHF 20 的歐式買權,其標的股票的現在股價為CHF 25。 假設連續無風險利率為3%且在到期日前無股利,則為了避免套利機會 ... 於 yamol.tw -
#82.為何滬深300期貨遠月報價較高?台指期遠月報價較低?/賈乞敗
但滬深300本身的年殖利率約為1%,但期貨的遠月報價卻比近月高。 ... 所以,期貨遠月正價差不代表後勢看好。 套利才是金融市場中最大的力量。 於 phigroup.pixnet.net -
#83.期貨近遠月價差交易- 投資策略心法- 聚財網
但實際交易上卻會因為交易者預期未來大盤可能的走勢不同, 而使得近遠月台指期貨出現漲跌不同步的現象, 而造就了台指期貨近遠月份的價差產生 ... 於 www.wearn.com -
#84.期貨教室
以臺股指數期貨為例,交割月份為自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、 ... 因為期貨合約有到期日限制,通常套利者與避險者在合約到期前就會反向沖銷手中持有 ... 於 concords.moneydj.com -
#85.利用「現貨」+「期貨」,多空兩頭價差交易
3-2利用「股東會」、「除權息」套利...高報酬又低風險!3-3利用「兩稅合一制度」,幫你節稅又賺稅~;3- ...。 ... 股票期貨套利交易 ... 遠月期貨套利 ... 於 pharmacistplus.com -
#86.何謂蝶式套利? - 香港經濟日報- 知識庫- 投資理財- D181014
一組是︰買近月、賣中間月、買遠月;另一組是賣近月、買中間月、賣遠月。兩組交易所跨的是3種不同的交割期,3種不同交割期的期貨合約不僅品種相同,而且 ... 於 service.hket.com -
#87.認識期貨和現貨的正逆價差價差收斂或放大都 ... - Yahoo奇摩新聞
期貨 和現貨價格的差距,就稱之為價差,隨著結算日的到來, ... 二開始轉倉,先賣掉近月再買次遠月份的部位,或者先買進次遠月份部位再賣掉近月部位, ... 於 tw.stock.yahoo.com -
#88.《台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍》:學會「台股期貨」
只要觀察三種盤勢,用三原則來對應操作,當天下單當天賺,當沖套利超簡單。 ... 一般來說,近月的成交量最大、交易也最熱絡;遠月的成交量最小、交易 ... 於 www.thenewslens.com -
#89.股票期貨系列 4大交易策略餵飽荷包
第三,套利交易策略,此項策略的執行主要是看股票期貨和現貨之間的價差 ... 只能做同市場內的價差交易,分別有跨月價差交易,意謂經由近、遠月合約的 ... 於 bc8800.pixnet.net -
#90.#分享年利率70%的期貨套利 - 股票板 | Dcard
分享年利率70%的期貨套利. 股票. 2021年7月11日12:50. 目前長榮20分鐘才搓合一盤, 為什麼每次搓合成交時期貨成交量都會瞬間放大去貼合現股呢❓ 因為貼合過程就是套利 ... 於 www.dcard.tw -
#91.[股票期貨]股票期貨怎麼換倉成本最低?鎖定『價差單』
Final:一平倉,一新倉,成交後,手上的部位即是一口『小立光股期2月多單』囉! 如果您手上是持有空單部位,就是買進近月平倉,再做一筆遠月空單喔 ... 於 youngshoulan1215.pixnet.net -
#92.期交所:交易口數3.7億口再刷新紀錄! 小型金融期貨新品今登場
台灣期貨交易所今(6)日指出,針對目前越來越多的年輕投資人, ... 金融、股票(含ETF)及黃金選擇權之遠月契約,僅保留3個較近到期契約,及縮小電子、 ... 於 finance.ettoday.net -
#93.期貨合約如何遠近套利
比如交割月的價格最接近於現貨價格,而距離交割月三、四個月後的合約則是交易量最大的。所以為了研究上的方便,就採取了「連續」合約的形式來觀察,這里的 ... 於 www.qitaibangong.com -
#94.【期貨轉倉教學】股票期貨如何轉倉?可以省手續費嗎?跨月價差 ...
期貨 轉倉就是平倉原有庫存再重新建遠月新倉. 也可以用期貨跨月價差委託,但2個其實意思是一模一樣的喔! 期貨跨月價差委託是什麼? 針對相同期貨商品,同時一買一賣兩個 ... 於 dolag.com.tw -
#95.期貨套利 - 中文百科全書
期貨套利 投資,入門,概念,原理,原則,套利形式,跨期套利,跨市套利,跨品種套利, ... 因為白糖現貨市場、近月契約受到明確而較強的支撐,但是遠月契約則遭遇較強的壓力,原 ... 於 www.newton.com.tw -
#96.遠期契約
該契約交割月份第三個星期三,翌日為新契約的開始交易日。 同台股期貨. 同台股期貨. 同台股期貨. 最後 結算日. 最後交易日的次一營業日。 於 www.rsc.com.tw -
#97.期貨交易理論與實務
有套利的機會,所以現貨與期貨標的物的關係,可以藉由交割制度. 來維繫。期貨持有人亦可依本身需求,將 ... 價格高,即近月之期貨價格-遠月之期貨價格=價差<0,表示. 於 www1.chihlee.edu.tw -
#98.7.8.9月除權息,加權指數和期貨指數的價差很大 - 欣傳媒
每年總有客戶會詢問,為何七月份的期貨遠遠低於六月份的, 是不是有套利機會呢? 還是大家很看壞未來的市場呢? 小靜來為大家說明一下~~ ... 於 blog.xinmedia.com