遠期外匯避險的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列股價、配息、目標價等股票新聞資訊

期貨與選擇權：金融創新個案(2版)

為了解決遠期外匯避險的問題，作者陳威光 這樣論述：

　　一、淺顯易讀 　　作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 　　二、內容豐富 　　本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 　　三、金融創

新個案 　　本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 　　四、測驗題 　　本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 　　五、評價軟體 　　本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選

擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 　　六、交易策略繪圖 　　本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。  

遠期外匯避險進入發燒排行的影片

新冠肺炎疫情下新台幣對美金遠期外匯的避險策略

為了解決遠期外匯避險的問題，作者涂蕙蘭 這樣論述：

台灣的「對外貿易依存度」長期保持在相當高的水準，顯示台灣與全球經濟的高度連結，然而匯率的波動卻容易對進出口商的績效造成影響。在新冠肺炎發生後，全球經濟遭受嚴重衝擊。因此，面對經營環境重大變化，進出口商應思考如何擬定有效外匯避險策略，管理外匯風險。本研究模擬台灣進出口商在2017年1月到2021年10月間9種外匯避險策略的成效，固定避險比例，包括完全不避險、25%避險、50%避險、75%避險及100%避險，與經星期效應調整後固定避險比例，包含完全不避險，25%避險，50%避險及75%避險等策略，運用新台幣對美金即期外匯與30天、60天、90天及120天遠期外匯，計算平均每日現金流量、標準差與變

異係數，探討新冠肺炎疫情發生前後，進出口商的最佳外匯避險策略，研究結果顯示：若將固定避險比例與經星期效應調整後固定避險比例視為同一類型避險策略，對進口商與出口商而言，在新冠肺炎疫情發生前（2017/1/3至2019/12/31），均以避險比例25%（30天遠期外匯），及避險比例50%（60天、90天和120天遠期外匯）避險策略為最佳；而疫情發生後（2020/1/2至2021/10/29），皆以避險比例25%（30天和60天遠期外匯），及避險比例0%（90天和120天遠期外匯）避險策略為最佳。最佳避險策略確實在疫情前後有所改變。依星期效應（星期一新台幣兌美元較弱勢，星期四新台幣兌美元較強勢）對固

定避險比例做出避險比例調整後，其避險績效並未明顯較無星期效應避險比例調整的固定避險比例為佳。

期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版)

為了解決遠期外匯避險的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：

　　本書的寫作目的，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。本書具有下列特色：   　　一、台灣的市場，台灣的商品 　　目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。   　　二、長話短說，去蕪存菁 　　目前市面上教科書長篇大論，長達

六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾，每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目的。   　　三、麻雀雖小，五臟俱全 　　本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標的物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。   　　四、新資訊，新觀念，新方法 　　本書嶄新內容包括：說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、

提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。

不動產信託投資基金期貨與新冠疫情期間之避險績效

為了解決遠期外匯避險的問題，作者莊喻婷 這樣論述：

近年來，受到全球化影響及不動產證券化商品熱度增溫成長之際，REITs成為近期國際間成長快速的新金融商品，因投資不動產信託投資基金，有穩定股利、較高殖利率等，且與債券及股票市場連動性低，較易於分散投資組合的風險，讓許多投資者更偏好將此標的放入其投資組合中。 隨著越多投資人將此標的納入投資組合，其價格波動的風險逐漸提高，如何規避此風險將被視為重要的議題；Zhou (2016)探討不動產信託投資基金風險時，使用相對應期貨來降低價格風險，故本文以不動產信託投資基金現貨與期貨作為研究標的，分析全球市值前三大國家（美國、日本、澳洲）傳統與動態避險模式的避險績效，並延伸探討近期三國不動產信託

投資市場受到新冠肺炎疫情之影響。 根據Chatrath, Liang and McIntosh (2000)及Yang and Lai (2009)研究指出不動產信託投資基金具有不對稱效果，故本文在動態避險模式中加入EGARCH、GJR模型，探討美國、日本、澳洲不動產信託投資基金加入不對稱模型後是否可以提升模型避險績效。 本文比較傳統避險模式（CO,CI模型）及具共整合項（ECM-CCC-GARCH、ECM-CCC-GJR、ECM-CCC-EGARCH模型）與不具共整合項的動態避險模式（CCC-GARCH、CCC-GJR、CCC-EGARCH模型）來估計及分析美國、日本、澳洲的不動

產信託投資基金現貨與期貨的避險效果。 本文提供最小變異數、效用改善、Value at Risk方法及Sharpe績效指標來衡量實證模型之避險績效，並使用最小變異數方法及Sharpe績效指標分析美國、日本、澳洲REITs現貨及期貨最適避險模型；美國DJ-REITs最適避險模型為ECM-CCC-GARCH模型、日本J-REITs最適避險模型為CCC-GJR模型、澳洲A-REITs最適避險模型為靜態避險模式的CO模型。 在COVID-19疫情期間，更重視於下方風險的掌握，使用Value at Risk方法來選擇美國、日本、澳洲REITs最適避險模型，美國DJ-REITs最適避險模型為EC

M-CCC-GARCH模型、日本J-REITs最適避險模型為CCC-GJR模型、澳洲A-REITs最適避險模型為 ECM-CCC-GARCH模型，雖然在疫情期間對報酬率造成嚴重影響，相對地，也增加模型對於重大經濟事件的避險功能。 經過分析與統整，本文實證研究結果可看出，不論在原設定樣本期間或延伸探討的疫情期間，美國與澳洲REITs在實證模型中加入修正誤差項皆可對模型產生較大的正向效果，並明顯提升模型的避險績效；美國與日本REITs在實證模型中，不對稱性模型較其他模型更明顯提升模型避險績效。